Тех.Анализ, фьючерсы, опционы РИ.( а ты математик? Создаем свою формулу! )
Всем привет друзья, вчера вечером по совету Олег Макаров решил таки глянуть фильм «Человек, который изменил всё»
и что то пошло не так )) с самого начала фильма ))) суть фильма в ОЦЕНКЕ спортивных игроков — поиск НЕДООЦЕННЫХ СПОРТСМЕНОВ при помощи собственных формул… и тут меня «раздвоило» ))) один я продолжал слушать киношку, другой я судорожно схватившись за эту фразу пытался сформулировать свою идею. но все по порядку ))
****************************
Индексы: RI, ММВБ, S&P500;
Валюта: USDRUB (Si);
АКЦИИ: SBRF;
Товары: Золото, Нефть BRENT.
обращаю ваше внимание на:
1 — технические индикаторы работают в МТ4 (БКС) и анализ делается на котировках не от самой биржи.
2 — данные с утра уровни, уже в обед будут смещены, поэтому для принятия торговых решений — уточняйте уровни вопросом в чате.
3 — чат создан для общения а не для продажи индикаторов и/или обучения.
4 — не каждый график является торговой рекомендацией! если я что то буду рекомендовать, то обязательно с пометкой — ТОРГОВАЯ ИДЕЯ!
RI
так то и писать нечего… стоим… чегото жедм… мейби сегодняшней экспирации
ММВБ
застряли, ждемс… может быть сбера?
S&P500
нет НИКАКИХ намеков на разворот.
USDRUB(Si)спот
А нет ли тут сигнала в ШОРТ?
ЕСТЬ! но при этом пила батенька, сидим на заборе и ждем пока вылезет из ренжа.
SBRF
и на сбере нет никаких намеков на разворот… тестируем уровень поддержки аптренда… если уйдет в зону 189 — тогда можно призадуматься..
ЗОЛОТО
яркий пример работы индикаторов — в середине сентября курс развернулся вниз, сигнал ШОРТ, в Октябре курс развернулся вверх, и меньший тф не дал никаких подтверждений. да был момент лонга от 1284,74 11 октября, но и там ребята закрылись в БУ +1. и больше нет сигналов, предвосхищая то что и происходит на данный момент..
БРЕНТ
вроде вверх, и на недельках мейби даже сильно вверх… но как то без разгона… без драйва… так себе…
только Смешинка ради победы на ЛЧИ и славы может херачить на таком рынке 1000+ контрактами нефти..
Кстати по ЛЧИ — все больше и больше разочаровываюсь в этом конкурсе
- тяпляпный со стороны биржи и брокеров конкурс, с написанными на коленке скриптами, абы как, лишь бы хоть что то, хоть как то работало..
- конкурс лудоманов играющих на всю котлету..
- конкурс обтекающих слюной зрителей трепещущих в экстазе от лудоманских профитов..
Новостной фон сегодня:
PS не забываем — это чат, давайте общаться!
PPS — сразу под старттопиком я создам ПЯТЬ комментариев:
1 — Торговые рекомендации
не задавайте вопросы под этим топиком — они будут удаляться
2 — Обсуждение торговых рекомендаций
тут задаются вопросы и уточнения по торговым рекомендациям
3 — Текущая Аналитика
будет выкладываться текущая аналитика
4 — Ответы по БЛЭКУ-ШОУЛЗУ
если есть что сказать по формуле Блэка — Шоулза — то сюдой.
5 — Ваши вопросы
вопросы и общение ))
PPPS ну а теперь о кино математике)) итак название «Человек, который изменил всё» пересказывать не буду, суть в том, что некто решил что система стоимостной оценки профессиональных игроков НЕВЕРНА. Он разработал свою собственную систему, которая позволила собрать статистически спорт команду которая «отымела» почти всех… а поскольку игроки были недооценены на рынке, то менеджеру команды вся эта затея встала в очень малую копеечку ))
и чем дольше я смотрел, тем больше понимал, что надо постараться разобраться с формулой Блека-Шоулза! что то в ней не то!
