Модификация вертикальных объемов

Когда я в первый раз использовал классический вертикальный объем, меня постигло — нет, не разочарование, потому что я изначально ничего от него не ждал — скорее безразличие. Я возвращался к нему много раз в рамках своей системы, и каждый раз приходил к одному и тому же выводу: хаотичный шум, и больше ничего. Для золота на Н4-D1 он и правда представляет собой весьма неопределенную картину, в которой нельзя выделить никаких закономерностей, перекликающихся со среднесрочным движением цены. Но стоило только посмотреть под другим углом...

Как оказалось, что объем рулит! Но совсем для других целей, чем я изначально предполагал. Я уже привык к такого рода «методологическим кувыркам», и вывел для себя два принципа:
1. Ни одна вещь не будет работать, если смотреть на нее не под тем углом, под которым она работает
2. Вероятно, любая (или почти любая) вещь заработает, если найти правильный угол, под которым на нее смотреть

Первой идеей было анализировать поведение цены на больших выбросах объема. В свече с большим объемом встречается множество участников рынка, это своего рода более широкая выборка, и потому ее форма может подсказать, в каком состоянии находится рынок на данный момент. Хорошее движение вверх или вниз — тут все понятно. Но и «ужатые» с обеих сторон тенями свечи с маленьким телом, и бросающие длинную тень в одну сторону, если в них много объема, могут быть спроецированы на дальнейшее движение, заключая в себе в сжатом виде его смысл. 

Это правило отработало очень здорово, и я решил пойти дальше, сделав на его основе индикатор. Чтобы учесть одновременно и объем, и величину движения, мы должны, очевидно, найти их произведение. Это невероятно простая идея, и я сильно удивлюсь, если она не была уже сто раз реализована, но по какой-то причине я не припомнил ни одного решения с ней. Первый индюк показывает это произведение по формуле Ind[i]= Volume[i]*(Close[i]-Open[i]). Это выглядит так:



Большие импульсы «объем на цену» возникают либо в конце тренда, либо перед началом следующего. Сам тренд как правило идет в более спокойном режиме. Следующая картинка — соседний участок графика. Появляются импульсы вниз, но основное движение по тренду происходит после:



Логичным развитием этой идеи является кумулятивный индикатор, представляющий то же значение линией, в накопленном виде. Его формула Ind[i]=Ind[i-1]+Volume[i]*(Close[i]-Open[i]). Образно говоря, это будет своего рода «объемная цена», или «наполненность цены объемом», но при этом, несмотря на всю банальность идеи, широко известные OBV, Accumulation/Distribution и проч. считаются по-другому. На вид он почти не отличается от цены, но в некоторые моменты показывает дивергенции, которые отрабатывают очень неплохо:



Для сравнения цветом Aqua приводится классический OBV, который не показал расхождения (причина может быть и в том, что он считается по тиковым данным, конечно же, но общую направленность это, скорее всего, не изменило бы). Еще один дивер, летом 2016, в сравнении с OBV:



Что интересно, с момента прихода цены в область флета декабря 15-го, линия «объемной цены» так и не вернулась к лою, в отличие от цены и OBV. Это могло служить признаком того, в какую сторону будет выход из флета:



Индюки написаны на базе вертикального объема Cluster Delta пакета Premium, используют те же данные, и требуют, соответственно, подписки у CD. Тем не менее, может кому пригодится, скидываю исходники и скомпилированные файлы обоих вариантов. Тестирования не проводил, и смысла не вижу, потому что вне своей системы использовать их не буду, они лишь один из ее элементов.

PS: забыл прикрепить длл-ку, которая нужна для работы индюков.