На Мосбирже ГО считается ли для заявок или только для позиций?

Мне тут сказали, что средства от баланса резервируются для ГО даже если ты не открыл позицию, а только поставил заявку. Это так?
То есть нельзя не только открыть позиций, ГО которых больше депозита, но и просто поставить заявки, для исполнения которых, потребуется ГО больше чем депозит.
Таким образом, ты не можешь выставлять множество заявок по разным инструментам, потому что ГО для них превысят депо?

ГО мосбиржа мосбиржа рулит фьючерс ордер

prescott

Москва

109

10 832

с 4 апреля 2013

11 Комментариев

Аккаунт Удален
21 сентября 2017, 17:32
Да, ты не сможешь выставить лимитных заявок, которые видны в стакане, больше, чем тебе позволяет кошелек
0
Сергей Каменецкий
21 сентября 2017, 17:32
Именно так и есть. И уже это более 2-х лет. Кроме того когда ты входишь по рынку то ГО будет выше чем указано в спецификации.
Просто надо читать регламент торгов
+1
- Igr
  22 сентября 2017, 08:14
  Сергей Каменецкий, это почему так и каким образом ГО зависит по рынку или как ты входишь?
  0
  - Сергей Каменецкий
    22 сентября 2017, 09:43
    Igr, читайте регламент биржи там много документов, и указаны параметры расчета дельты ГО для разных типов заявок
    0
    - Igr
      22 сентября 2017, 10:08
      Сергей Каменецкий, по моему на срочке вообще рыночной нет, вот на акциях есть
      0
      - Сергей Каменецкий
        22 сентября 2017, 10:15
        Igr, ну хорошо, если вы никогда не закрывали/не открывались по рынку, то пусть будет по вашему — рыночных заявок нет)).
        Но ГО все равно (по положению биржи) выше, чем ваша заявка ближе к спрэду
        0
Дмитрий Новиков
21 сентября 2017, 17:58
конечно!
0
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
21 сентября 2017, 18:27
все так
0
martin krik
21 сентября 2017, 22:16
иногда ты закрываешь позу, а новую на тот же размер уже не дают выставить. особливо када ахтунги всякие. да. на заявки го считают.
+1
Вероника
23 сентября 2017, 23:39
В момент торгов ГО по позиции зависит от средневзвешенной цены открытия позиции. Подробнее об этом http://fs.moex.com/files/10690
Диапазон на котором считаются риски фиксируется каждый клиринг и не изменяется, если не было раздвижки планок (повышенной волатильности).
По нефти BR-10.16 расчетная цена в вечерний клиринг составила 46.25, лимит колебания цен сделок был равен 2.78.
Отсюда получаем:
верхнюю границу диапазона оценки рисков 46.25 + 2*2.78 = 51.81;
центр расчета рисков 46.25;
верхнюю границу диапазона оценки рисков 46.25 — 2*2.78 = 40.69.
Базовое ГО, которое транслируется в терминале показывает, сколько заблокируется у участника, если заключить сделку по расчетной цене (46.25).
Соответственно, если вы покупаете или продаете по цене хуже расчетной цены, то ГО будет выше базового, т.к. больше расстояние до нижней/верхней границы.
Если наоборот, то меньше базового.
Трейдер продавал по цене значительно лучше расчетной (48.41024), поэтому его ГО составило (51.81-48.41024)* 6.38943/0.01*(1+0.140037)=2476.448 р на один контракт. Далее, в клиринг ГО становится равным базовому, так как цена позиции приравнивается к расчетной цене клиринга.

Поэтому возможны такие казусы:
1. Купил почти на минимуме дня около цены закрытия, денег на ГО хватало с избытком. После клиринга ГО всей позиции, упс, и стало в полтора раза выше, чем было до клиринга. Срочные требования => принудительное закрытие либо поиск денег.
2. Залез в позицию, а утром резкое движение против позиции. Упс, и при закрытии позиции биржа отклоняет заявку как непрошедшую по лимитам. Так как цена в заявке много отличается от расчетной цены последнее клиринга и на исполнение заявки нужно повышенное ГО, а тут ещё и вариационная маржа отрицательная.
0