Виртуальный страйк. Продолжение.

Итак, дорогие друзья. Продолжаю заниматься теорией опционов. В предыдущем посте под названием «несуществующий страйк», я его решил переименовать в «Виртуальный страйк», я размышлял про то как можно с помощью соседних страйков рассчитать несуществующий(виртуальный) между ними. Провел около недели в размышлениях и расчетах и вот до чего дошел:
Необходимо знать волатильность этого виртуального страйка. Как её рассчитать вот вопрос. Проше объяснить на примере (цифры вымышленные)
Страйк 100000 — 25 Iv
Страйк 101000 — 30 Iv
Страйк 102000 — 37 Iv
Улыбка будет не прямая линия
И вот мы решаем создать виртуальный страйк 100500. Можно сказать что его волатильность будет равна (25+30)/2=27,5, но это неправильно. Так как улыбка волатильности плавная а не состоит из отрезков.
Так вот помогите пожалуйста с формулой как рассчитать волатильность на абсолютно любом промежутке на улыбке между страйками. Как закончу исследование свое выложу))

улыбка волатильности

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

20 Комментариев

Павел
12 июня 2017, 19:18
Эх! Такой энтузиазм и азарт направить в мирное русло!))) Не было б равных нашей стране!)))
0
- pyga16
  13 июня 2017, 15:52
  Павел, совершенно согласен - в мирное бы русло!)))
  0
God
12 июня 2017, 19:21
этож тривиальная матзадача, разложи кривую волотильности в ряд.
+2
- Павел
  12 июня 2017, 20:30
  God, я понял тебя, вопрос крайне важный. Одарю тебя плюсом!
  0
noHurry
13 июня 2017, 12:11
В экселе есть функция RGP, с помощью которой можно строить полиномы различной степени.
0
pyga16
13 июня 2017, 15:47
Дмитрий Горобцов, Вы занимаетесь ерундой !
На реальных страйках и волотильность и теоретическая цена носят оценочный характер… а уж на виртуальных страйках, так вообще смысла не имеют… вы так посчитаете, я по другому, дядя Вася по третьему и все будут по своему правы… ваша оценка когда нибудь может и будет близка к истине на очень непродолжительное время, но каких то глубоких выводов вы из этого никогда не извлечете…
+1
- pyga16
  13 июня 2017, 18:28
  Даже, если вы замечательно и совершенно точно рассчитали волотильность на виртуальном страйке, вы ничего реально сделать не сможете, ведь реальных инструментов на этом виртуальном страйке нет, как нет и его самого… ну и зачем тогда весь этот точный расчет?
  Вы лучше научитесь точно считать количество дней до экспирации, с несколькими знаками после запятой (учитывая конкретный текущий момент торгов), тогда и точность вычисления теоретической цены у вас значительно повысится… а реальной проверкой вашего расчета будет соответствие вашей вычисленной теоретической цены реальным ценам бидов и офферов реальных участников процесса…
  0
  - Дмитрий
    13 июня 2017, 20:13
    pyga16, я с вами не согласен. Арифметический метод тот, что я описал в первом сообщении, дал мне примерно погрешность 6%. А что касается того, что нет опционов на этом страйке, так смысл всех моих расчетов чтобы его создать из ближних страйков математическими методами.
    0
    - pyga16
      15 июня 2017, 14:33
      Дмитрий Горобцов, не надо этого делать… незачем синтезировать какими то искусственными методами какой то виртуальный страйк и какие то виртуальные инструменты на нем… ликвидности сейчас на расторгованных инструментах хватает, а на неликвидных активах лучше и не торговать..
      Я знаю одного человека, который занимался измерением количественных характеристик таких вот виртуальных страйков достаточно квалифицированно… в течение полугода я пытался понять, какова же практическая польза от этих измышлений… не удалось… Забурившись в эти вычисления, товарищ слил достаточно крупную сумму и сейчас уже не зарабатывает на опционах.
      Занимаясь, как вы говорите «теорией опционов», не забывайте, что лучшим мерилом ваших умозаключений остается все таки стабильная прибыль на некотором значимом промежутке времени…а греков и вашего понимания рынка вполне достаточно, чтобы оценить квалифицированно свои даже самые сложные позиции…
      0
      - pyga16
        15 июня 2017, 14:59
        Дмитрий Горобцов, мне тут напомнили, что товарищ то мой пошел еще дальше… он длительное время пытался оценить дыхание улыбки волотильности… именно так, не больше и не меньше… и как это дыхание влияет на рынок.
        0
        Сергей
        16 июня 2017, 07:51
        pyga16, вот это да, а я всё время думал что это рынок на улыбку влияет а не наоборот
        0
        pyga16
        16 июня 2017, 14:08
        Сергей, для более успешной торговли предлагаю рассмотреть расчет оценки изменения свежести дыхания улыбки волотильности виртуальных опционов на фьючерс индекса волотильности прибыльной торговли…
        0
        Сергей
        17 июня 2017, 12:48
        pyga16, вот это реальная тема )
        0
Сергей
16 июня 2017, 07:56
Дмитрий, вы установите ОЛТ, там сможете любой страйк с любой волатильностью, на любом инструменте задать, и юзать этот несчастный виртуальный опцион и вдоль и поперёк.
а вообще я в своё время находил в интернете формулы для расчёта нелинейной зависимости, считает довольно точно, если интересно напишите в личку. Но зачем вм эти все расчёты ума не приложу
0
- Дмитрий
  19 июня 2017, 10:29
  Сергей, ОЛТ?? Это что??
  0
  - Сергей
    19 июня 2017, 12:44
    Дмитрий Горобцов, программа option lab trade
    0
    - Дмитрий
      19 июня 2017, 17:04
      Сергей, спасибо, а вот по поводу формул подскажите если можно. Расчеты эти если честно пока не к чему. Изучил основы опционный, понял что знаю мало, решил полезть в дебри. Не куда не тороплюсь, потихоньку изучаю, может нашкребу что нибудь интересное)
      0
      - Сергей
        19 июня 2017, 21:31
        Дмитрий Горобцов, http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=17872
        посмотрите этот форум, я скачал файл post_270621
        там есть примеры, в формулах я не силён, но применить их под свои нужды смог) а вот понять смысл не получилось.
        поизучайте может пригодится
        0
        Дмитрий
        21 июня 2017, 22:55
        Сергей, спасибо за помощь, буду изучать
        0

Читайте на SMART-LAB:

Почему металлы могут быть хорошим решением для начинающего трейдера

Драгоценные и промышленные металлы сопровождают человечество тысячи лет. Они всегда были символом ценности, стабильности и «настоящих» денег. От древних цивилизаций до современных...

Tickmill

26.02.2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO...

АПРИ

26.02.2026

Бюджет настраивают на более низкие нефтяные доходы

Правительство обсуждает ужесточение бюджетного правила за счет снижения базовой цены на нефть, об этом сообщил Антон Силуанов. Вопрос, по его словам, может быть решен быстро. Накануне эту тему...

Freedom Finance Global

26.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...