Возможно ли протестировать систему в tslab на портфеле, например из 5 бумаг?

tslab вопрос

Вавилен

Ижевск

1 618

с 20 мая 2015

8 Комментариев

Александр Бурков
09 августа 2017, 19:03
Тестируй отдельно дальше в экесель и сводную таблицу. наглядно, доступно, дешево.
+2
Антон Иванов
09 августа 2017, 19:30
можно

0
- VladMih
  09 августа 2017, 20:43
  Антон Иванов, НЕТ.
  В 2.0 скоро можно будет, но пока только через костыли с большими сложностями и не факт, что всё получится корректно.
  
  Вавилен, найдите блог Саро Микаэляна, кажется в комментах ЭТОГО ПОСТА он рассказывает как можно попытаться.
  
  +1
  - Антон Иванов
    09 августа 2017, 20:52
    VladMih, в скрипте можно сколько угодно источников использовать. Хоть 5 бумаг, хоть 50. У меня обычно 10 на один скрипт. Никаких сложностей.
    А Саро говорит о тестировании портфеля стратегий, то есть результат совместной работы разных стратегий, а не 5 бумаг. Это делается путем создания индикаторов на каждую стратегию, тоже не так и сложно.
    0
    - VladMih
      09 августа 2017, 21:07
      Антон Иванов, а вопрос топикстартера о чем?
      И в комменте, на который вы отвечаете, я на «костыли» ссылку дал — вы тоже будто не видите… Чего тогда в разговор лезете?
      
      Сложно это или нет не знаю, но это по-любому костыли, неудобство, отсутствие нагядности и т.д. и т.п.
      По крайней мере у Артемунака с 1-го раза не получилось, а он товарищ опытный. И не пиз*бол, в отличие от некоторых.
      0
      - Антон Иванов
        09 августа 2017, 21:20
        VladMih, я Вас оскорблял? В чем я пиз*бол? Где Вы увидели костыли в простейшем алгоритме с 5-ю источниками, который делается простым копированием?
        Вот пример: портфель из 8 бумаг, эквити общая. Не наглядно, нет?
        
        0
    - Вавилен
      09 августа 2017, 21:49
      Антон Иванов, а как подключить несколько источников к одной стратегии, только путем копирования всей стратегии в одном скрипте? или есть способ проще? с индикатором попробовал не сходятся результаты
      0
      - Антон Иванов
        09 августа 2017, 21:57
        Вавилен, в Вашем случае если алгоритм один и тот же, то лучше всего скопировать его в одном скрипте. Потом, правда, придется поправить формулы. После этого у Вас будет возможность смотреть как общую эквити, так и отдельно эквити по каждому инструменту. Займет определенное время, но работать будет корректно.
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

"Эксперт РА" ждет рост страхового рынка в 2026 году

Газета «Ведомости» опубликовала материал про страховой рынок. В 2026 г. сборы могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4-6% год к году, говорится в обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по...

Ренессанс страхование

13:13

Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС

EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650. Невнятная реакция вероятно связана с сезонными...