видя такое колоссальное количество лудоманов и неадекватных оценок состояний рынка, начинаешь понимать что формула совершенно не адекватно оценивает стоимость того или иного опциона. Вернее стоимость которую сейчас готов заплатить рынок может быть и правильно, но вот ПОТЕНЦИАЛ, увы нет..
в общем решил я попробовать понять суть этой формулы, ее основу, психологию так сказать… но вот беда — я невероятный баран в математике!!! от слова СОВЕРШЕННЫЙ идиот ((
из прочитанного в инете понял, что основа этой формулы это историческая и ожидаемая волатильность…
и тут еще более становится интересней ))
так как даже историческая вола может считаться совершенно по иному, в зависимости от того под каким углом смотришь на рынок, поскольку абсолютное большинство смотрит на рынок исключительно с точки зрения местечкового КУПИ ПРОДАЙ положи профит в КАРМАН, то они упускают ОБЩУЮ КАРТИНУ рынка. значит историческая вола если отойти от темы прибыльности МОЖЕТ считаться по другому. и сразу вопрос — а как считается стандартная? я почитал и нихрена не понял ((
теперь об ожидаемой воле — тут вообще песня… в головах лудоманов либо космос либо марианская впадина, другого не дано )) от слова НИКАК )) мои индикаторы могут с определенной долей вероятности оценить потенцил движения базового актива в будущем. но так же нужен пример — а как вычисляется стандартная ожидаемая вола?
мне эти примеры нужны, чтобы вообще понять суть этих вычислений, поняв суть стандартных, имхо можно что то менять, что то убрать что то добавить, но только после того как поймешь основную концепцию идеи формулы.
хочу понять формулы, чтобы по ним сначала разобраться со своим понятием волы, выявить ее как историческую так и ожидаемую по своим индикаторам, и подставить свою волу в формулу Блека Шоулза, а потом попробовать еще углубиться и изменить саму формулу — выкинув лишнее.
Задача проста — постараться создать свою собственную формулу оценки потенциала опционов исходя из данных о воле поставляемых системой.
в общем ребят, есть ли среди вас хорошие математики преподы?
ПРЕПОДЫ потому что мне надо все объяснять «на пирожках» на простейших примерах, иначе реально нихрена не пойму, ибо туп...
если нет таковых то хоть кто нить как нить может ответить на мои вопросы?
Всем профита и удачного дня!
Трансляция важных сообщений чата в Телеграмм
Увидели новый пост? поставьте плюс, Вам ничего не стоит, а автору приятно!
не задавайте вопросы под этим топиком — они будут удаляться
тут задаются вопросы и уточнения по торговым рекомендациям
будет выкладываться текущая аналитика
РИ
СБЕР
Сиплый
стоит же рассея матушка ))
если есть что сказать по формуле Блэка — Шоулза — то сюдой.
Всякие новые формулы расчета HV сводятся к усовершенствованию данного расчета. Учет гепов, лоев и хаев, времени (дней в году). И если HV это данные сколько прошел актив за неделю (к примеру), то IV это прогноз, сколько актив пройдет за следующую неделю. Вот как то так.
вопросы и общение ))
не успел) однако здравствуйте!
-Базы данных? -Да слышал такие слова, но в живую не видел. Хочу 50к
-Базы данных? -ВИдел в живую! даже трогал! Хочу 70 !
Базы данныз? — ПАру раз писал select!!! зочу 90 !!!!!
-Базы данных? — курсоры, индексы, оконные функции! хочу от 120 !
-Базы данных? — да видел, немного трогал, написал пару процедур, видел в интернете как выгоядить редактор макросов в экселе! от 150 пожалуйста!
