05 сентября 2017, 08:25

Волновой анализ, RTS, текущая ситуация

Цена по индексу РТС пытается выполнить отскок вниз, и хотя по-прежнему сохраняется вероятность обновления максимума, все же можно начать рассматривать вариант, согласно которому в данный момент идет развитие первого паттерна в виде 5-3 формации вниз. Если данное предположение будет верно то, формирование данного паттерна станет сильным сигналом для построения торгового плана по продажи индекса.

Рекомендация: в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования рассматриваемого паттерна, после чего можно будет начать поиск точек для продажи индекса с ближайшими целями в районе 930,00.

Подробную информацию можно найти на сайте: globalcomllc.com

Волны Эллиотта Волновой анализ RTS

Алексей Васильев

Самара

445

30 319

с 21 августа 2013

25 Комментариев

ilya uralmash
05 сентября 2017, 08:43
доброе утро, судя по открытым позициям на фортсе там 90%медведей на хае.откуда данные о 90%bulls?
+1
- Алексей Васильев
  05 сентября 2017, 08:58
  ilya uralmash, доброе утро, я уже писал, что вы смотрите данные по фьючерсам, а не по индексу. Вы реально считаете, что фьючерс имеет какое то влияние на индекс? :)
  
  По индексу данных нет, это чисто мое утрированное наблюдение общего поведения сентимента, плюс просто данные перенаселенности по RSI на дневном графике.
  
  +1
  - Zveroboy
    05 сентября 2017, 09:16
    Алексей Васильев,
    По индексу данных нет, это чисто мое утрированное наблюдение
    
    Тогда так и пишите ИМХО 90% быков :)
    
    ИМХО :)
    +1
    - Алексей Васильев
      05 сентября 2017, 09:34
      Zveroboy, нет ни какого имхо, вся суть сентимента обозначена в EWP, и так же я написал как исчисляю, и именно поэтому на графике написано, что «примерно».
      
      Ну а если вы не знаете как это происходит, то извините, я здесь причем. :)
      0
      - REWERS (Evgeniy GT)
        05 сентября 2017, 09:57
        Алексей Васильев, вы от 1000-1002 точки для шортах ищите. Когда нибудь это произойдет, достаточно лишь волны переписывать)))
        +1
        Алексей Васильев
        05 сентября 2017, 09:59
        REWERS (Evgeniy GT), ну я же не господь бог, что бы знать какой высоты и формы будет коррекция, но я знаю, что пока текущий рост являетя именно коррекцией.
        
        И если этот рост коррекция, то зачем мне покупать? Тем более, как писал выше, я не знаю на каком уровне она закончится.
        
        Поэтому и жду точку для продажи, что бы не быть покупателем на хаях.
        0
        Genda
        05 сентября 2017, 10:06
        Алексей Васильев, в какой момент времени или на каком уровне рынка знание «пока текущий рост является коррекцией» трансформируется в знание «текущий рост является трендовым движением и стоит ожидать коррекцию»?
        0
        Алексей Васильев
        05 сентября 2017, 10:17
        Genda, любая смена как модели так и направления происходит при формировании определенных критериев, таких как внутренняя структура, критические уровни и динамика движения цены.
        0
        Genda
        05 сентября 2017, 10:24
        Алексей Васильев, я тоже считаю, что сейчас мы находимся на излёте растущей коррекции падающего тренда с максимумов года и скоро пойдём пойдём обновлять минимумы года, но всё же альтернативные варианты гложат мозги :))
        0
        Алексей Васильев
        05 сентября 2017, 10:31
        Genda, ну все верно, если выследили за публикациями то, могли видеть, что нарушение критического уровня одного из важнейших критериев), привело к переходу на иную модель, но с сохранением среднесрочных ожиданий.
        
        Но к сожалению то самое нарушение критического уровня увеличило потенциал для альтернативных сценариев, о чем прямо и четко было написано.
        0
  - ilya uralmash
    05 сентября 2017, 17:43
    Алексей Васильев, ну тогда, наверное, это может быть хеджирование позиций на споте, хотя, думаю, врядли сейчас этим серьезно занимаются, т.к сектора на споте ходят в разнобой с индексом
    0
- Oksana
  05 сентября 2017, 09:34
  ilya uralmash, На фортсе ВСЕГДА одинаковое количество контрактов в лонг и в шорт. В настоящий момент 305051 контракт в покупке и 305051 контракт Ри в продаже
  www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-9.17
  Причем лонги юрлица сократили больше, чем физлица.
  
