На Московской бирже имеются конкретные проблемы с евробондами. Конкретно — ликвидность. Конские спреды удручают.
На днях в преддверии шухера продал с убытком евробонды Системы. Доллары лежат на фондовом рынке. Спекулятивно купил Лукойл и Мосбиржу за счет обеспечения долларами. За неделю принесли даже в долларах больше любого евробонда. Если так будет хотя бы 2 недели из 4 каждый месяц — получается, что такой лонг бакса даже выгоднее.
Стратегия: положить на счет ФР доллары и под их обеспечение лонг экспортеров (Лукойл, Северсталь, ГМК, Полиметалл и т.д.). Для игроков срочного рынка — лонг фьючей.
Профит — в случае роста доллара приличный. В случае падения доллара — всё очень плохо, спасет разве что пут опцион или проданный фьючерс Si.
upgrunit, и в чем выражается данное требование? ожиданиями, что ставку повысят?
грохнули акции, переток в депозиты спровоцировали — что это дает, что спрос снизится? Так он и сам будет снижаться...
Артур, согласен. евреи рядом с китайцами отдыхают. хорошо. что на сборище чертей в Швейцарию не поедут, в отличии от корешей нациков Индии и их старого козла Моди
Добрый вечер. Кто-нибудь может мне дать ссылку на пример qlua скрипта для Квик с работой советника с индикатором Fractals. github.com/OlegBirykov/ParabolicSAR/blob/master/library.lua — здесь я нашёл и...