Почему фьючерсы на разную дату торгуются по разной цене? На скрине видно, что контракт Si-9.17 торгуется по 60 320, а следующий контракт Si-12.17 по цене 61 314.

Дальние контракты всегда дороже стоят, ближе к экспирации старого, они сходятся, причём новый может стать дешевле, например при падающем активе

т.е. дорогой продаём, а дешёвый покупаем и на Кипр?

иди майни!

в дальнем фьючерсе заложена стоимость денег. формула расчета фьючерса доступна гуглу. например — finapex.ru/beginner/forts/266-price-futures
при этом дальний может торговаться в разные моменты с контанго или бэквордацией к текущему

деньги стоят денег
азы фьючерсов

На самом деле это и есть грааль. Арбитраж называется. Дорогое продаем дешевое покупаем и ждем экспирации. Всего делов-то :)

Чем дальше фьючь, тем он дороже, ориентир ключевая ставка. Если бы такого не было, то это было бы бесплатное валютное хеджирование. Можно было бы рубить бабло по схеме — всю валюту меняешь на рубли, покупаешь на них ОФЗ под 8%, а риск хеджируешь почти нахаляву фьючом. Профит. К сожалению из-за контанго, так не получится. Ну и поменяй аватарку :)

Предположим, что Вы ожидаете роста доллара. Тогда вы можете поменять свои рубли на доллары. А можете купить фьючерс. ГО по фьючерсу ниже его стоимости, примерно в 16 раз.
Следовательно вы можете остаток средств равный 15/16 от суммы положить на обычный депозит и получить сверху еще около 9% годовых.
Если цена фьючерса равна стоимости долларов, то вам выгоднее покупать фьючерс и получать дополнительный процент. Так же и всем остальным. Поскольку эта схема всем известна, все фьючерсы со стоимостью равной доллару уже выкуплены. Это двигает цену на фьючерс вверх до того уровня, когда эта схема уже не приносит прибыли.
Завершая: чем дальше срок фьючерса, тем больше процентов набежит по депозиту; следовательно цена на дальние фьючерсы Si выше.
Кстати в других инструментах цена не обязательна выше у дальнего. Например в йене(UJPY) дальние фьючерсы стоят дешевле. Это потому, что ставка депозита в йене ниже ставки в долларах.

Это нормальное контанго, то есть каждый более дальний контракт дороже текущего и дороже спота. В базисе по умолчанию заложена стоимость хранения актива и проценты, в данном случае стоимость хранения нет, есть только процент, который можно получить. Так как заключая фьючерсный контракт вы берете на себя обязательство по покупке/продаже актива в определенную дату в будущем по заключенной цене. А от спота отличается в теории на величину процентной ставки безрисковой, под которую можно разметить данные средства.
Так, например, вы решили купить доллары и заключили фьючерсный контракт на поставку, пренебрежем ГО и прочим обеспечением, так вот на сумму которую вы оплатите при поставке, если фьючерс поставочный вы получите проценты, если положите, например, на депозит. Поэтому чтобы безрисковых прибылей не было, стоимость фьючерсного контракта дороже примерно на эту сумму.