Торговая система

Приветствую!

В данном посте распишу подробно свою торговую систему, без которой уровни которые я даю сильно теряют эффективность. Ссылку на данный пост я буду прикреплять в каждом своем посте с обзором дня, как дополнение к уровням и логике движения.

ТОЧКА ВХОДА

Вход всегда только от уровня. Цена уровня — это цена входа. Люфт может быть максимально 3-5 пунктов, в зависимости от ситуации, и при условии что все это помещается в размер стопа.

Предпочтительно работать от ключевых уровней или их спутников.

Классификация уровней
ключевые — это месячные, недельные, дневные и 4часовые уровни
остальные — 15мин уровни.
спутники — как правило это 15мин уровни, которые формируются сверху и снизу ключевых уровней, в связи с тем что, цена периодически пробивает этот ключевой уровень. И образуется так называемая
зона.

Таймфрейм
Интрадей для принятия решения используется 1мин, 5мин. На этих таймреймах смотрится какие формации рисуют на уровне.
Также для более глобальной оценки используется1часовой, 4часовой и дневной таймфрейм.

Используются как лимитные, так и рыночные ордера в зависимости от ситуации.
В момент новостей торговля не ведется (таких как например, запасы нефти)

НАПРАВЛЕНИЕ

По тренду
Торговля интрадей ведется в основном только по тренду.

Контртренд
Если на дневке рисуют слом тренда



Если зашли в зону противоположную тренду, и в моменте логичен контртренд. Например на дневке шортовый тренд, но зашли в лонговую зону и нарастает вероятность движения в противоход тренду.



Если арт дня достигает более 80%, (это косвенный показатель)

Если выходят большие объёмы (это косвенный показатель)

Боковик
Если стоим на дневке в диапазоне, то работа по тренду внутри этого диапазона. Например если оттолкнулись от верхней границы диапазона, то все следующие уровни внутри боковика использовать для шорта.

Определения понятий

Тренд — Это несколько свечей подряд в одном направлении, от двух свечей и более.


глобальный тренд — определяется на месяце, неделе
локальный тренд — определяется на дневке
Тренд для торговли интрадей определяется по дневке.

контртренд — это движение внутри дня против основного движения инструмента (тренда) по дневке.

Зоны
шортовая — это зона с которой более логичны шорты или откат хотя бы в моменте
лонговая — это зона с которой более логичен лонг или отскок хотя бы в моменте
неопределенности — это зона в которой нет какой либо бОльшей вероятности пойти в одну или другую сторону

Слом тренда — наступает в зоне противоположной от той, в которой были, и где нарастает возможность движения в противоход, таймфоейм для определения — дневка

Боковик — это диапазон, проторговка, без ярко выраженного тренда и с более менее четкими границами в которой стоит цена, определяется на дневке

Атр — это среднее движение цены (свечи) внутри дня, недели, месяца. Рассчитывается от хая до лоу.

СТОП

Бывают на (примере нефти)
максимальный (технический) 20-22 пунктов
классический 16-18 пунктов
минимальный 12-16 пунктов

Стоп ставиться за предыдущий хай или лоу, за уровень, или технический максимальный. Стоп должен стоять там где отменяется логика входа.

Необходим запас от предыдущего хая или лоя, как минимум 3 пункта(пример на нефти). Например ставим стоп за хай, цена которого 50.47, стоп должен стоять 50.50.

ВЫХОД

Уровень
если подошли к ключевому уровню или его спутнику + объмы + разворотный паттерн + соотношение риск/прибыль

Рисование разворота
если начинаем на 5 мин графике рисовать разворотный паттерн, как правило рисуют на ключевом уровне или его спутнике

Заход в противоположную зону
например я стою в лонге и мы в определенный момент зашли в шортовую зону + рисуем развот +объемы

Соотношение риск/прибыль (косвенный показатель)
Если соотношение достигает 1к2, 1к3 и более + ключевой уровень или противоположная зона + объемы

Временной фактор
окончание торговой сесии
перед вечерним клирингом (косвенно) — если перед ним выходят объемы и рисуем разворот
вечерняя сессия (косвенно) — если весь день был тренд и на вечерке стали останавливаться + ключевой уровень + объемы

РИСКИ

Расчеты на примере 1 контракта нефти.

При 25 стопов подряд, торговля в текущим месяце прекращается и происходит подробный анализ ошибок.

Количество сделок в день не более 3-4, в средней обычно не более 2сделок.

Торговля желательна одним инструментом, максимум двумя, но нужно подогнать количество контрактов, чтобы риски были одинаковые.

Работать всегда только одним и тем же объёмом в текущем месяце.

ВЫВОД

Я не люблю слово «система», скорее это свод правил, каркас, эти правила уберегут от слива и направят торговлю в плюсовую зону. Но к этим правилам нужен опыт, который получен через призму этих правил.

Я специально не описал в этих правилах формации, паттерны, потому как, они должны быть собраны собственноручно и отложиться в мозгу. Нужно самостоятельно просмотреть тысячи возможных вариантов, с различными «погодными условиями», и собирать их нужно системно,
чтобы четко различать ситуации и другие различные факторы.

Паттерны коварная вещь и торговать, ориентируясь только по ним бесполезно, я считаю. Потому что, они всегда двуличны и формируя, казалось бы определенную картинку, он как хамелеон в итоге превращается в другую, противоположную)

Паттерн — это всего лишь одни из факторов, как кусочек мозаики. И только когда ВСЕ кусочки собраны нужно входить в сделку. Нужно осознанно держать в голове все эти факторы, хотя бы первое время, пока не сформируется рыночное мышление.

Короче говоря без опыта на рынке заработать невозможно. Более того опыт должен быть ПРАВИЛЬНЫМ. Потому как, опыт исчисляется не годами, тупо пялившийся в график и нажимая на кнопки, а ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ движением в ПРАВИЛЬНУЮ сторону.

И хорошая новость в том, что есть определенные пошаговые действия, которые позволяют получить этот правильный опыт в разы, в десятки раз быстрее обычного.

Все здесь написанное конечно же ИМХО, и не как не претендует на истину.

Комментарии здесь закрыл, потому как в дальнейшем этот пост отслеживать не буду. Все вопросы по системе задавайте в текущем блоге и там получите оперативный ответ.

Пройти обучение здесь vse-urovni.com/888/