DeH4uk, ты не понял)) они институт закончили))
теперь они дипломированные специалисты))
и хотят московских зп)
а вы однако очень самоуверенны ))
поделитесь уверенностью в завтрашнем дне сегодняшней экспире ))
этой мне брокер покупать не дает :D
на утро посмотрю — но скорее всего валить (или перекладываться) придется… теперь же расчеты брокера надо учитывать… профиль риска пока держится...
+ не забывай… это все таки конкурсный счет...
тут пока так можно))
а вообще 115400 вчера не прошли… и теперь начинает быть действительно некомфортно… посмотрим… для меня точка г 114400…
почти 2000 опционов, а вдруг они чуть чуть подрастут? да в понедельник на подросших колах и подросшем ГО, ваш брокер как захерачит опять 10х, и будет у вас стартовая 25 млн руб (((
вопрос — не имея не хрена — насколько можно разогнать стартовую :D
главное чтобы на маржин не свозили ))
хотя конечно же реальных то нету столько бабосов чтобы теперь выше 2,5 млн вылезти..
все норм?
Тихая Гавань, из разряда спасибо что живой)))
и нех выпендиваться)) хорошо, что рынок быстро наказал))
еще и начальство в гости воремя пожаловало))
короч не унываем начинаем все сначала))) на ретесте буду пытаться по человечески выйти)) от души по ушам съездило)
единственное, что мне очень не нравится, что похоже хаи были...
и на след неделе это подтвердят… вот это реально печалит(
если эту неделю закроют ниже 114 — да...
недельная тень след недели выше 115600 (при очень благоприятных событиях, которые я не вижу) у меня не выходит...
так что если задерги и будут — я вниз работать буду
ну а у нас походу забор заканчивается… сегодня наврятли, завтра надо посмотреть еще
у тебя там как раз проторговка, если я правильно понимаю)
там все и решится)
все ж открыто, так че суетиться)
результат же для себя должен быть, а не для кого то...
а так мож кто то задумается на моем примере, как по ушам получать)) неси людям добро :)
Тихая Гавань, даже так наверн
114700 — готовимся к шухеру...
114400 — шухер (закрытия m30, h2)
и чтобы понятнее было — в рамках конкурса допустимый риск до 37% прибыли
А что в мобильной версии нельзя плюсовать комменты?
здесь в смысле у нас? нет конечно — ничего стандартного не будет… но для начала желательно со стандартом бы разобраться чтобы понимать из каких ингредиентов суп варится ))
теперь и вы нам поднимите, а то чойта смешного не видимс ((
чо правда?
срочно зовем его сюда!!!
Тимофей Мартынов нужны твои 50х плюсики )) и я знаю ты математик — может знаешь что о формуле Блека Шоулза?
имхо это уже действие ))
интересна суть оценки самого опциона, его потенциала.
но я понял, тут сначала греки высчитать и только потом греки в формулу вводить ((( хреново
и все же вот что дцмаю по вашей идее. Если ждете точку входа вверх покупка ба с плечом может дать в средесроке больши маржи по сравнению с колами т.к. на полпути возможны боковики где тетта будет отбирать прибыль.
иными словами — если я щас сяду за сурьезное программирование, то уйду из трейдинга на несколько месяцев… (((
а потому надо как то попроще, чтобы слету было понятно, на пирожках ))
просто историческая вола считаться может по иному, и ожидаемая МНОЮ также совсем иная чем в формулах..
ну тоесть все понятно, но просто формулы… а вот как волу сюда подставлять? почему в процентах?
буду пробывать
просто у меня есть моя историческая и ожидаемая вола… и они сильно отличаются от стандарта… потому и интересно стало поглядеть что к чему..
Тихая Гавань, опционы не игроки они могут иметь информацию которая делает покупку нежелательной, поэтому покупают лидеров а в дерьмо не лезут.
я говорю о сути, об оценке потенциала опциона в призме моей оценке волатильности.
У меня есть математическое описание цены опционов, но подход немного с другой стороны. Только вопрос: зачем мне этой информацией делиться?
