Готовый Грааль. Инструмент - фьючерсы на облигации

Тут я как-то упоминал, что доходность в 20% годовых — это чисто технический вопрос, систем много. Как я понял — никто не поверил, без показа готовой системы. Показываю. Правда, доходность тут не считал, но что плюсовая — это однозначно.

Есть очевидная и простая система торговли фьючерсами облигаций. Детально расписывать не буду, только основные моменты:

1) На облигации есть фьючерсы
2) За счёт выплаты купонов цена облигаций со временем растёт, соответственно растёт и цена фьючерса. Рынок явно бычий.
3) Гарантийное обеспечение фьючерса на облигации очень маленькое, (например, ГО на OFZ4-3.12 сейчас 420 рублей), что позволяет аккуратно управлять позицией даже с небольшим рабочим капиталом.

Вот, собственно и всё, а дальше — sapienti sat.

UPDATE
Дополнение про бычий рынок. Да, не всегда. Но ведь есть пункт 3 ;)
Посмотрел на график OFZ4-12.11 Рынок не сказать, чтобы бычий, но вполне нормальный для прибыльной торговли только от лонга.

система

Swan

Москва

104

1 243

с 10 сентября 2011

26 Комментариев

Алексей (Bacardi)
18 февраля 2012, 21:01
какой таймфрейм на графике-месяц)))
+1
- Swan
  18 февраля 2012, 21:04
  alextrade, вверху картинке есть надпись — дневной.
  +1
Константин Дубровин
18 февраля 2012, 21:12
Рынок явно бычий — я б поспорил
+1
- Swan
  18 февраля 2012, 21:16
  Konstantin, ну бывает, конечно… но это риски, принимать придётся. А в общем и целом — смотрит вверх.
  +1
- Swan
  18 февраля 2012, 21:16
  Konstantin, ещё.
  К тому же я специально написал пункт 3, что не просто покупать нужно, а _управлять_ позицией.
  +1
- Swan
  18 февраля 2012, 21:26
  Konstantin, специально посмотрел фьюч на 12.11 — не бычий, но всё равно хороший. Добавил в тело поста.
  0
vsegdamne
18 февраля 2012, 21:40
странно
ты торгуешь крайне сложным инструментом
фьючерсом на доходность облигаций
купон многих российских облигоффф достигаем 11 процеф
зачем торговать фьючерсы за такую малую разницу
можно найти облигу под даже 13
и банк под 13
просто не клади больше 700 тысяч
0
- Swan
  18 февраля 2012, 21:42
  vsegdamne, вообще-то я этим не торгую, просто показываю, что 20-30% в год — это вполне реально и не нужно особо задумываться. А сам я торгую РИ.
  0
santiaga
18 февраля 2012, 21:41
Насколько я знаю никаких купонов на ФЬЮЧЕРСЕ на ОФЗ нет. С таким же «успехом» можно и на любой другой бумаге работать…
А ГО маленькое потомучто там и движения маленькие со всеми вытекающими…
Вобщем тот еще «верняк» ))
0
- Swan
  18 февраля 2012, 21:43
  santiaga, мнда… а кто говорил про купоны на фьючерсе?
  0
  - santiaga
    18 февраля 2012, 21:48
    Swan, это было к пункту 2. За счет выплаты купонов цена не растет и соответственно не растет и цена фьючерса. Более того, в общем случае динамика цены никак не зависит от купонных выплат.
    
    Я это говорю, т.к. сам торгую облигациями. А написан тут уж простите — полный бред, вероятно т.к. автор очень далек от долгового рынка.
    +1
    - vsegdamne
      18 февраля 2012, 22:00
      santiaga,
      динамика не зависит если не меняются ппоцентные ставки центральных банков
      если завтра хоть один из банков центральных поменяет ствки
      а точнее начнет их хоть немного паднимать
      ты от своей цены на фьюче
      увидишь ноль
      0
      - santiaga
        18 февраля 2012, 22:03
        vsegdamne, так кто ж спорит… процентные ставки ЦБ это ж не % по купону…
        0
vsegdamne
18 февраля 2012, 21:51
ну как бы я сказал)))
зачем вообще запариваться)))
если нужно 20 процентоффф годовых
не бери плечей
сматри купоны облигоффф превысили 11
и это у многих компаний
на перекладке 20 годовых заработать в легкую
0
- Swan
  18 февраля 2012, 22:01
  vsegdamne, ага, а дефолты?
  там очень хорошо надо разбираться, иначе влететь легко.
  На ОФЗ тоже можно, но всё же поменьше.
  0
karapuz
18 февраля 2012, 21:55
так опять емержины когда лить начнут либо цб рф в цикл повышения ставок войдет — и не будет тут бычьего рынка

инструмент не особо интересный, долларрубль лучше уж тогда — примерно тоже самое, только ликвиднее намного
0
- Swan
  18 февраля 2012, 22:00
  karapuz, писал уже… есть риски, есть… и со ставками надо, наверно, что-то делать, как-то хеджироваться… Легко нигде не бывает.
  
  А СИ слишком трендовый, там не так всё просто, летает в вверх и вниз, риски — будь здоров какик. Я сам если на СИ работаю — только трендоыми системами, причём и лонг и шорт. Си — это совсем другое, чем я тут написал.
  0
  - karapuz
    18 февраля 2012, 22:02
    Swan, те же яйца только сбоку, я бы так это определил)
    0
    - Swan
      18 февраля 2012, 22:03
      karapuz, вот я бы так не сказал… гораздо более спокойная торговля, гораздо. А процент — легко больше банковского, не сильно намного, но ощутимо.
      0
      - karapuz
        18 февраля 2012, 22:05
        Swan, конечно гораздо более спокойная, на кладбище всегда спокойно, пока трупы из могил вставать не начинают, как в 8м году))
        0
        Swan
        18 февраля 2012, 22:05
        karapuz, не накаркай! )))
        0
        karapuz
        18 февраля 2012, 22:07
        Swan, а че я то? минфин вон при 117 за брент уже бюджет свести не может без дефицита — че будет после выборов я хз вообще чесгря
        0
        Swan
        18 февраля 2012, 22:10
        karapuz,
        Заграница нам поможет! (c) О. Бендер
        0
СвидетельКапитализма
18 февраля 2012, 22:03
ахахахаха
фьючи на облигации брать по 105 и говорить что это верняк.
по-моему полный бред.
верняк — только в минус уйти там верняк, не более…
+1
trader_notes
21 февраля 2012, 13:44
«2) За счёт выплаты купонов цена облигаций со временем растёт, соответственно растёт и цена фьючерса. Рынок явно бычий.»

Думали инвесторы и покупали облигации греции
0
- Swan
  21 февраля 2012, 13:56
  trader_notes, )))))))))
  да, да, это глупость написана, в следующем посте написал update. Но тем не менее, вся система верна, но правда не БайХолд, а собираем волатильность.
  0