19 сентября 2017, 10:30
Контанго-бэквордации отечественных фьючерсов
Или почему алгоритмистам надо тестить свои системы на раздельных фьючерсах, а не на скленных (или же в склеенных точно знать, где склейка, чтобы её правильно учесть).
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
Читайте на SMART-LAB:
📍 Завтра — ещё одно знаковое событие апреля: Profit Conf
Продолжаем насыщенную деловую повестку: завтра команда ПАО «МГКЛ» примет участие в конференции Profit Conf. В программе: 🕚 в 11:00 выступим в зале №6 На площадке будет работать наш...
10:04
Операционные результаты ПАО «Группа «Русагро» за 1 квартал 2026 года 📈
Выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций увеличилась на 3% г/г до 84 млрд руб. Сельскохозяйственный и сахарный бизнес стали главными локомотивами роста по итогам отчетного периода....
11:06
13:30
«Инкаб Холдинг» (крупнейший производитель оптического кабеля в РФ) преобразовался в ПАО и готовится к IPO на Мосбирже в 2026 году на фоне бума спроса на оптоволокно со стороны ЦОД и ИИ Статус ПАО: 24 ...
vaders, торпеда
13:29
ВТБ жжот!
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%: что теперь будет с вкладами, кредитами и рынком
ВНИМАНИЕ: У НАС НА САЙТЕ СБОЙ. ЭТА НОВОСТЬ ВЫШЛА ОШИБОЧНО.
ЗАСЕДАНИЕ ПО СТАВКЕ СОСТОИТСЯ СЕГОД...
Андрей Потапов, Насчет «получше дела» очень сомнительно) Дефолт неизбежен, через пару-тройку дней проверим
Илья Марков, а
, как же репутационные потери?
13:27
никакой мути, все прозрачно
13:26
Нурлыбек А,
Не обращайте внимание, Ygrek и Игнатий это один и тот же кастрюлеголовый местный идиот)
эх слили весь рост печально
13:22
Вадим, кто и где разобрался?
Prostak, юралс по 109, а брент по СТО. По бренту могут любую цену нарисовать, все равно поставить не могут.или могут но ооооочень дорого
А как же постулат, о том что работающая идея работает на любом графике?
Зачем такая проработка нужна? Я думаю, если есть хорошая идея то уже на квартальном графике тестить. Без склеек.
А еще не тестить на данных более 6 мес. Это уже слишком отдаленные данные, которые ничего хорошего для системы уже не дают.
Это уже какая-то универсальная идея получается, ключ к пониманию устройства мира во вселенной)
Дядя Ваня СпекулянтЪ,
А так получается, что значительная подстройка под определенный набор данных, т.е. лудоманство?! ))
Где та грань между чрезмерно глубокой проработкой деталей ТС и деловым подходом?
Но я конечно допускаю. что у автора очень высок уровень подготовки и такие тонкости влияют не только на значение тестов, но и на реальные результаты.
avento (О.К.), все старо как мир. Вот выдержка из Колби, например: http://whatisbirga.com/kolbi_2izd113.html
Интересный метод у древней проги Метасток.
А самые продвинутые методы — у CQG. Ищите в их материалах по проге
а mx это mix? или что?
мне казалось что там должно быть около 8% годовых, как у фьючей которые в него входят.
— поправкой входа максимум одной сделки на одну экспирацию (я стараюсь делать «перевкладку» на аутах, но не всегда получается);
— пересчетом индикаторов по новому фьючу назад по времени на глубину расчета от момента перевкладки;
— добавлением одного проскальзывания в день перевкладки.
В собственных программах это все делается «на раз-два». Мне вообще проще, так как все мои индикаторы зависят только от прошлых приращений логарифмов цен, то во втором пункте в этих рядах у меня просто в день, следующий за перевкладкой, эти приращения начинают считаться по новому фьючу.
Вроде топовый фьюч.
Подумываю шортовую систему по нему слепить, там контанго хорошее по идее, чтобы сбалансировать лонговый портфель по акциям.
Лонговый портфель по акциям хорошо хэджируется шортом РИ или лонгом СИ.