04 июля 2017, 11:34

бэктестинг опенсорс

Добрый день,

подскажите пожалуйста, кто какие опенсорс решения использует для бэктестинга торговых стратегий? Знаю, что есть Wealth-Lab и другие продукты, но хотелось бы именно опенсорс. На данный момент на Гитхабе в лидерах Питон с несколькими продуктами, среди которых (по количеству звездочек):

finmarketpy ==> https://github.com/cuemacro/finmarketpy

rqalpha ==> https://github.com/ricequant/rqalpha

backtrader ==> https://github.com/mementum/backtrader

Хотелось бы узнать мнение сообщества, кто что думает по этому поводу. Возможно стоит посмотреть на другие языки программирования, но сходу ничего толкового найти не удалось.

Спасибо

торговый софт

Иван Петров

Москва

с 2 июля 2017

17 Комментариев

Чёрный кот
04 июля 2017, 12:19
Какой смысл в опенсорсе?)
0
Иван Петров
04 июля 2017, 12:25
Постигаю азы роботостроения, хотелось бы глубже разобраться как работают стратегии, алгоритмы, да и язык подучить
0
- SergeyJu
  04 июля 2017, 12:37
  Иван Петров, чтобы разобраться в алгоритмах бэктестинга, неплохо бы самому написать простенький бэктестинг. Может быть, вообще никакие чЮдо программы тогда не потребуются.
  +1
  - Иван Петров
    04 июля 2017, 13:35
    SergeyJu, подскажите пожалуйста, нет ли у Вас примера данной программы? Чтобы начать с чего-то. Спасибо.
    0
    - SergeyJu
      04 июля 2017, 14:03
      Иван Петров, например, мне НЕ нравится вэлслаб.
      И вообще, примеров полно, начиная с архаичного метастока, но фишка в том, пока сам не напишешь, нифига не поймешь.
      
      0
- Karim
  04 июля 2017, 12:55
  Иван Петров, ВелсЛаб вам в помощь. Подучите С# и программируйте стратегии, алгоритмы.
  0
- Пафос Респектыч
  04 июля 2017, 20:57
  Иван Петров, бери любой, главное стратегия )
  0
Joni2
04 июля 2017, 13:55
Ninja Trader 7 или 8 ВелсЛаб в сравнении как жигули с мерседесом.
0
Advait
04 июля 2017, 19:12
Рекомендую ВелсЛаб 6-й

0
Quant-Invest
04 июля 2017, 22:36
НИкогда не используйте для бэктеста чужие программы.
Ошибки есть везде, но свои у вас есть шанс отловить, а чужие — нет.
0
- Иван Петров
  05 июля 2017, 12:01
  Quant-Invest, потому и хотелось бы найти какой-нибудь опенсорсный продукт, чтобы разобраться как оно изнутри работает. Можно конечно и самому написать, но пока еще знаний для этого маловато.
  0
  - Quant-Invest
    05 июля 2017, 12:52
    Иван Петров, Практика вам нужны а не знания.
    Берете бумажку, обсчитываете одну сделку, вторую, накопленный результат.
    
    Потом берете последовательно котировки,
    -фильтр закрытия,
    -фильтр открытия,
    учет позиций в массиве
    вывод результата.
    
    потом украшательства.
    Все элементарно.
    Начните с простого процедурного теста, и все получится.
    Проверяйте соответствие бумажным расчетам.
    0
П М
04 июля 2017, 22:38
потратил примерно 1 месяц на написание первоначальной версии бэктестера, от которой и пошло моё дальнейшее роботостроение.
жаль не пользовался на тот момент git'ом, истории не сохранилось.
кмк бэктест это не так уж сложно.

0
- Иван Петров
  05 июля 2017, 12:02
  ПBМ, а можно ли посмотреть на Вашу программу? Можете выложить куда-нибудь для ознакомления?
  0
  - П М
    05 июля 2017, 13:11
    Иван Петров, нет, она давно эволюционировала, фактически это часть робота, классы, интерфейсы. Интеллектуальный капитал ;)
    0
day0markets.ru
06 июля 2017, 13:52
habrahabr.ru/company/itinvest/blog/263097/
Ну или лучше в оригинале почитай.
0
yuriysoft
06 июля 2017, 16:31
можете посмотреть мой софт для разработки алгоритмов yuriysoft.com/contangoTrade с готовым провайдером данных — 15-минутки российского рынка
0