Как торговать так, чтобы было пофиг куда пойдет рынок (2) ?!

Итак, прошлый мой пост сводился к простой мысли, что торговать стабильно доходно можно только, если оставаться нейтральным к рынку. Такая постановка вопроса может многим показаться неверной и вы будете спорить. Я заранее к этому готов, но мой опыт подтверждает, что рано или поздно любая система дает сбой, причем далеко не всегда виновата система. Причины разные, ошиблись с риском на позицию, ошиблись с фигурой, слишком большая череда убыточных сделок, которая не позволяет взять профит в последующих из-за пересмотра рабочего объема итд… миллион причин.
 
Давайте рассмотрим ненаправленные позиции по классам которые я приводил в предыдущем топике: http://smart-lab.ru/blog/40342.php


Первое это арбитраж. Не могу сказать, что тут я большой специалист, но имею опыт так сказать «статистического арбитража» корзины бумаг против индекса РТС с хеджем по доллару, прямого арбитража РТС Стандарт – ММВБ, арбитража на кривой волатильности как в рамках одной так и в рамках календарных серий. Могу сказать что есть общее во всех этих стратегиях и это НЕЧТО реально сильно препятствует работе. Арбитраж – мега требователен к софту и инфраструктуре. Может быть некоторые удивятся, но по словам одного небезызвестного большого специалиста из ORC Software,  зарабатывать на разнице цен между Гонконгом и Нью Йорком можно находясь в Новосибирске и имея хорошее подключение к биржам. Такой арбитраж будет намного менее эффективным у компаний, которые находятся в Азии или Лондоне в силу скорости передачи данных. Это, конечно предельный случай. Тем не менее, сейчас биржевая инфраструктура у нас в России набирает обороты и серьезно пытается модернизироваться. Требования к роботам, каналам, шлюзам и прочему чрезвычайно высоки и именно это, а не алгоритм уже во многом определят успешность арбитражера. По данной причине приходится на данном направлении поставить крест, так как я не специалист в области программирования и сетевых технологий. Знаю только, что маркет-мейкеры, скальперы, арбитражеры только и делают, что апгрейдят софт, каналы и меряют задержки. Очень редко бывает так, чтобы они говорили о методике торговли. Тут для всех них все очевидно.


Последнее, таким образом, становится из доступного нам, простым смертным, это торговля опционами. Тут тоже нужен софт, нужен шлюз но нужен и прогноз, пусть его роль не так велика, но он все-таки нужен. В следующей части, мы приступим к самому главному. Разбору тактик опционной ненаправленной торговли.
To be cont….