Мухлеж с премией опционов Si.

Мудрит наша биржа. В колах по РИ взял 3500 пунктов. Цена опциона выросла на 10%. Это нормально?

так волу можно искусственно поднять, вот кто то и задирает

Цена опциона помимо теты, зависит еще и от веги.А вега каждого страйка зависит от формы улыбки.А форма улыбки зависит от цен выставленных в стакане каждого страйка.
Якши?

шувалов ремонт делает, бабло нужно 

Вы вроде как жалуетесь? Не согласны, так купите, если считаете, что дёшево, или продайте, если считаете, что дорого. 

Как же клево что я не касаюсь этих опционов!
Мне хватает скальпировать фьючи :)

Странное открытие.
На самом деле волатильность всегда (почти) считают по премиям (стоимости опционов), а потом уже подставляют это значение в используемую формулу. Спустя какое-то время опять проводят проверку, «вынимая» волатильность из той же формулы, основываясь на котировках участников торгов, и снова подставляя ее какое-то время в ту же самую формулу. 
Иных вариантов особо и нет. 
Если только не пользовать иные формулы.
И да. Такой механизм ПОВСЕМЕСТНО, а не только на МБ

если в цену БА заложены ожидания рынка, то с чего в премию опциона должна быть заложена текущая вола БА, а не та, которая ожидается участниками торгов? все логично, а объяснение мухлежом логичных явлений — только от незнания и всего. как в древние времена мифами объясняли природные явления, точно так же величину премии опциона вы объясняете мухлежом)

Слишком большая волатильность в цене опциона, по сравнению с волатильностью базового актива, говорит о том, что «умные дядьки» ожидают сильного движения базового актива на каких-нибудь событиях или новостях. И продавать опционы никому не хочется. Такая ситуация бывает довольно часто и на разных активах.