Предел риска алгоритмического портфеля

Приветствую Вас, уважаемые смартлабовцы.

Решил написать небольшой пост по своей алготорговле, поскольку есть вопросы, ответы на которые интересно послушать от
успешных коллег по цеху.

В трейдинге с перерывами 7 лет, в алготорговле 2 года.
Связка ТСлаб и Транзак коннектор, брокер Финам. 
Ресурс Comon. Срочный рынок. Практически постоянно нахожусь в первой десятке по доходности, 
но вот сейчас скатился на 12-е место. На хаях в этом году было +60% доходности при 11% просадки.
Вот фото. Простите за качество, прокачаю скилы по постам — будет лучше.



Этот портфель ботов, его ядро я собрал в конце прошлого года, весной в этом году дорабатывал и дополнял. 
Основным инструментом был фьючерс на доллар-рубль, летом добавил Сбербанк.
РТС и евробакс не торгую, по мне так сильно коррелированные инструменты с баксом.
Хотя… здесь возможно дискуссия.

Торгую только длинную волатильность, короткую волатильность не торгую.
Поэтому в портфеле нет контртрендовых логик, 
элементов мартингейла, возврата к среднему и так далее.
Мое личное мнение, короткая волатильность  - это математическое безумие, выполняющее роль домашнего цифрового психотерапевта, успокаивающего тебя когда трендовые логики льют в боковике. Если льют.
Здесь тоже возможна дискуссия.... 

Мой расчетный и реально пройденный не раз риск по общей просадке — не более -15%. 
В этом году часто было -7%.

Портфель переписал максимумы буквально в начале сентября.

А потом началась просадка и все бы ничего -12%, но меня напрягла ее скорость и серийность убыточных сделок.
Она была нетипичной.

Всегда стараешься думать на опережение и....

Вот я и задумался над всей этой ситуацией с просадкой. Каковы возможные причины? 

1. Некорректно рассчитанное оптимальное F для портфеля не учитывающее периодическую корреляцию Сбера и доллара.
Оптимальное F для доллара — 18%, для Сбербанка — 30% от капитала. 
Но по факту Сбербанк торговал чаще только на 10%.  
Логика была новая и не удалось с ходу понять с какой частотой будут проходить сделки.
Нужно было проторговать какое то время.
В итоге полноценную диверсификацию по инструментам по весам сделать не получилось.
Корреляция Сбербанка и доллара усилила падение в некоторых торговых днях.   
В итоге я снизил объемы капитала для торговли — но правильный ли это путь?
 
2. Сама идея торговать только два инструмента сомнительна.
Несмотря на диверсификацию по стратегиям. По параметрам. 

3. Отсутствие в портфеле качественных контртрендовых ботов. Кто бы подумал, что я такое напишу. Ну вот. Пишу.

4. Отсутствие в портфеле функций переменного объема. Столько копий сломано,
но пока какой-то внятной логики по этому вопросу нигде не вычитал и не придумал.

5. Отсутствие в портфеле системного «решателя» о состоянии рынка, о котором так много говорит А.Г.
Состояния рынка в широком смысле — набор каких-то базовых параметров. Понять бы только каких -))))

6. Сезонный фактор. Август и сентябрь — всегда печальные месяцы по статистике. Не то что май, например.

7. Что-то еще рациональное, способное сделать еквити более гармоничной.


А что по поводу всего этого думаете Вы?

Спасибо за конструктивные ответы.

PS.
Сильно не критикуйте, пожалуйста, я тут начинающий