Возможно ли протестировать систему в tslab на портфеле, например из 5 бумаг?

tslab вопрос

Вавилен

Ижевск

1 618

с 20 мая 2015

8 Комментариев

Александр Бурков
09 августа 2017, 19:03
Тестируй отдельно дальше в экесель и сводную таблицу. наглядно, доступно, дешево.
+2
Антон Иванов
09 августа 2017, 19:30
можно

0
- VladMih
  09 августа 2017, 20:43
  Антон Иванов, НЕТ.
  В 2.0 скоро можно будет, но пока только через костыли с большими сложностями и не факт, что всё получится корректно.
  
  Вавилен, найдите блог Саро Микаэляна, кажется в комментах ЭТОГО ПОСТА он рассказывает как можно попытаться.
  
  +1
  - Антон Иванов
    09 августа 2017, 20:52
    VladMih, в скрипте можно сколько угодно источников использовать. Хоть 5 бумаг, хоть 50. У меня обычно 10 на один скрипт. Никаких сложностей.
    А Саро говорит о тестировании портфеля стратегий, то есть результат совместной работы разных стратегий, а не 5 бумаг. Это делается путем создания индикаторов на каждую стратегию, тоже не так и сложно.
    0
    - VladMih
      09 августа 2017, 21:07
      Антон Иванов, а вопрос топикстартера о чем?
      И в комменте, на который вы отвечаете, я на «костыли» ссылку дал — вы тоже будто не видите… Чего тогда в разговор лезете?
      
      Сложно это или нет не знаю, но это по-любому костыли, неудобство, отсутствие нагядности и т.д. и т.п.
      По крайней мере у Артемунака с 1-го раза не получилось, а он товарищ опытный. И не пиз*бол, в отличие от некоторых.
      0
      - Антон Иванов
        09 августа 2017, 21:20
        VladMih, я Вас оскорблял? В чем я пиз*бол? Где Вы увидели костыли в простейшем алгоритме с 5-ю источниками, который делается простым копированием?
        Вот пример: портфель из 8 бумаг, эквити общая. Не наглядно, нет?
        
        0
    - Вавилен
      09 августа 2017, 21:49
      Антон Иванов, а как подключить несколько источников к одной стратегии, только путем копирования всей стратегии в одном скрипте? или есть способ проще? с индикатором попробовал не сходятся результаты
      0
      - Антон Иванов
        09 августа 2017, 21:57
        Вавилен, в Вашем случае если алгоритм один и тот же, то лучше всего скопировать его в одном скрипте. Потом, правда, придется поправить формулы. После этого у Вас будет возможность смотреть как общую эквити, так и отдельно эквити по каждому инструменту. Займет определенное время, но работать будет корректно.
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО

📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги : 👉 t.me/ivolgavdo/90750 👉 max.ru/c/-72213144171887/AZ1hO7vjWE0 Все изменения облигационных позиций в публичном...

Иволга Капитал

08:32

EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?

Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение». Отдельно стоит отметить формирование...

Tickmill

05.04.2026

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...