Виртуальный страйк. Продолжение.

Итак, дорогие друзья. Продолжаю заниматься теорией опционов. В предыдущем посте под названием «несуществующий страйк», я его решил переименовать в «Виртуальный страйк», я размышлял про то как можно с помощью соседних страйков рассчитать несуществующий(виртуальный) между ними. Провел около недели в размышлениях и расчетах и вот до чего дошел:
Необходимо знать волатильность этого виртуального страйка. Как её рассчитать вот вопрос. Проше объяснить на примере (цифры вымышленные)
Страйк 100000 — 25 Iv
Страйк 101000 — 30 Iv
Страйк 102000 — 37 Iv
Улыбка будет не прямая линия
И вот мы решаем создать виртуальный страйк 100500. Можно сказать что его волатильность будет равна (25+30)/2=27,5, но это неправильно. Так как улыбка волатильности плавная а не состоит из отрезков.
Так вот помогите пожалуйста с формулой как рассчитать волатильность на абсолютно любом промежутке на улыбке между страйками. Как закончу исследование свое выложу))

улыбка волатильности

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

20 Комментариев

Павел
12 июня 2017, 19:18
Эх! Такой энтузиазм и азарт направить в мирное русло!))) Не было б равных нашей стране!)))
0
- pyga16
  13 июня 2017, 15:52
  Павел, совершенно согласен - в мирное бы русло!)))
  0
God
12 июня 2017, 19:21
этож тривиальная матзадача, разложи кривую волотильности в ряд.
+2
- Павел
  12 июня 2017, 20:30
  God, я понял тебя, вопрос крайне важный. Одарю тебя плюсом!
  0
noHurry
13 июня 2017, 12:11
В экселе есть функция RGP, с помощью которой можно строить полиномы различной степени.
0
pyga16
13 июня 2017, 15:47
Дмитрий Горобцов, Вы занимаетесь ерундой !
На реальных страйках и волотильность и теоретическая цена носят оценочный характер… а уж на виртуальных страйках, так вообще смысла не имеют… вы так посчитаете, я по другому, дядя Вася по третьему и все будут по своему правы… ваша оценка когда нибудь может и будет близка к истине на очень непродолжительное время, но каких то глубоких выводов вы из этого никогда не извлечете…
+1
- pyga16
  13 июня 2017, 18:28
  Даже, если вы замечательно и совершенно точно рассчитали волотильность на виртуальном страйке, вы ничего реально сделать не сможете, ведь реальных инструментов на этом виртуальном страйке нет, как нет и его самого… ну и зачем тогда весь этот точный расчет?
  Вы лучше научитесь точно считать количество дней до экспирации, с несколькими знаками после запятой (учитывая конкретный текущий момент торгов), тогда и точность вычисления теоретической цены у вас значительно повысится… а реальной проверкой вашего расчета будет соответствие вашей вычисленной теоретической цены реальным ценам бидов и офферов реальных участников процесса…
  0
  - Дмитрий
    13 июня 2017, 20:13
    pyga16, я с вами не согласен. Арифметический метод тот, что я описал в первом сообщении, дал мне примерно погрешность 6%. А что касается того, что нет опционов на этом страйке, так смысл всех моих расчетов чтобы его создать из ближних страйков математическими методами.
    0
    - pyga16
      15 июня 2017, 14:33
      Дмитрий Горобцов, не надо этого делать… незачем синтезировать какими то искусственными методами какой то виртуальный страйк и какие то виртуальные инструменты на нем… ликвидности сейчас на расторгованных инструментах хватает, а на неликвидных активах лучше и не торговать..
      Я знаю одного человека, который занимался измерением количественных характеристик таких вот виртуальных страйков достаточно квалифицированно… в течение полугода я пытался понять, какова же практическая польза от этих измышлений… не удалось… Забурившись в эти вычисления, товарищ слил достаточно крупную сумму и сейчас уже не зарабатывает на опционах.
      Занимаясь, как вы говорите «теорией опционов», не забывайте, что лучшим мерилом ваших умозаключений остается все таки стабильная прибыль на некотором значимом промежутке времени…а греков и вашего понимания рынка вполне достаточно, чтобы оценить квалифицированно свои даже самые сложные позиции…
      0
      - pyga16
        15 июня 2017, 14:59
        Дмитрий Горобцов, мне тут напомнили, что товарищ то мой пошел еще дальше… он длительное время пытался оценить дыхание улыбки волотильности… именно так, не больше и не меньше… и как это дыхание влияет на рынок.
        0
        Сергей
        16 июня 2017, 07:51
        pyga16, вот это да, а я всё время думал что это рынок на улыбку влияет а не наоборот
        0
        pyga16
        16 июня 2017, 14:08
        Сергей, для более успешной торговли предлагаю рассмотреть расчет оценки изменения свежести дыхания улыбки волотильности виртуальных опционов на фьючерс индекса волотильности прибыльной торговли…
        0
        Сергей
        17 июня 2017, 12:48
        pyga16, вот это реальная тема )
        0
Сергей
16 июня 2017, 07:56
Дмитрий, вы установите ОЛТ, там сможете любой страйк с любой волатильностью, на любом инструменте задать, и юзать этот несчастный виртуальный опцион и вдоль и поперёк.
а вообще я в своё время находил в интернете формулы для расчёта нелинейной зависимости, считает довольно точно, если интересно напишите в личку. Но зачем вм эти все расчёты ума не приложу
0
- Дмитрий
  19 июня 2017, 10:29
  Сергей, ОЛТ?? Это что??
  0
  - Сергей
    19 июня 2017, 12:44
    Дмитрий Горобцов, программа option lab trade
    0
    - Дмитрий
      19 июня 2017, 17:04
      Сергей, спасибо, а вот по поводу формул подскажите если можно. Расчеты эти если честно пока не к чему. Изучил основы опционный, понял что знаю мало, решил полезть в дебри. Не куда не тороплюсь, потихоньку изучаю, может нашкребу что нибудь интересное)
      0
      - Сергей
        19 июня 2017, 21:31
        Дмитрий Горобцов, http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=17872
        посмотрите этот форум, я скачал файл post_270621
        там есть примеры, в формулах я не силён, но применить их под свои нужды смог) а вот понять смысл не получилось.
        поизучайте может пригодится
        0
        Дмитрий
        21 июня 2017, 22:55
        Сергей, спасибо за помощь, буду изучать
        0

Читайте на SMART-LAB:

Экспортёры в Индексе МосБирже. Кто выигрывает от более слабого рубля

Новости о вероятном ужесточении бюджетного правила уже привели к заметному ослаблению рубля. На этом фоне мы решили рассмотреть, кому в Индексе МосБиржи выгоден более слабый рубль и почему такие...

Альфа-Инвестиции

18:41

От идеи к запуску: «Финам Collab» — платформа для ваших финтех-проектов

«Финам» запустил «Финам Collab» — платформу для разработки и масштабирования финтех-проектов внутри экосистемы холдинга. Платформа ориентирована на трейдеров, стартапы, отраслевых экспертов...

Финам Брокер

18:08

Базис: не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Базис — первая айти компания, которая представила полноценный отчет МСФО за 2025 год. Вчера Базис отчитался и провел презентацию для инвесторов. Сразу после публикации результатов я написал...