Первые шаги в алготрейдинге.

Добрый день, SmartLab!

Этот пост пишу скорее для себя, чем для кого-то, чтобы зафиксировать свои намерения в виде конкретных действий и плана и идти к ним. Фиксирование этих целей письменно — само по себе полезное занятия, но заодно и публичное заявление вешает на меня чувство ответственности за собственные слова. Я говорю чувство, так как по факту, конечно, никто никому ничего не должен.

Сначала немного вводной и лирики.
Меня зовут Павел. У меня хорошее математическое образование (МГУ ВМК). Есть достаточно большой опыт в ETL, последние несколько лет активно развиваюсь и работаю в области Data Science, той самой, вокруг которой много хайпа сейчас.

Не так давно, а именно около 3-4 месяцев назад начал интересоваться инвестициями. Почему не раньше? Потому что финансовая грамотность у нас страдает, я не стал исключением.
Толчком ко всему стало прочтение небезызвестной книги «Богатый папа, бедный папа». После — недельные курсы по трейдингу и инвестированию, которые дали самые основы и базовое представление о том, как вообще работает рынок, как организованы торги, шорты-лонги-маржа и прочее и прочее. Переварив немного происходящее, я понял, что надо что-то делать дальше, иначе все как было, так и останется на месте. Как мне кажется, биржа — отличное место приложения существующих знаний. Полная самостоятельность в принятии решений и полная независимость от окружающих.

Мне интересны оба аспекта работы с биржей — как инвестирование, так и трейдинг.
1) Инвестирование. Игра с положительной суммой. Изучаю фундаментальные показатели компаний, какие игроки есть на рынке, их взаимосвязь с внешним миром и с нашим государством в частности. Смотрю на отчетность, смотрю выступления с конференций смартлаба, черпаю какую-то информацию с форумов. Начал что-то делать руками. Пока мне кажется, важным начать делать какие-то сделки и инвестиции, основанные на своих выводах, и далее сверять правильность выводов по финансовым показателям. Инвестирование вижу себе важной составляющей присутствия на бирже, в том числе как место приумножения денег, заработанных с помощью трейдинга.

2) Трейдинг. Игра с отрицательной суммой. На текущий момент прочитана книга «Подлые рынки и мозг ящера», в процессе — «Механические торговые системы» и «Технический анализ» Швагера. Все очень интересно. В спекулятивной торговле всегда есть выигравший, проигравший и брокер. Причем соотношение выигравших и проигравших равное в объеме. При большой нерациональности рынка, % брокера достаточно маленький. Кроме того, есть утверждение о том, что проигрывают 90% игроков на рынке. Что ж. Надо быть в этих 10%, у которых, к слову, должна быть та самая половина выигрыша. Чем неэффективней рынок, тем больше возможностей.

Я много работал с данными, я знаю Python. На текущий момент планы написания собственных алгоритмов предсказания и движков для трейдинга. Из существующего и достойного внимания нашел zipline.io, однако прям сходу захотелось большего функционала по обработке данных, подготовке фич и построению моделей. Проще писать с нуля. Мне не интересно использование готовых инструментов типа MQL, я не хочу ограничивать себя существующим функционалом и готовыми индикаторами. Я прекрасно понимаю, что не стохастиком единым. Все, что он показывает — это положение текущей цены относительно предыдущих минимумов и максимумов. Да, конечно, интересный признак и он обязательно будет у меня использоваться. На десятке различных окон с десятком различных сглаживаний. А так же скорость его изменения и скорость изменения скорости)

Готовые решения, как я описал выше, использовать не хочу. Отчасти по причине необходимости изучения нового языка (хотя это не большая проблема), но скорее по причине ограниченного функционала. Да, возможно, будет иметь смысл использовать тот же тслаб для сбора статистики, но я ее и сам могу собрать и построить необходимые графики. Я люблю исходные данные. Логи, сделки, котировки. А уж какие аггрегаты и статистику смотреть — я и сам могу решить.

HFT и арбитраж меня не интересует, С-подобные языки применять не собираюсь, однако возможностей Python вполне хватит, чтобы принимать решения в течение секунд.
Брокером пока для себя выбрал финам, потому что у них есть transaq connector и внятное API. Не надо будет ваять непонятные обертки вокруг QUIK или MT. Если (а еще лучше-когда) все полетит — буду использовать платные прямые коннекты к бирже.

В завершении хочется сказать, что предсказать цену невозможно, но заработать на рынке можно. Это утверждение, которое я пока для себя сформулировал и его придерживаюсь. Статистика + риск менеджмент должны сделать свое дело.

Дальше планирую описывать свои действия на этом поле и расскажу об их успешности. Если у кого будут дельные мысли, предложения и советы — с удовольствием выслушаю и приму во внимание.