  +2
  - Алексей Васильев
    05 сентября 2017, 09:41
    Oksana, эти данные не имеют ни какого значения, так как не фьючерс на индекс двигает индекс, а изменение стоимости акций, входящих в состав индекса, двигает индекс.
    
    Я удивлен, что многие этого не понимают, ну или не хотят понять. :)
    0
    - Oksana
      05 сентября 2017, 09:46
      Алексей Васильев, Я Вам ничего не писала, я ответила Илье вот на это: «доброе утро, судя по открытым позициям на фортсе там 90%медведей на хае.»
      К сожалению, люди, торгующие на фортсе даже не понимают, что быков и медведей там всегда ПОРОВНУ.
      +2
      - Алексей Васильев
        05 сентября 2017, 09:55
        Oksana, да я тоже не в ваш адрес написал, не переживайте, я просто добавил к вашему комментарию свой. :)
        0
      - ilya uralmash
        05 сентября 2017, 17:46
        Oksana, контрактов всегда поровну конечно. речь идет о том, что физ.лица набрали маржинального шорта по самые помидоры на уровне 104-105, либо они закроются, либо довнесут — усреднятся — пересидят и выйдут на первом же мало-мальском сливе, либо их закроют принудительно — таков рынок. (а наш маленький рынок наиболее податлив для отлова таких поз)
        0
      - Eldar Shaymardanov
        05 сентября 2017, 18:14
        Oksana, зато есть инициатор сделки. и тут уже можно выявлять больше продают или покупают.
        но это другая история и совершенно другой анализ.
        0
    - Genda
      05 сентября 2017, 10:11
      Алексей Васильев, честно говоря достаточно спорное утверждение в современном финансовом взаимосвязанном мире: «не фьючерс на индекс двигает индекс, а изменение стоимости акций, входящих в состав индекса, двигает индекс».
      
      Можно это как-то доказать, не ссылаясь на шаблоны мышления?
      
      Например привести данные по времени сделок на этих рынках, которые показывают, что сделки по индексу проходят хоть и на доли микросекунд, но раньше чем сделки по фьючу?
      0
      - Алексей Васильев
        05 сентября 2017, 10:20
        Genda, а что тут доказывать. )))
        
        Например привести данные по времени сделок на этих рынках, которые показывают, что сделки по индексу проходят хоть и на доли микросекунд, но раньше чем сделки по фьючу?
        
        Вы сами то понимаете что пишите? )))
        
        О каких сделках в индексе вы говорите?! В индексе нет ни каких сделок!!! Индекс не торгуется, торгуется только фьючерс на индекс!!! )))
        
        Вы вообще знаете, что такое индекс, и что такое фьючерс на индекс? :)
        
        Извините конечно меня, но господа, я в шоке от вас, если честно. )))
        
        0
        Genda
        05 сентября 2017, 10:28
        Алексей Васильев, уточню — время сделок по акциям, входящих в индекс, влияющих на изменение фьючера, что приводит к инициации совершения сделок в нём. Так понятнее?
        
        А вы анализируя индекс покупаете его составляющие или фьючерс на него, имеющий НЕ СОВСЕМ схожую с индексом волновую картинку?
        0
        Алексей Васильев
        05 сентября 2017, 10:36
        Genda, время сделок по акциям не имеет ни какого отношения ко времени сделок по фьючерсу на индекс, именно поэтому волатильность на фьючерсе имеет большую амплитуду чем на самом индексе и акциях.
        
        Анализирую индекс, для того, что бы иметь хоть какое то малейшее представление о возможной структуре акций, входящих в его состав. Торгую фьючерс опираясь на ожидания выбора того или иного направления движения индекса.
        
        И все верно, структура индекса зачастую отличается от структуры фьючерса, и именно по той причине, что не фьючерс показывает истинное настроение толпы, а именно сам индекс.
        
        Поэтому анализирую индекс, а не фьючерс на него, о чем уже 100500 раз писал.
        0
  - ilya uralmash
    05 сентября 2017, 17:45
    Oksana, юрики всегда вынуждены отвечать на открывающиеся позиции, есть банки, которые обязаны выставлять ответные заявки
    0
17ayk
05 сентября 2017, 08:44
За последние пару дней «войны» поутихли, ))) в плен (бан) никого не посадили, рынок упал почти на 2000п, )))) ну что полетели ))))))?
+1
- Алексей Васильев
  05 сентября 2017, 09:00
  17ayk, ну им наверное надоело. )))
  
  Владимир честно и открыто написал, что он продолжит смотреть мой блог, минусовать больше не будет, и пожелал удачи. :)
  0