Pin-T-Set
Pin-T-Set личный блог
18 сентября 2017, 12:25

За все надо платить – игра на разных таймфреймах.

  1. Большие таймфреймы. Вероятность единичного выигрыша больше. На дневных данных можно найти стратегии с вероятностью выигрыша р=70% и выше. Входов меньше (может быть и несколько за год). На первый взгляд вроде неплохая система. Однако даже при р=70% есть большая вероятность получить несколько минусов подряд и за год будет убыток, -неприятно. Но если играть 10 лет подряд, если не надоест…, то все будет нормально (если рынок не изменится). Можно риск увеличить с 2% до 5% (для р=70% это вполне допустимо). Однако тогда просадка в год в моменте может достичь 10-15% (2-3 подряд убыточных сделки). После этого может разонравиться…
  2. Малые таймфреймы. Ужас малых таймфреймов – комиссия и проскальзывание. Из-за этого на акциях чаще всего невозможно торговать (могут только VIP клиенты брокера). А есть еще шипы и шпильки, плохая связь (в самый нужный момент) и т.д.
  3. Инвесторы. Все прекрасно. Риск можно заранее рассчитать, разбить портфель и т.д., т.е. сделать грамотную диверсификацию. Однако в обязанности инвестора входит обязательство отведать блюдо из черного лебедя. Причем уклоняться от этого считается плохим тоном (общий многолетний результат будет хуже). В принципе, если все посчитать, то не так уж все ужасно. Черный лебедь прилетает примерно раз в 10 лет. Например, если капитал разбить на 70% ОФЗ ближней серии и 30% акции, то падение акций даже на 80% в сумме даст просадку всего 24%. Но если за оставшиеся 9 лет акции будут приносить в среднем по 30% в год, то вполне себе ничего. Все дело в способности терпеть и не суетиться.

 Головная боль первого и второго подхода – разработка стратегии. Этот процесс пожирает массу времени и сил. А еще стратегии периодически ломаются. Мне больше нравится третий подход, но играю я почему-то в другую игру. Когда-нибудь и до него дойдет очередь. Он красив своей логикой, оправдан историей…(Нравится тем, кто не попал под каток 2008 г.)

12 Комментариев
  • Дмитрий Л
    18 сентября 2017, 12:49
    Ужас малых таймфреймов – комиссия и проскальзывание. Из-за этого на акциях чаще всего невозможно торговать (могут только VIP клиенты брокера).
    Это вы наверное про российских брокеров?))) 
  • Байкал
    18 сентября 2017, 13:36
    Везде слово ИГРАТЬ!
    Ты в казино что ли???
    • Московский Лоссбой
      18 сентября 2017, 14:27
      Байкал, а что такого? Биржевая игра — вполне устоявшийся термин. Можно вспомнить про игру на фортепиано, игру актёров в кино и театре, игру Майкла Джордана или Роберта Фишера...
           Если бы Джордан не играл, а работал работу на паркете, его бы не смотрели миллиарды…
      • Байкал
        18 сентября 2017, 14:34
        Московский Лоссбой, ну я думаю это должна быть работа а не игра
    • Good
      18 сентября 2017, 15:35
      Байкал, шахматы тоже игра. Иногда разведчики в фильмах говорят, что противник затеял очень хитрую игру…
      • Байкал
        18 сентября 2017, 15:40
        Good, ну ты сравнил шахматы спорт игру и трейдинг)))
        • Good
          18 сентября 2017, 15:48
          Байкал, кто-то трейдинг сравнивает с шахматами, кто-то с казино, кто-то с трейдингом). Вопрос восприятия.
          • Байкал
            18 сентября 2017, 16:05
            Good, есть такое
  • Евгений Гуревич
    18 сентября 2017, 15:05
    Однако даже при р=70% есть большая вероятность получить несколько минусов подряд и за год будет убыток, -неприятно.

    Ну, не знаю, как можно на дневках получить минус за год… Разве что пересиживать гигантские просадки, а потом всё же стопиться?

    Так это на любом таймфрейме в минус уйдёшь ))
    • ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
      18 сентября 2017, 15:30
      Евгений Гуревич, 
      Ну, не знаю, как можно на дневках получить минус за год… 

      Это точно. А если заглянуть еще выше, то на недельках результат менее +20% годовых в принципе невозможен. А на месячишках минимальная планка +50%. Ниже, при всем желании не получится. И чего все в интрадее торчат, непонятно.
      • Евгений Гуревич
        18 сентября 2017, 16:49
        И чего все в интрадее торчат, непонятно.

        Дядя Ваня СпекулянтЪ, так, хотят утром войти в сделку, вечером выйти — и +5% на счёт (минимум) )))

        Оно так и бывает довольно часто, но, 3 дня по +5%, а на 4-й — -25% )))


  • Алексей
    18 сентября 2017, 15:35
    Проблема больших таймфреймов — недостаток данных для анализа стратегии. Может 10 лет что видно в терминале стратегия прибыльная, а потом 56 лет одни лоси. Интрадей лучше показывает живучесть стратегии. Рынок фрактальный. Нормальная стратегия работает везде.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн