Статья в Ведомостях про алготорговлю

Статья переводная, из FT.

… активы под управлением так называемых количественных (или квантовых) хедж-фондов удвоились за последнее десятилетие, превысив $450 млрд в 2016 г. Однако их растущая популярность негативно сказалась на результатах. Согласно Hedge Fund Research, средняя доходность всех хедж-фондов, инвестирующих в акции, составила в этом году 7,7%, а количественных – только 4,9%

***

Если все квантовые фонды полны гениев, используют мощнейшие компьютеры и огромные объемы данных, где же те простофили, что поставляют “мясо” для всех этих количественных стратегий с абсолютным доходом?

Ссылка на статью

Алготрейдинг торговые роботы

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8049

845 702

с 21 сентября 2010

6 Комментариев

Zmey
30 августа 2017, 16:00
По СОТам можно прикинуть результаты хедж-фондов и других крупных игроков — они ничем не лучше чем у розничных клиентов.
0
SergeyJu
30 августа 2017, 16:08
Низкая волатильность и растущие объемы фондов. Естественно, что результаты не радуют.
0
ves2010
30 августа 2017, 16:11
низкая вола пилит квантов… но 2008ом у них просадка втрое ниже… так что очередной кризис все расставит по своим местам...

ваще омерика редкостная помойка для алго… очень много застойных бумаг… т.е нельзя торговать все подряд как в россее...

китай и индия тож помойки (скорее всего из -за смещения времени торгов)… а вот латинская омерика зажигает, канада тож хороша… жаль австралию не протестил
+3
Stoic
30 августа 2017, 17:16
Робот-трейдер)
0
MS
30 августа 2017, 20:25
на первом этапе, когда роботы на равных мешают друг другу, энтропия нарастает — отклонение рынка от эффективного уменьшается на порядок.

на следующем витке противостояния появятся роботы-охотники за роботами первого этапа. Они будут расставлять для них приманки, а потом, когда те войдут в позицию, прибивать её бОльшим объёмом в противоположную сторону.

потом всё снова выровняется на более высоком уровне противостояния.
+2
Pin-T-Set
30 августа 2017, 21:59
Их средняя доходность будет только падать. Они пилят друг друга.
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер сообщает о приобретении двух цифровых платформ

💼 Объявляем о завершении сделок с АО «Киви» по покупке 50% сервисов «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обеих компаниях остается АО «Киви». Сервисы позволят...

МКК "Займер"

13.02.2026

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12.02.2026

⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется

Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...

Market Power

12.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...