Возможно ли протестировать систему в tslab на портфеле, например из 5 бумаг?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

tslab вопрос

Вавилен

Ижевск

1 618

с 20 мая 2015

8 Комментариев

Александр Бурков
09 августа 2017, 19:03
Тестируй отдельно дальше в экесель и сводную таблицу. наглядно, доступно, дешево.
+2
Антон Иванов
09 августа 2017, 19:30
можно

0
- VladMih
  09 августа 2017, 20:43
  Антон Иванов, НЕТ.
  В 2.0 скоро можно будет, но пока только через костыли с большими сложностями и не факт, что всё получится корректно.
  
  Вавилен, найдите блог Саро Микаэляна, кажется в комментах ЭТОГО ПОСТА он рассказывает как можно попытаться.
  
  +1
  - Антон Иванов
    09 августа 2017, 20:52
    VladMih, в скрипте можно сколько угодно источников использовать. Хоть 5 бумаг, хоть 50. У меня обычно 10 на один скрипт. Никаких сложностей.
    А Саро говорит о тестировании портфеля стратегий, то есть результат совместной работы разных стратегий, а не 5 бумаг. Это делается путем создания индикаторов на каждую стратегию, тоже не так и сложно.
    0
    - VladMih
      09 августа 2017, 21:07
      Антон Иванов, а вопрос топикстартера о чем?
      И в комменте, на который вы отвечаете, я на «костыли» ссылку дал — вы тоже будто не видите… Чего тогда в разговор лезете?
      
      Сложно это или нет не знаю, но это по-любому костыли, неудобство, отсутствие нагядности и т.д. и т.п.
      По крайней мере у Артемунака с 1-го раза не получилось, а он товарищ опытный. И не пиз*бол, в отличие от некоторых.
      0
      - Антон Иванов
        09 августа 2017, 21:20
        VladMih, я Вас оскорблял? В чем я пиз*бол? Где Вы увидели костыли в простейшем алгоритме с 5-ю источниками, который делается простым копированием?
        Вот пример: портфель из 8 бумаг, эквити общая. Не наглядно, нет?
        
        0
    - Вавилен
      09 августа 2017, 21:49
      Антон Иванов, а как подключить несколько источников к одной стратегии, только путем копирования всей стратегии в одном скрипте? или есть способ проще? с индикатором попробовал не сходятся результаты
      0
      - Антон Иванов
        09 августа 2017, 21:57
        Вавилен, в Вашем случае если алгоритм один и тот же, то лучше всего скопировать его в одном скрипте. Потом, правда, придется поправить формулы. После этого у Вас будет возможность смотреть как общую эквити, так и отдельно эквити по каждому инструменту. Займет определенное время, но работать будет корректно.
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Невысокий дивиденд Сургутнефтегаза был ожидаем

Котировки обыкновенных акций Сургутнефтегаза в ходе торгов 15 мая растут на 0,1%, до 19,53 руб., а привилегированные акции падают на 2,05%, до 40,36 руб., при умеренно негативной динамике...

Freedom Finance Global

15.05.2026

📃 Проверяем на цифрах актуальность стратегии «Продавай в мае и уходи»

Изначально стратегия появилась на западе. Летом инвестиционная активность снижается. Инвестор может продать акции в мае и уйти на каникулы до нового повышения цены осенью. В России время с...

ВТБ Мои Инвестиции

15.05.2026

📊 Потенциальный рынок залогов криптовалют в России оценили почти в 3 трлн ₽

В Ведомостях вышел большой материал о перспективах займов под залог цифровых валют и активов. Игроки рынка и экспертное сообщество поддержали идею разрешить ломбардам принимать...

МГКЛ

15.05.2026

Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 9,49 млрд руб. (-1,5% г/г) 👉Операционные расходы — 5,76 млрд руб. (+1,2% г/г) 👉Операционная прибыль —...