21 сентября 2017, 17:26
На Мосбирже ГО считается ли для заявок или только для позиций?
Мне тут сказали, что средства от баланса резервируются для ГО даже если ты не открыл позицию, а только поставил заявку. Это так?
То есть нельзя не только открыть позиций, ГО которых больше депозита, но и просто поставить заявки, для исполнения которых, потребуется ГО больше чем депозит.
Таким образом, ты не можешь выставлять множество заявок по разным инструментам, потому что ГО для них превысят депо?
То есть нельзя не только открыть позиций, ГО которых больше депозита, но и просто поставить заявки, для исполнения которых, потребуется ГО больше чем депозит.
Таким образом, ты не можешь выставлять множество заявок по разным инструментам, потому что ГО для них превысят депо?
19:45
Огонь Вечёрка!!!
tu-160,
Понятное дело что бумаги на руках. Льёт тот кто хочет удвоиться, уводя бумагу с 6 копеек на 3 копейки.
Я не против, будет возможность увеличить пакет
Диктатор, нашел
Встречайте пятничные новости про рынок ВКС и роль кибербезопасности в этом сегменте. Друзья, всем привет!Конфиденциальность данных наших клиентов является для нас приоритетом — в контексте кратного ро...
Chef,
Господа воблы, у вас в принципе есть возможность покинуть данный корабль. Вам всё ещё дают нормальные цены, подумайте об этом.
19:21
В целом, уже пора бы убрать брокеров и начать торговать напрямую.
игорь баженов, да, похоже, что отстающие сейчас будут набирать ход. По прежнему топлю за ГП, Норку и ВТБ. Пора.
Сергей Соколов, предлагаете послушать сказки от Сокола?
Именно так и есть. И уже это более 2-х лет. Кроме того когда ты входишь по рынку то ГО будет выше чем указано в спецификации.
Просто надо читать регламент торгов
Igr, ну хорошо, если вы никогда не закрывали/не открывались по рынку, то пусть будет по вашему — рыночных заявок нет)).
Но ГО все равно (по положению биржи) выше, чем ваша заявка ближе к спрэду
В момент торгов ГО по позиции зависит от средневзвешенной цены открытия позиции. Подробнее об этом http://fs.moex.com/files/10690
Диапазон на котором считаются риски фиксируется каждый клиринг и не изменяется, если не было раздвижки планок (повышенной волатильности).
По нефти BR-10.16 расчетная цена в вечерний клиринг составила 46.25, лимит колебания цен сделок был равен 2.78.
Отсюда получаем:
верхнюю границу диапазона оценки рисков 46.25 + 2*2.78 = 51.81;
центр расчета рисков 46.25;
верхнюю границу диапазона оценки рисков 46.25 — 2*2.78 = 40.69.
Базовое ГО, которое транслируется в терминале показывает, сколько заблокируется у участника, если заключить сделку по расчетной цене (46.25).
Соответственно, если вы покупаете или продаете по цене хуже расчетной цены, то ГО будет выше базового, т.к. больше расстояние до нижней/верхней границы.
Если наоборот, то меньше базового.
Трейдер продавал по цене значительно лучше расчетной (48.41024), поэтому его ГО составило (51.81-48.41024)* 6.38943/0.01*(1+0.140037)=2476.448 р на один контракт. Далее, в клиринг ГО становится равным базовому, так как цена позиции приравнивается к расчетной цене клиринга.
Поэтому возможны такие казусы:
1. Купил почти на минимуме дня около цены закрытия, денег на ГО хватало с избытком. После клиринга ГО всей позиции, упс, и стало в полтора раза выше, чем было до клиринга. Срочные требования => принудительное закрытие либо поиск денег.
2. Залез в позицию, а утром резкое движение против позиции. Упс, и при закрытии позиции биржа отклоняет заявку как непрошедшую по лимитам. Так как цена в заявке много отличается от расчетной цены последнее клиринга и на исполнение заявки нужно повышенное ГО, а тут ещё и вариационная маржа отрицательная.