мнеб просто понять где в этом теле в этой формуле руки ноги голова а где *опа..
проторговка на уровне как в конце сентября и рисовал ))
вчера амеры росли, нефть выросла — мы пытались снижаться.
Сегодня амеры припали, нефть слегка корректится вниз — мы пытаемся подрасти
а сеня вроде Пу выступает (или не сегодня)...
никто не в курсе во сколько?
и даже про таймфрейм тоже ))
однако ПОКА интересует просто формула дабы понять суть вычислений..
vk.com/club16395757 Вдруг заинтересуется ))
что делать с опционами? торговать родимых хочу))
Опцик надо брать слегка вне денег, когда предчувствуешь сильное движение. И тут вся проблема именно в предугадывании движения. А опционы… надо просто понимать, что в моменте они не слишком дорогие.
мне интересно создать свою формулу оценки опционов
вон ХЗХЗ на всю котлету колов закупает… уже под 2000 шт 117500 колов след недели затарил ))
Или… или вообще кранты будут на сегодня рынку
уходим в зону начала отрисовки разворотной модели!
Но ничего, пока медитируем))
coub.com/view/v3bhu
А вообще в районе 113-113,5 могут как минимум затормозить и пофлэтить, а может и отскочить даже))
семки спрятал, орешки поджал, хвост распушил, но на заборе ))
а выходить на экспирацию это будет совсем другая прибыль, если будет вообще ))
зато сейчас хрен выскочишь
))
щас будут откупать движение )) мишек заскочивших наказывать
Leshiy_93, да легко, по системе это импульс, в импульс не вхожу, но система сняла предохранитель ))
вернее включила доски ))
Leshiy_93, а можете поделиться логикой, по которой сделан вывод?
Сорри, если вопрос откровенно новичковый.
я правильно понял, что речь идёт о наивысшей точке пересечения двух областей?
А насчёт того, что работает не всегда — понятно что рынок есть рынок. К тому же ведь крупник не один ( как говорится даже у Кремля несколько башен, т.е. не всегда 100% единодушие). Поэтому одни крупные игроки пожирают других и кто победит — неизвестно.
в сочи жить не комильфо — так что оставайтесь в краснодаре ))
вот канальчик навскидку)))
потому никаких сделок
сижу жду что будет дальше
если откуп захлебнется — могут и упасть… а если нет то и бог с ним ))
Всякие новые формулы расчета HV сводятся к усовершенствованию данного расчета. Учет гепов, лоев и хаев, времени (дней в году). И если HV это данные сколько прошел актив за неделю (к примеру), то IV это прогноз, сколько актив пройдет за следующую неделю. Вот как то так.
продублируйте пожалуста свой коммент сюда: https://smart-lab.ru/blog/427182.php#comment7734326 ссылка на начало раздела о формулах — чтобы не затеряться ))
это правда как ДЗЕН — что видишь то и торгуешь
никаких надежд
никаких страхов
никаких страстей..
скучно до безобразия ))
Если убить страх — это не значит, что не будет страха. Он будет, но только в теле выражаться не будет => появится какая-нибудь болячка, т. к. надо реагировать на стресс.
Тоже самое с надеждой. Убив надежду, это не значит, что надежды не будет.
Лучше искать причины страхов и надежды, ну и убирать причины эмоций, а не сами эмоции.
1 — с чего депрессия?
2 — нет стресса, откуда он появится если ум спокоен?
3 — лучше не убирать ничего, просто «проходите мимо товарищи, не задерживайтесь»… вот и все. а причины весь мир ищет и никак найти не может..
А что значит ум спокоен? И какая часть ума должна успокоится?
Рептильный ум, неокортекс или лимбическая система — какая из этих частей должна быть спокойной?Если есть заряд (несоответствие желаемого с действительным), то пройти мимо не получится :)
Внушение без подтверждения эмоциями ни к чему не приведет.
