Кассандра Ванг (Cassandra Wang): Использование корреляции при торговле S&P 500

Вы торгуете активами, которые имеют положительную корреляцию или предпочитаете те, которые ходят по-разному? Давайте рассмотрим, как стратегия корреляции соотносится со стратегией пересечения скользящих средних и стратегией «купить и держать».

Термином «корреляция» обозначается взаимосвязь между двумя финансовыми инструментами. Наличие сильной положительной корреляции означает, что две переменные двигаются вместе, в то время как в случае сильной отрицательной корреляции, они ходят в разных направлениях. Поэтому, если мы знаем, насколько сильно коррелированы два актива, то можем сделать предположение о поведении одного из них на основании поведения второго. На финансовых рынках, когда движение одного актива соответствует движению других активов, говорят, что имеет место корреляция между активами.

Корреляция между активами — не новая идея. Например, Джон Мерфи (John Murphy) рассматривал корреляцию в своей книге «Межрыночный технический анализ» (Intermarket Technical Analysis). Он описывал взаимосвязи между классами активов и советовал трейдерам и инвесторам помнить о возможности изменения такой корреляции в разных условиях рынка. Проводились и другие исследования этой темы.

Так каково же влияние корреляции между активами на движение цены фьючерса S&P 500? Могут ли трейдеры и инвесторы воспользоваться этой корреляцией? Можно ли, опираясь на такую корреляцию, разрабатывать количественные стратегии для эффективной торговли S&P 500?

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20541-kassandra-vang-cassandra-wang-ispolzovanie-korrelyacii-pri-torgovle-sp-500

Рекомендуем: 

--------------------------------------

Готовимся к курсу скальпинга: Aurora для скальпера

Лучшая мультирыночная платформа

Самое полное руководство по трейдингу

Торговые сигналы

Работа трейдером

--------------------------------------