О создании торгового алгоритма (технический анализ)

Хочу затронуть такую тему, как создание торгового алгоритма на основе технического анализа.

Тема очень важная. Рынок субъективен, одновременно можно смотреть и вверх, и вниз при оценке различных параметров в попытке угадать «верное» направление последующего движения. Большинству это не удается, ошибаться могут даже крупные игроки. А бывает и так, что выбрал верную сторону, но задал слишком маленький риск, выбросило. Или наоборот, немного не дотянули до профита и как итог либо минус, либо безубыток. Кто-то после четырех убытков подряд боится зайти в пятый раз, но именно этот раз приносит долгожданное профитное движение. В этой статье я опишу, как сам с этим «борюсь», возможно, это кому-то поможет создать свой торговый алгоритм. Сначала опишу сам подход.

• 1. Оценка рыночных движений должна происходить одними и теми же инструментами. Оцениваете рынок только простой скользящей средней – оценивайте только ею. Оцениваете простой скользящей и объемом – оценивайте все движения только ими. Оцениваете объемом и кластерами – делайте только так. По факту это всего лишь кубики, из которых мы собираем рабочую комбинацию. Нет волшебного ГРААЛЯ, единственно верной торговой системы. Из самых разных кубиков можно собрать разные комбинации и получить самые разные статистики, из них будут и плюсовые, и минусовые стратегии. Как-то давным-давно я приходил на стажировку в дилинге форексной компании, они работали на заемные деньги.  Сидел, торговал, рядом со мной был трейдер. Он перебирал индикаторы на своем графике в попытке определить движение. Что-то у него получалось. Остальные делали также. Из другого кабинета вышла девушка и сказала, что купила какую-то валютную пару, на что начальник отдела сказал, что шортил ту же валюту. Ее ответ был: «Как это? Мне надо, чтобы вверх пошло, она же пойдет вверх?». Примерно через год компании на рынке уже не было. Думаю, подход не самый разумный. Что говорит система, то и делай, неважно, кто в какую сторону смотрит. Поэтому большая часть аналитики – просто бесполезный мусор для трейдера. Перебором инструментов и мнений мы подкрепляем предубеждение, которое сидит в нашей голове на тему рынка, при этом можем не замечать реальную ситуацию и того, что говорит наш алгоритм. Это не допустимо, торговля превращается в хаос. Я торгую уровни старшего ТФ (конкретные паттерны), вход делаю по сигналу младшего ТФ, больше не смотрю ничего. Если есть паттерн на старшем ТФ, но нет сигнала, я не зайду, пусть даже и дадут в последствии профитное движение.

2. Сбор статистики можно осуществлять двумя подходами: выдвижением гипотезы или сразу оценкой реальных рыночных движений. Выдвижение гипотезы: «Я хочу работать от уровней дневного графика на отскок с риском 300$ и профитом 1500$ на лот/контракт», — после этого смотрим, как это отрабатывает и корректируем неудачные моменты, если у системы есть потенциал. Оценка реальных рыночных движений: «Я буду чертить уровни на дневном графике, посмотрю, что чаще всего на них происходит (отбой, пробой, ложный пробой, боковик), как это происходит, вычислю средние стоп и профит, которые дает рынок и построю на этом торговую систему». Я придерживаюсь больше второго метода, хотя они оба рабочие.

3. Оценивая рынок одним и  тем же способом, собрав какой-то массив данных, выделяем самые рабочие паттерны рынка, а уже к ним рассчитываем стоп и профит. Например, определенный внешний вид имеет какой-то уровень или фигура. Именно эти паттерны и нужно будет использовать в торговле, и никакие другие. Они будут подтверждены статистикой, трейдинг перестанет быть игрой в угадайку, трейдер прекрасно будет понимать, что ожидать на них. При попытке изменить какой-то параметр данной системы придется менять всю систему целиком. Например, можно собрать статистику отскока от уровня по локальному тренду часового графика,  используя сигналы японских свечей «поглощение» на 15-минутке с 13.20 до 17.15 в понедельник, четверг и пятницу, и это будет статистика, касающаяся исключительно данных параметров. Поменяем сигнал или время работы, или день недели, это будет совершенно иная торговая система. 

Теперь про сами кубики (инструменты анализа). Вся сложность здесь в том, чтобы решить для себя, как что называть, по каким полочкам разложить.  Именно поэтому не получится скопировать ни одну торговую систему, все равно будет что-то свое или полностью свое. Восприятие отличается у каждого человека, в стакане постоянно видим, как примерно по 50% объема в каждый момент времени смотрят и в ту, и в другую сторону. Тренд для меня не будет означать тренд для вас, уровень для меня необязательно будет уровнем для вас, я могу смотреть в шорт с коротким риском и заработаю, а вы с той же точке смотрите вверх, но с большим риском, и тоже заработаете, потому что для меня это был тренд, а для вас – просадка.

Уровень – для меня это вершинка или низинка последнего движения. Я использую только последние уровни. Причем рассматриваю не просто саму полосочку, а зону, которая ее окружает (хвосты, проторговки и тд). Чтобы отфильтровать лишний шум, беру вершинки и низинки определенного масштаба (некоторый диапазон, сколько тиков должен составить уровень), чтобы был некоторый запас хода. Для каждой ценной бумаги я рассчитываю его отдельно. Это мое понимание уровней для интрадея.

Тренд – на основе этих уровней я решил для себя, что тренд подчиняется определению Доу-Джонса. Он реально подчиняется J Используя такой метод, я могу получить, например, тренд вверх на часовом графике, но дневной  будет указывать вниз. Они не противоречат нисколько друг другу, просто разное восприятие одной и той же информации. Коррекция дневного графика от уровня в виде 2 баров в одну сторону – это тоже тренд для интрадейщика J

Боковик легко определить, если знаешь свои уровни. Просто между двумя последними уровнями начинают зажимать цену. Так же формируются каналы, треугольники, их легко заметить в моменте. Как пример я описывал это в прогнозе евро на 1 сентября.

Вход совершаю по сигналу меньшего ТФ, что позволяет мне выставлять конкретные (рассчитанные ранее статистически) риски и профиты, не играя в угадайку. Я могу оперировать определением зоны, а не уровня (полосочки), мне становится все равно, где же этот уровень на самом деле, потому что я вижу постфактумное формирование оттестированного сигнала и захожу без размышлений, если модель часового графика подходит под мою систему.  

В эту систему можно добавить различные фильтры по типу новостей, Time&Sales, Level2, объемы вертикальные и горизонтальные и тд, на вкус и цвет. Но я призываю к постоянству использования инструментария. Например, хотим торговать новости. Выбрали ценную бумагу, определили наиболее важные новости для нее, посмотрели, как новости работали по тренду, как против тренда, что происходило в момент выхода этих новостей на уровнях (если они были рядом) и тд. Получится массив данных, который можно использовать в дальнейшем. В нем самым важным параметром будет выход новостей и какое-то время до них и после. Далее уже ищем уровни, паттерны, которые были в это время, считаем профиты и риски и используем.