Результаты в июне 2017 года

Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а вот по паре рубль/доллар состоялось хорошее движение вверх, что позволило заработать обеим стратегиям на срочном рынке. По стратегии «Опционы» результат за июнь +14.36% и общий результат с момента запуска +151.01%.

По стратегии «Фьючерсы» прирост за месяц составил +6.8%, общий результат с начала торгов +236.71%.

По стратегии «Акции» результат составил +1.77%, с момента запуска +1.52%.

В рэнкинге управляющих Московской биржи на данный момент доступна наша опционная стратегия (ссылка).
Все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов.

торговые роботы доверительное управление

Serg_V

Томск

169

3 031

с 11 декабря 2012

13 Комментариев

Евгений Ворончихин
15 июля 2017, 17:43
Кто такая Елена Р.?
И когда будут остальные стратегии в рэнкинге?
0
- Serg_V
  15 июля 2017, 19:59
  Евгений Ворончихин, это счет клиента. В будущем разместим остальные стратегии.
  0
Boris Litvinov
15 июля 2017, 19:35
круто рассказывайте как?
0
- Serg_V
  15 июля 2017, 20:00
  Борис Литвинов, при заинтересованности вышлем подробную информацию.
  0
  - Boris Litvinov
    15 июля 2017, 20:17
    Serg_V, почитал ваш богаж в посте, не плохо, единственный минус это TSLab. Всё остальное впечатляет. А что вы высылаете при заинтересованности? Конечно заинтересован. Особенно в консервативных стратегиях.
    0
    - Serg_V
      16 июля 2017, 08:08
      Борис Литвинов, тс лаб вполне устраивает наш подход направленных стратегий на фьючерсах. Опционы отрабатываются руками. Так же часть стратегий из портфеля фьючесных стратегий сбалансированы с опционными. Т.е при росте волатильности алгоритмы фьючерсами частично хеджируют дельту. Есть отдельный алгоритм дельта-хеджер, который управляет позицией. Основная плоскость рисков — это гэпы на 4000-5000п. Но в последнее время их просто нет.
      +1
Prosto_tak
15 июля 2017, 20:22
Serg_V в опционных стратегиях, лотность постоянная или идет реинвестирование капитала?
0
- Serg_V
  16 июля 2017, 08:10
  BuldozerM, нет. При накоплении определенной прибыли только на часть увеличиваем рабочий объем. Суть — прибыль должны расти быстрее чем рабочий объем.
  0
Friendly Deep Space
16 июля 2017, 14:18
А какие стратегии в опционах применяются? Продажа?
0
- Serg_V
  16 июля 2017, 15:05
  qlewer, календарные спреды по изгибам улыбки и продажа дальних краев с управлением позицией.
  +3
  - Boris Litvinov
    17 июля 2017, 23:58
    Serg_V, круто, вот есть же люди! умеют
    +1
  - Friendly Deep Space
    21 июля 2017, 11:53
    Serg_V, порекомендуйте что прочесть полезного и эффективного. Как раз эти варианты интересуют!
    0
П М
17 июля 2017, 21:11
неплохо. похоже вы там единственные, у кого ДД ниже доходности.
ну ещё и Ильнур. но вы его обставили, кажется.
0