Как посчитать оценку для максимальной просадки портфеля стратегий ??

Лучше оценивайте корреляцию вашего портфеля с индексом РТС. Т.к. если все будет падать, то и ваш портфель будет падать. И активы будут коррелированы.

1 если это бот… то либо все стратегии делаешь в одном боте и тестишь, либо в вэлслабе есть тестер по портфелю
2 если торгуешь руками… то можно ожидать снижение просадки в корень квадратный из количества стратегий раз… но это должны быть реально разные стратегии… на разных таймфреймах и разных принципах… например есть 16 бумаг и 1 стратегия просадка уменьшится в 4 раза от максимальной… есть 1 бумага и 16 стратегий на разных таймфреймах и опять просадка уменьшится в 4  раза… если 16бумаг торговать по 16 стратегиям то просадка уменьшится в 16  раз...
однако есть черные лебеди в виде гэпов в 15-20%

1. Строите динамику счета портфеля по исследуемому таймфрейму.
2. Строите последовательность относительных приращений этой динамики
3. Считаете АКФ последовательности из п.2. Если она ненулевая, то с помощью АРСС-модели строите последовательность остатков с нулевой АКФ.
4. Методом Монте-Карло строите N последовательностей «остатков». Посредством АРСС-модели из п. 3 получаете N псевдодинамик счета. Для каждой из них считаете максимальную просадку и получаете распределение максимальных просадок для портфеля. Далее «по вкусу», смотря что интересует: средняя просадка, просадка вероятность которой меньше р (р — на выбор). Я обычно с р=0,25 говорю об обязательной просадке, а с р=0,05 о «недостижимой».