Rustem
Rustem личный блог
24 августа 2017, 13:22

Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.

Доброго времени суток.


Создаем торговую систему.

Обратный календарный спред на ЗОЛОТО.


Изучаем историю золота за последние 20 лет.


Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.
s016.radikal.ru/i337/1708/75/8ba633ed0444.jpg

В среднем по золоту чтобы выйти в ноль, нужно пройти 20 долларов, в процентах это 1.6%.

С октября 2005 года видим, что цена по текущий момент ни разу не проходила меньше 20, это нам говорит, что позицию всегда можно было закрывать в б\у или в ноль.

А если брать в процентах, то за последние 20 лет, цена прошла менее 1.6% всего 3 (ТРИ!!!) раза.


Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.
cloud.mail.ru/public/EAmM/2d8D1M5sJ

В этой стратегии, нам НЕ ВАЖНО куда пойдет рынок, ВВЕРХ или ВНИЗ, нам важно, чтобы он не оставался на месте. Как мы видим в тесте, это происходит очень редко.

Отпадает сама мысль ПРОГНОЗИРОВАТЬ рынок.


Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.
s018.radikal.ru/i521/1708/70/29a4aecac3fc.jpg

Позицию до экспирации держать не обязательно, если достигли 70% от максимальной прибыли, то можно закрывать.

Возможные убытки от застоя цены ограничены и редки, золото очень подвижный инструмент.

 

Желаю всем успехов в торговле.

12 Комментариев
  • AlexPiter
    24 августа 2017, 13:32
    У вас в календарном спрэде один опцион месячный, а второго сколько до истечения?
  • pm
    24 августа 2017, 13:39
    ф тему дружище… но еще есть круче… рой
  • noHurry
    24 августа 2017, 16:57
    Вы сильно упрощаете, а календарные спреды торговать не просто. Как минимум вам нужно посмотреть как ведут себя на истории волатильности ближнего и дальнего опциона. Без этого в реальной торговле вас ждут сюрпризы. И вообще календари больше подходят для торговли волатильностью, а в вашем случае, когда вы смотрите только цену БА, я бы с календарями не связывался. 
      • noHurry
        24 августа 2017, 22:44
        Rustem, вот именно и эти «пропорции» могут иметь решающее значение. И особенно, волатильность будет играть решающую роль, если ваши 70% от прибыли так и не не наступят. 
          • noHurry
            25 августа 2017, 11:21
            Rustem, вы имеете ввиду это?:
            В среднем по золоту чтобы выйти в ноль, нужно пройти 20 долларов, в процентах это 1.6%.

            А если брать в процентах, то за последние 20 лет, цена прошла менее 1.6% всего 3 (ТРИ!!!) раза.
            я не утверждаю, что этого не достаточно, чтобы в«90%» иметь прибыль, поскольку я это не проверял на золоте, но и ваши утверждения на основе этой модели без учёта волатильности мягко говоря слишком смелы. Поиграйте в симуляторе с волатильностью и посмотрите, что будет с кривой P/L в случае снижения волатильности, а она чаще всего падает. Кроме того нельзя брать среднее движение цены для стратегий с ограниченной прибылью.
  • Dael
    25 августа 2017, 14:18

    Рустем, На скрине с графиком PL какие позиции открыты?
    Ну и три ключевых вопроса:
    1. Страйки. АТМ или ОТМ опционы? Если ОТМ, то на каком удалении от БА страйки?
    2. Тайминг. За сколько дней до экспирации первого месяца открываться? Тут нужно считать эффективность позиций 15/30/45 DTE.
    3. На коллах или путах строить календарь? Если АТМ, то календари на путах и коллах примерно одинаково себя ведут, но если ОТМ, то тут уже ой...

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн