15 июня 2017, 11:07

Новые контракты ФОРТС дешевле истекающих

   Всем привет.
    сегодня последний день обращения большинства фьючей на ФОРТС. перенос лонгов на новый контракт как известно связан с потерями порядка 1-2% и лучше на него не попадать. а тут странное дело — дальние контракты дешевле нынешних, и можно либо перейти и уменьшить свое ГО, либо перейти тем же размером ГО, но увеличив позицию. и так почти на всех фьючах наших бумаг и индекса ММВБ. жалко, с долларом не так… там потери неслабые при переходе.
          Интересно с чем связано подобное явление дешевизны новых контрактов и часто ли оно бывает, кто обращал внимание?

ФОРТС

Алекс Бергманн

Анапа

167

4 935

с 23 сентября 2016

8 Комментариев

Станислав Иванович
15 июня 2017, 11:09
просто тут уже выплаты дивов учтены
+4
- Алекс Бергманн
  15 июня 2017, 11:13
  Станислав Иванович, тех, которые только будут? и на величину которых упадет бумага?
  0
  - Станислав Иванович
    15 июня 2017, 11:16
    Алекс Бергманн, именно так. Фьюч их учитывает заранее. Бумага упадет на отсечке и приблизительно сравняется в цене с фьючем
    0
скрудж
15 июня 2017, 11:23
Дык по РИ и бэквордация неслабая… вот и дешевле
0
Хуан Диего из Севильи
15 июня 2017, 11:27
дивы это дивы
0
God
15 июня 2017, 11:29
кг/ам
0
ves2010
15 июня 2017, 11:33
да есть такое и это не дивы… посмотри сентябрьский фьюч на индекс ммвб и сам индекс ммвб… они равны...
скорее всего низкая инфляция + падение рынка съело контангу

да вообще счас они все в бэкводрации
0
- Алекс Бергманн
  15 июня 2017, 11:36
  ves2010, да вот мне тоже кажется здесь дело не только в дивах…
  +1