ваше право так думать ))
попрактикуйте дзадзен
или-или
Сегодня с утра проснулся и думаю: «вот получилось бы восстановить депозит до первоначального размера, я бы перестал лудоманить, торговал бы с соблюдением риск-менеджмента и не лез раньше времени в рынок»
Купил на всю котлету путов ри, через пол часа открываю терминал — +114%, пока продавал опционы осталось всего +55%, но тем не менее депозит почти восстановился
Сижу, офигеваю, чо, теперь не лудоманить что ли? :D
надо выполнять обещания)
открой личико Гюльчатай
дык типа вне денег не?
аккуратней блин с ними… нидайбог около денег, нальют 1000 фучей и НИДАЙБОГ геп против..
в импульсе торговля крайне опасна, а потому нежелательна от слова ЗАПРЕЩЕНА
правда с уровнем почти согласен, кроме того что не ОТКАТ а ДАУН тренд )) но эт пока мысли ))
она — белка — ЗОЛОТАЯ
К удивлению самих авторов, модель Блэка-Шоулза стала использоваться повсеместно: в 2007 году объём торговли деривативами в мире превысил 1 квардриллион долларов, что в десять раз превышает стоимость товаров, произведённых за всю историю человеческой цивилизации. Чем всё закончилось — хорошо известно.
Хэдж-фонд самого Ноулза Long-Term Capital Management развалился ещё в сентябре 1998 года, менее через год после получения им Нобелевской премии. Четыре миллиарда долларов фонд потерял в России, вступив в финансовую пирамиду ГКО, которую построило российское правительство.
Не только французы с фрицами обломились под Москвой..
монитор протер
уровни посмотрел
клаву почистил
семечек не хочу
P.s. группа охотников с другого леса… ПУТевая белочка
P.p.s коммент стрелка «РТС-тейк. Отработка шорта на недельных опционах сегодняшней экспирации. Путы покупал вчера со средней ценой 250 пунктов, сегодня продавал частями по 600, 1250, остальное держу.»
если без обид то скажу прямо — грац с профитом в ГЛУПОЙ СДЕЛКЕ!
покупать вчера путы на растущем рынке крайне глупо!
выстрелит сие дело раз из 10 )) и не спорьте я не первый год в рынке ))
в этот раз вам крайне повезло, в 10 остальных разах вас будут иметь..
далее купить по 250 и продать по 600 это такое себе удовольствие (( особенно с учетом пункта намбер ван ))
по 1250 грац если получилось..
в итоге что я хочу сказать — ОЧЕНЬ ХОРОШО если у вас так получилось… но теперь скажите честно — прежде всего себе по скольким неудачам размазан этот профит?
если вы ответите честно то я вам пожму руку!
в нашем чате мы ДОЛГО ждем! очень долго! до скрипа в зубах и нервов… однако мы ждем того момента когда профит НЕ БУДЕТ РАЗМАЗАН ОБ НЕУДАЧИ.
надеюсь понимаете ))
Это вчерашняя картинка. 3-я цель маловероятна — но, в принципе, возможна.
А с «солнышком» — того… перебор…
Есть подозрение, что сделки с путами Вы так и не дождетесь, и в конце концов, когда-нибудь, система наконец выдаст сигнал… на покупку коллов!
Обратите внимание на дату вангования: 3 октября.
ток 117 теперь очень далеко (( на пути 115 и это очсильный уровень (( мне то пофик я не в рынке )) но 115 терь сила ))
все решают бапки ))
и мы их заработаем!!!
цены СПОТ!!!
курс торгуется ВЫШЕ уровня поддержки даунтренда (( это не говорит об отмене вниз… но это и не есть гуд для похода вниз… я бы очковал еслиб был в шортах ))
однако кур ушел ВЫШЕ..
По поводу новой темы. А боковик?
чуть подробней плиз и я отвечу
По Ri импульс есть, отката нет почти (очень маленький),
проторговка есть… теперь при пробое вниз 113500, будем покупать путы???
