21 июля 2017, 16:16
Вопрос о синтетических опционах на MXI, MIX
Вопрос к тем, кто разбирается в опционах. Цель — хеджирование длинных позиций по ММВБ. Поскольку опцион на ММВБ не самый ликвидный, придется заменить пут и колл по ММВБ на комбинации из опционов на РТС и доллар. Как собрать Лонг пут и Лонг колл по ММВБ из лонгов и шортов Пут Ри, Пут Си, Колл Ри, Колл Си?
5 Комментариев
Rotor7821 июля 2017, 16:49покупаешь ри и продаешь си, вот и грубоокругленный лонг мамбы0
Андрей К21 июля 2017, 17:18Rotor78, и в опцах так же?0- Rotor7821 июля 2017, 18:26Андрей К, да, так же, опцы — это лишь производные инструменты фьюча0
- S-L is SCKS21 июля 2017, 17:23ваша стратегия нежизнеспособна! в силу диких спрэдов в перечисленных альтернативах. соберите данные хотя бы за неделю по заявкам по всем опционам и прогоните на истории, и поймете что чтобы собрать позицию надо отдать 15-20% на спрэды0
- Rotor7821 июля 2017, 18:31shortillo, ну никто не запрещает постоять и покотировать, чтобы получить лучшую цену. Да, при этом потеряете некоторое время, но на спередах ничего не отдадите.0
13 декабря 2024
В ноябре 2024 года российские предприятия чёрной металлургии выпустили 5,6 млн тонн стали и 4,8 млн тонн проката. Это на 14,3% и 14,6% меньше показателей прошлого года соответственно...
13 декабря 2024
В ноябре 2024 года российские предприятия чёрной металлургии выпустили 5,6 млн тонн стали и 4,8 млн тонн проката. Это на 14,3% и 14,6% меньше показателей прошлого года соответственно...
13 декабря 2024
В ноябре 2024 года российские предприятия чёрной металлургии выпустили 5,6 млн тонн стали и 4,8 млн тонн проката. Это на 14,3% и 14,6% меньше показателей прошлого года соответственно...
12:25
13 декабря 2024
В ноябре 2024 года российские предприятия чёрной металлургии выпустили 5,6 млн тонн стали и 4,8 млн тонн проката. Это на 14,3% и 14,6% меньше показателей прошлого года соответственно...
12:23
SP65, за меня не беспокойтесь — я к ВТБ не готов даже трехметровой палкой прикасаться…
А ну как это заразно?!
12:21
Лесенкой,
Путин: «Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего».
И ведь прав: реальный сектор неизмеримо важнее финансово-спекулятивного.
Что из это...
12:21
Сергей Жовтобрюх, мультипликаторы имеют место быть… но с оговорками.
вы наверно замечали для себя разницу между стоимостью и мультами Госкомпаний и частных компаний.
Госкомпании в основном ра...
VIDOVDAN, а может им садо-мазо нравится?
Даже то что написано в «Факторах роста и падения» их не пугает...
«Активы проданы, дивиденды выплачены, в компании уже почти ничего не осталось, ...
Кукл давай жми расставил продажи до 567.3
Vym, а если подумать?