08 июня 2017, 10:52

Коротко о ТС, основанных на подборе параметров

Анекдот, прекрасно описывающий ситуацию с теориями, в которых параметры «подгоняют» под экспериментальные результаты:

Офицер северян во время гражданской войны в США видит на дверях амбаров множество от руки нарисованных мишеней, в середине каждой из которых — след пули, попавшей точно в «яблочко». «Кто это тут упражнялся? Неплохой стрелок», — говорит он. «Да это Билли Джонс баловался с кольтом. Но если честно, то он совсем не умеет стрелять». «Как же так?». «Так он сначала стреляет, а уже потом рисует круги вокруг пробоины».

Дед Нечипор

северный полюс Земли

595

с 28 марта 2015

5 Комментариев

baron_samedi
08 июня 2017, 11:17
как насчет пристрелки мушки в карабине? нет аналогии?
0
- Дед Нечипор
  08 июня 2017, 11:42
  baron_samedi, ну, навскидку, аналогия была бы как в описании распределения Коши: закрываем глаза, крутимся на месте, остановиться, пальнуть. Открываем глаза и корректируем прицел. Пристрелил курицу у соседа слева — подкорректировал в одну сторону. Грохнул кабанчика у соседа справа — в другую. Ну, а если попал в кого-то, кто находится в противоположной от сарая стороне, да тут проблема. По оси совпадение, только градиент противоположный. Но это фигня — введем в теорию дополнительные правила.
  0
baron_samedi
08 июня 2017, 11:59
Хорошо — это Вы, описали скорее, пристрелку миномета или града.
Если инструмент пороховая пищаль — и то пристрелка может улучшить результат, хотя снайперская винтовка будет намного точнее.
0
- Дед Нечипор
  08 июня 2017, 14:56
  baron_samedi, я не против подбора параметров как вспомогательного инструмента уточнения локальной области, где уже готовая ТС устойчиво показывает результат. Пост был адресован к такому виду создания ТС, как «Намешаем в кучу индикаторов, кинем в нейронную сеть/просто забрутфорсим по критерию прибыли, и каким бы безумным не казался набор полученных параметров (индикаторов) — это и пустим в бой».
  
  Пример с пристрелкой- это просто некая визуализация (не самая лучшая) ситуаций, когда область применимости метода предполагает одни условия (нормальное распределение), а его бездумно переносят на совершенно другие. Пример — формула Блека-Шоулза для опционов. Базируясь на неверном предположении о распределении вывели формулу, а вот в реальности приходится теорию притягивать за уши с помощью «улыбок волатильности»
  0