хорошее слово невпихуемое
великий могучий русский
А вы обвал, обвал ))
Тихая Гавань, рад что яйца моей белки понравились людям
Ванютко начало там выделываццо ну я ждал ждал пока оно утихнет да и посла его..
в итоге меня забанили за мат ))
но все разрешилось
ок забыли про околорыночнегов и едем дальше ))
но я никому не обещал что не буду и дальше их тролить ))
просто забанил кой кого и усе ))
чейта вы сеня запозднились ))
о чем это говорит?
чел МУДЛО )) да и бог с ним ))
Меньше месяца на сайте, а склок встретил больше, чем за 6 лет на различных форекс-форумах вместе взятых. Вот это искренне потрясло. Не ожидал.
я не переходил изначально на личности но услышал что и я чмо и все вы мои чатлане ФАНТИКИ, потому и завелся весь этот «диалог» )))
но мне понравилось иное — это го*но начало жаловаться всем подряд, пожаловался Тимофею, потом модерам, искал долго до чего докопаться, в итоге нашел комент в котором я его послал и модеры за этот комент забанили ))
вот ребят — ну не сука? (сука — литературное слово если чо!!!)
И это кстати говоря при чрезмерно строгой модерации плюсиков, рейтингов… Ну не бывает в склоке, как и в дтп одного виноватого, обе стороны виноваты, пусть и в разной степени.
да я его зацепил ))
ДА Я ЕГО ЗАЦЕПИЛ — сказав ЧТО Я НЕ ВАНЮТА И ДЕНЬГИ ЗА ЭТО НЕ БЕРУ
зацепил? ДА ЗАЦЕПИЛ! )))
но в ответ я что услышал?
я нажрался огурцов, от шпината член не стоит, несу херню а меня читают тупорылые ФАНТИКИ.
вот и все..
ВЫ ФАНТИК?
к вам домой припрется член и начнет вас и вашу семью оскроблять вы ему чайку нальете и беседы будете вести? или на* пошлете? тоже самое сделал и я ))
но ведь вы все кто тут общаетесь в нашем чате — ФАНТИКИ ТУПЫЕ по словам ванюты, это вас никак не задевает? а он именно так и сказал
просто я изначально хотел делать чат БЕЗ цензуры! без бана коголибо, только уж совсем если крышу будет сносить у кого либо..
Если конкретезировать, то я ж с уважением отношусь и к Вам, и к Николаю. Но коли нашла коса на камень, то лучше разойтись врозь и каждому со стейтментом на перевес доказывать кто был правее. То бишь делом, слова в наше время жуть как обесценились. И вот тогда поверженной стороне крыть то будет нечем, вот это аргументы, а остальное бла-бла-бла.
Кстати, пусть под другим углом но опять всплыла проблема скелета ветки (веток).
1 скелета веток тут в принципе не может быть — такова структура смартлаба
2 — вы опять о Николае? вы постоянно напоминаете мне о Николае для того чтобы я о нем забыл )) право уже даже не смешно ))
я видел только массу недовольных ребят которых он мотивирует читайте заставляет (ибо типа их учитель ) шортить растущий рынок с лета..
я сегодня когда сказал об импульсе — он сказал что ты нет, никакого импульса — ведь объемы то обычные! НЕ ВЫРОСЛИ!
ему даже ответили https://smart-lab.ru/blog/427344.php#comment7738421 что мол объемы то ЕСТЬ!
он быренько изменил свой камент на то что мол объемы норм для экспирационного дняч )) но сути это не меняет ))
чело ВООБЩЕ не смотрит на график, и не видит реал объемов..
вы вообще понимаете?
человек НЕ ТОРГУЕТ! сосет бабло с трейдеров а некоторые трейдеры его еще и защищают)) лол..
все, закрыли тему… я все сказал что думаю об этом человеке
Ведь если нет этого, то дааа…
достаю кадило ))))