Улыбка волатильности это показатель того, как реальный рынок отличается от приближенной оценки опционов по формуле Блека-Шольца. Выражено отличие в размерности волатильности.
Смотрят ее для того, чтобы хоть как-то оценить стоимости опционов на разных страйках относительно друг друга. Чтобы при значительных разногласиях этих цен попытаться заработать.
По сути мы берем кривую шкалу измерения и относительно нее пытаемся оценить ситуацию. Потому как она кривая, то оценка получается в виде кривой улыбки. )))
Вы можете написать свою формулу для оценки стоимости опционов (создать свою линейку для измерения). И смотреть изменение цен опционов относительно нее.
Если ваша «шкала измерения» тоже слишком приблизительна, то ее не имеет смысла использовать, а пользоваться общепринятой.
Но если ваша «шкала измерения» будет более точная, то у вас будет небольшое преимущество в точности оценки.
Alex666, я вообще считаю, что индустрии выгодно, что бы мы покупали акции на неопределённости о «мире», по сутии в реальности рынок углеводородов продолжаем терять, теряем в геополитики позиции тип...
Дмитрий Клопов, они не могут «побежать» в большом обьеме, никто триллионы сейчас не отдаст, они на депозитных счетах ЦБ, да и условия вкладов не позволят.
Профессии учителей и воспитателей оказались в топе самых низкооплачиваемых профессий в России.
В 2024 году средняя зарплата педагогов, учителей и преподавателей составила 47.300₽. Это всего на 20...
Смотрят ее для того, чтобы хоть как-то оценить стоимости опционов на разных страйках относительно друг друга. Чтобы при значительных разногласиях этих цен попытаться заработать.
По сути мы берем кривую шкалу измерения и относительно нее пытаемся оценить ситуацию. Потому как она кривая, то оценка получается в виде кривой улыбки. )))
Вы можете написать свою формулу для оценки стоимости опционов (создать свою линейку для измерения). И смотреть изменение цен опционов относительно нее.
Если ваша «шкала измерения» тоже слишком приблизительна, то ее не имеет смысла использовать, а пользоваться общепринятой.
Но если ваша «шкала измерения» будет более точная, то у вас будет небольшое преимущество в точности оценки.
liquid.pro
в демке smartX можно также свою улыбку строить
ТСЛаб 2.0 — можно посмотреть биржевую улыбку и построить свою (правильную).
ПС Нужно реальное подключение к торгам.