НУ ОЧЕНЬ НАДОЕЛИ!:)

очень надоело читать пустые бла бла бла, от одних о том что им не рассказывают как торгуют другие, а от других что мол столько книжек наебашили аж жуть, столько денег потеряли пока нашли грааль. ЭТО ВСЁ СМЕШНО!!! грааля нет! любая торговая система действует больше или меньше на определенном рынке. ХОРОШО ТОРГОВАТЬ может только человек который хорошо чувствует настроение рынка, и в зависимости от его характера варьирует свои ТС.
То есть, например:
1) идёт тренд — стой в нём, докупай от поддержек с близким стопом, перепрыгивай в те акции которые больше на слуху.
2) нет тренда, пила скажем — торгуй по индикаторам, строй канальчики
3) тренд давно уже — посчитай волны, наложи фибу, если не срастется, просто выйди и посмотри со стороны.
Ни одна ТС кроме покупай и держи не будет приносить вам стабильно денег на любом рынке! и мне смешно смотреть как одни клянчат, а вторые жмутся.
Моё мнение что лучше всех торговала бы сборная бригада из 5 человек с общим счётом и разделением обязанностей(эллиот, поддержки, индикаторы, новостной фон, фундаментальный анализ). Но сделать такую компанию практически невозможно, поэтому каждый дрочит свой метод до апупения.

вот так

hasupapa

Саров

329

с 7 ноября 2010

14 Комментариев

sanches
19 марта 2011, 23:29
надо торговать системно и будет тебе щасье)))
0
Wizard
19 марта 2011, 23:29
мат только убери а так пост норм
0
hasupapa
19 марта 2011, 23:31
так ведь реально за… ли :)
0
Wizard
19 марта 2011, 23:32
так лучше и напиши за… ли :) а то это же не наш сайт могут забанить за маты(
0
Wizard
19 марта 2011, 23:34
вот это класс!!!))))))))))
0
Deleted
19 марта 2011, 23:35
Я читал несколько интервью и конференций от известных алГо-трейдеров и все они так или наче говорят о том, что систем должно быть несколько. Каждая должна эффективно откусывать свой кусок рынка и стараться не соваться в «чужой» рынок. Так что, это довольно очевидно. Дьявол, как всегда, кроется в деталях :-)
0
Роман Беседовский
19 марта 2011, 23:42
А по мне — взять обычную тренд-систему и наложить на нее систему риск-менеджмента, режущую размер позиции при длительных просадках и всё будет хорошо. Другой вопрос — что терпеть 2-3 месяца просадок с уменьшенным размером позиции, аналогично тому, как отрезать от себя по маленькому кусочку. Счет медленно-медленно так тает и не знаешь, когда же придет она — «звезда пленительного счастья». Во время своей первой серии сделал все по правилам, но к концу уже начинал подумывать, что в трейдинге заработать невозможно и пора с этим завязывать. Пытка та еще была.
0
- Melito
  19 марта 2011, 23:45
  вот интересно мне было бы посмотреть как проявили все эти тренд системы например в 2008 или при недавнем падении с 203 на 182 или наоброт росте с 183 до 201! кстати говоря тоже же Тимофей насколько я помню при всем его опыте прикрылся на 192 пропустив еще 10 тыщ роста!!!
  0
Роман Беседовский
19 марта 2011, 23:48
Очень хорошо вели себя тренд системы в 2008, там обычно простейшие пересечения средних используются, взяли бы бОльшую часть движка. Плюс еще скользящий стоп, завязанный на волатильность. Ради интереса возьмите обычную систему черепах (пробой 20 дневного макс. — мин.) с их методами риск-менеджмента и потестите, получите вполне приемлемый результат. Но вот периоды просадок будут достаточно большими порой, это реальная проблема.
0
- Melito
  19 марта 2011, 23:51
  ну если все так «сказачно» то грааль видимо реально существует! тока чото я не слышал не об одном о хедж фонде заработавшем пару тройку сотен процентов на падении в 2008 году! в отличиии от заработавших в 2009 года, но там все проще было намного( я без всяких систем заработал на росте сбера с 30 до 90).
  0
Good Hanter
19 марта 2011, 23:49
В жизни все хуйня, кроме пчел… но если подумать: пчелы — это такая хуйня!
За это: ХОРОШО ТОРГОВАТЬ может только человек который хорошо чувствует настроение рынка +
Интуитивный трейдинг рулит)))
+4
Shamoi
20 марта 2011, 00:08
да уж, не думал что столько будет обсуждения.
конечно лучше команда из нескольких человек(торговых систем), сам уже давно пытаюсь собрать воедино торговлю на рашке и европе. очень тяжело. очень. но думаю реально. Ведь есть и там и там отличительные черты, которые по принципу простейшего алгоритма отсеивают это время не в ту сторону просчетов, а в другую. посмотрим.
0
- Deleted
  20 марта 2011, 00:13
  Кстати интересная тема внешних фильтров(если вы об этом). Не раз встречал в литературе и статьях подобные вещи. Фильтрация сделок s&p с помощью рынка облигаций или бондов. Или фильтрация РТС с помощью нефти и s&p. Вопрос только в том, как правильно считать корреляцию и как детектировать когда она пропадает и снова возникает.
  0
  - Shamoi
    20 марта 2011, 00:32
    как детектировать? вот он вопрос. знал бы прикуп, жил бы в сочи))))
    рано сработает — много стопов и недоприбыли, поздно — обратный тренд ловишь, гдеж это вовремя то? :)
    0