Добрый вечер, друзья! Где можно посмотреть статистику слитых депо, в идеале по разным инструментам: форекс (спот), акции, фьючерсы, опционы и желательно за разные периоды времени, то есть какой % трейдеров слился за первые 1-5 лет опыта торговли?
Статистики именно по слитым депо нет. Американские брокеры обязаны публиковать ежеквартально статистику по прибыльным/убыточным форекс-счетам физиков (например, IB: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=3731). Судя по тому, что почти половина за квартал прибыльна — навряд ли там очень много тех, кто полностью сливается (скорее всего, такие просто не будут открывать счет в IB)
MadQuant, интерестно не только кол-во, но и сумарный пнл по всем счетам посмотреть бы. А то мож те что в прибыли на чуток, а сливают большую часть счета.
God, интересно. Но публиковать обязуют только это — поэтому что-то больше брокер показывать не обязан и вряд ли покажет.
Но судя по статистике топовых и среднего счета с fundseeder'а (https://fundseeder.com/) — все не так плохо (правда, в этом году по форексу в среднем фактически ноль).
Зачем тебе эта статистика? Боишься слиться?)
Объясню на пальцах:
Если будешь торговать без плеча акциями (не облигациями мусорными), то вероятность слиться у тебя практически равна НУЛЮ.
Если будешь брать плечи, то с каждым последующим плечом вероятность слиться растет экспоненциально. Если ты собираешь торговать с 8-ым плечом и не являешься реально крутым трейдером, то вероятность слиться будет стремится к 100%.
Вот и вся статистика...
Exorcist, а если не на пальцах, а математикой — можно привести формулу ожидаемой долгосрочной доходности, она равна для случайного блуждания (если там по формуле Ито посчитать) mu — 1/2*sigma^2, где грубо говоря mu — это средняя доходность на сделку, а sigma — риск (в теории — не на сделку, но неважно).
Ну так вот, из формулы видно, что при использовании плеча P долгосрочная доходность равна P*mu — 1/2*P^2*sigma^2, т.е. плечо съедает доходность из-за роста риска со скоростью, квадратичной от скорости роста плеча (!)
Поэтому какой бы крутой трейдер вы ни были — после какого-то плеча вы начинаете долгосрочно и ожидаемо лосить (при P > 2*mu/sigma). Для большинства трейдеров это уже плечо 3-4.
AlexGood, трудно сказать, не считал. Из тех человек 30, кого знал, после первого года остались только двое. Один слился на второй год, а второй торгует до сих пор, но без особого успеха. Просто типа как хобби.
вот клянусь тебе, сливал на всем 0,5 года, как перешел на опционы, за месяц освоил их, и живу счастливо теперь я и вся моя семья уже 2 года… Даже переезд из России отменил, здесь по налогам рай еще и оказался)))
AlexGood, у сестры в штатах на налоги (подоходник, дом, машины (без машины там вообще никак нельзя), медстарховка, детсад), съедает полбюджета семьи (3500$ в месяц), налоги на собственность большие, детсадов муниципальных нет, как и декрета. Кроме подоходника в России остальное почти бесплатно, на самом деле оплачивается из соц.налога наемных работников оплачиваемых работодателем, ну а частному трэйдеру эти блага достоются за так. Ну и часть профита оседает на ИИС.
И вообще — Высокие налоги и чрезмерное любопытство налоговой — самая распространённая причина отказа от американского гражданства (не верю СМИ, что Сигал, Джонс, Монсон, Депардье взяли граждансвто РФ исключитльно из любви к России-Матушке)
Frommas, я тоже возмущен их налогами, особенно подоходным и на недвижимость! Трейдер торгует в том числе, чтобы заработать на большой солидный дом, а отдавать 2% (в РФ тоже кстати на дорогие дома сопоставимый налог ввели!) его стоимости в год — жуть) Но есть лазейки, например религиозные и благотворительные организации освобождаются от налога, можно таковые создать, но конечно проблематично тратить их фонды на себя и свою семью, хотя думаю такие схемы существуют))
Тимур, да нет у них не каких проблем с газом и не кто там не замерзет перестаньте, там продукты стоят дешевле чем у нас уже и мрот там в 5 раз выше чем у нас.
Матюшин Даниил, количество премиальных точек Винлаб может увеличиваться на каждом углу из-за того, что они меньше отгружать в Пятёрочки и Магниты стали. Там масс-маркет. Хотя, я одно время следил з...
Моё ИМХО судя по СЛ на неделю. Мамба в рост рубль или тут или крепче. Количество блогов и комментов цисошников о том, что «Все пропало» и доллар по 150, 200 и более, зашкаливает. Вчера тоже были, а с ...
Но судя по статистике топовых и среднего счета с fundseeder'а (https://fundseeder.com/) — все не так плохо (правда, в этом году по форексу в среднем фактически ноль).
Объясню на пальцах:
Если будешь торговать без плеча акциями (не облигациями мусорными), то вероятность слиться у тебя практически равна НУЛЮ.
Если будешь брать плечи, то с каждым последующим плечом вероятность слиться растет экспоненциально. Если ты собираешь торговать с 8-ым плечом и не являешься реально крутым трейдером, то вероятность слиться будет стремится к 100%.
Вот и вся статистика...
Exorcist, а если не на пальцах, а математикой — можно привести формулу ожидаемой долгосрочной доходности, она равна для случайного блуждания (если там по формуле Ито посчитать) mu — 1/2*sigma^2, где грубо говоря mu — это средняя доходность на сделку, а sigma — риск (в теории — не на сделку, но неважно).
Ну так вот, из формулы видно, что при использовании плеча P долгосрочная доходность равна P*mu — 1/2*P^2*sigma^2, т.е. плечо съедает доходность из-за роста риска со скоростью, квадратичной от скорости роста плеча (!)
Поэтому какой бы крутой трейдер вы ни были — после какого-то плеча вы начинаете долгосрочно и ожидаемо лосить (при P > 2*mu/sigma). Для большинства трейдеров это уже плечо 3-4.
«у меня слилось 50% депозитов за месяц»
скажем так...10% живых, это на мой взгляд очень оптимистично
Глаза откроет вот эта статья также
www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/04/20/638371-proigratsya-birzhe
И вообще — Высокие налоги и чрезмерное любопытство налоговой — самая распространённая причина отказа от американского гражданства (не верю СМИ, что Сигал, Джонс, Монсон, Депардье взяли граждансвто РФ исключитльно из любви к России-Матушке)