19 сентября 2017, 10:30
Контанго-бэквордации отечественных фьючерсов
Или почему алгоритмистам надо тестить свои системы на раздельных фьючерсах, а не на скленных (или же в склеенных точно знать, где склейка, чтобы её правильно учесть).
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
Читайте на SMART-LAB:
😎 Сбережения работают даже на острове
Робинзон Крузо провёл на острове 28 лет. Пока он строил плот и приручал коз, его сбережения могли бы работать сами — окажись в XVII веке сервис «Интеллект».
Семь простых вопросов — и сервис...
08.06.2026
ПМЭФ’26: в эпицентре экономики будущего
На прошлой неделе делегация ПАО «СТГ» приняла активное участие в деловой программе ПМЭФ — в центре главных экономических дискуссий. Ключевые темы, которые обсуждали: развитие ИИ,...
08.06.2026
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 8 июня 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
08.06.2026
витя витин, или в рыло?
Дмитрий А.,
Да ну?? Ничесе.
Гай Ма́рий,
есть .
где дно этого болота :)
— вы уверены в завтрашнем дне?
— завтрашнее дно это единственное в чем я уверен!!
©
: )
OlgaB, только второе дно будете уже на 60 ловить
4:45
подскажите когда объявят рекомендации по дивам и дату отсечки?
Доброе утро! интересно от какого уровня индекс начнет полноценный отскок
4:06
Да, помяли или начало нового 13-летнего цикла роста. В связи с пробоем слева ноябрьского пика по индексу ММВБ,
незначительно подкорректоривалась разметка.
Пока все старты ранее были ложными, но...
Alexey Rondine, какой ты милашка, а твой лексикон божественен
Максим Пелихов, я не знаю о каких конкретно затратах ты говоришь, но процентные расходы признаются при продаже объектов в полном виде, с последующей их капитализацией, то есть они увеличиваются pos...
У биткоина нет будущего. Если через 10 лет цена биткоина будет 300 000$ то его продаже не было бы. Биткоин, другие криптовалюты, евро у всех был цель однс, обесценить доллар. США это поняли и приняли ...
А как же постулат, о том что работающая идея работает на любом графике?
Зачем такая проработка нужна? Я думаю, если есть хорошая идея то уже на квартальном графике тестить. Без склеек.
А еще не тестить на данных более 6 мес. Это уже слишком отдаленные данные, которые ничего хорошего для системы уже не дают.
Это уже какая-то универсальная идея получается, ключ к пониманию устройства мира во вселенной)
Дядя Ваня СпекулянтЪ,
А так получается, что значительная подстройка под определенный набор данных, т.е. лудоманство?! ))
Где та грань между чрезмерно глубокой проработкой деталей ТС и деловым подходом?
Но я конечно допускаю. что у автора очень высок уровень подготовки и такие тонкости влияют не только на значение тестов, но и на реальные результаты.
avento (О.К.), все старо как мир. Вот выдержка из Колби, например: http://whatisbirga.com/kolbi_2izd113.html
Интересный метод у древней проги Метасток.
А самые продвинутые методы — у CQG. Ищите в их материалах по проге
а mx это mix? или что?
мне казалось что там должно быть около 8% годовых, как у фьючей которые в него входят.
— поправкой входа максимум одной сделки на одну экспирацию (я стараюсь делать «перевкладку» на аутах, но не всегда получается);
— пересчетом индикаторов по новому фьючу назад по времени на глубину расчета от момента перевкладки;
— добавлением одного проскальзывания в день перевкладки.
В собственных программах это все делается «на раз-два». Мне вообще проще, так как все мои индикаторы зависят только от прошлых приращений логарифмов цен, то во втором пункте в этих рядах у меня просто в день, следующий за перевкладкой, эти приращения начинают считаться по новому фьючу.
Вроде топовый фьюч.
Подумываю шортовую систему по нему слепить, там контанго хорошее по идее, чтобы сбалансировать лонговый портфель по акциям.
Лонговый портфель по акциям хорошо хэджируется шортом РИ или лонгом СИ.