Предел риска

Недавно познакомился с утверждением:
100%+100%=200%
200%+100%=400%
400%-100%=0%

И в принципе понятно что при определенном риске на депозит взлеты будут больше, но больше будут и просадки. Но где те оптимальные риски которые позволят хорошо зарабатывать и меньше терять?

Логика расчета была примерно как предыдущая:
У нас есть $100 мы рискуем 10% и получаем 10% профита.
100 +10%=110
110 +10%=121
121 -10%=108,9
108,9+10%=119,79

Результаты объединил в диаграмму:
1. В случае когда профит/лосс равны. Количество прибыльных и убыточных сделок 60/40

Максимальный профит при рисках 20% за раз. Такое соотношение остается вне зависимости от распределения прибыльных и убыточных сделок. Главное чтобы соотношение 60-40 сохранилось.

2. Профит больше лося в два раза. Тут уже 50/50 прибыль/убыток

3. Профит больше лося в три раза. Тут уже 40/60 прибыль/убыток

И все равно при 20% риска итоговый профит больше. Но на 10% лучше кривая доходности.

Может это и не неожиданность для старых и опытных трейдеров. Но я для себя несколько моментов прояснил.
Надеюсь будет полезно и вам.

Файл с расчетами

управление рисками риски рискменеджмент

aMCa

Ухта

488

с 3 марта 2017

12 Комментариев

Vladislav
24 августа 2017, 18:47
Спасибо, интересно!
+3
KarL$oH
24 августа 2017, 19:53
Осталось лишь малое — совершать все сделки с профитфактором 1 к 3!)
+2
- aMCa
  24 августа 2017, 21:58
  KiboR, или 1 к 1 но чтобы прибыльных/убыточных было 60/40
  0
Сам себе Трейдер
24 августа 2017, 22:16
10% слишком много.
+1
- aMCa
  24 августа 2017, 23:21
  Сам себе Трейдер, вроде как да. Но расчеты показывают другое: 10% вполне нормально.
  Я сам немного в шоке от цифры. Но если есть чем опровергнуть — буду рад новой информации.
  0
  - Igr
    25 августа 2017, 08:22
    aMCa, 10% риск на сделку?
    ведь подряд может быть 10 и более убыточных сделок
    0
    - aMCa
      25 августа 2017, 14:15
      Igr, увеличил диапазон до 100 сделок, профит/лосс — 1/1; 60/40, в середине серия из 10 лосей подряд.
      
      0
      - Igr
        25 августа 2017, 19:08
        aMCa, а где там серия, что то не видно просадки
        0
        aMCa
        25 августа 2017, 19:12
        Igr, после небольшой пилы в начале. 10 убыточных сделок подряд
        +1
      - Igr
        25 августа 2017, 19:11
        aMCa, а меньше 10% тоже бы добавили, особенно 2% интересно, т.к. этот размер риска рекомендуем многими)
        0
        aMCa
        25 августа 2017, 19:14
        Igr, в конце поста ссылка на экселевский файлик с расчетами и диаграммами. Можно скачать и ставить цифры какие угодно.
        0
- Speculator
  25 августа 2017, 18:51
  Сам себе Трейдер, 1-2% норм. 10% — что-то очень очень много. Это на фьючах. 10% — это из разряда слейся за неделю…как следствие 1% слейся за пару месяцев :)
  0