Опцион трейдер. сделки 26.06.2017

tulipman, Философия интересует меньше всего) Тут каждый второй философ, но мало кто зарабатывает.
Практика. Опцион в деньгах или около имеет большую дельту, следовательно при движении актива в прогнозируемом направлении трейдер получает больший выхлоп на вложенное. Не учитываю волу, не прогнозируемо и разницу в тетте, не существенно. Или я не прав? Просто по моим наблюдениям, если и покупать вне денег, то надо прогнозировать существенное движение далеко за пределы купленного страйка иначе можно просто остаться при своих. Единственный плюс который я вижу, это ограничение убытка мизерной премией, т.к. в опционах вроде как ни кто не использует стопы. Или я отстал от жизни) Но сама математическая модель риск\прибыль лучше же у опциона около денег, чем у вне денег, поэтому и не пойму логику таких сделок. В ответе, к сожалению, она не прослеживается. Хочу всё же понять её от человека, который 12 лет торгует опционы, к новичку и не приставал бы)