Где взять исторические данные по дивидендам в машинно-читаемом виде?

Коротко: сабж

Длинно: есть у меня трендовая система, поскольку она лонг-онли, то дивиденды не так критичны, получается по бэктесту 20% годовых — и хорошо, меня устраивает. Где-то про себя я понимаю, что дополнительно за счет дивидендов доходность будет чуть больше.
Однако, торгуя ее, недавно вот схватил гэпчик -8% по НМТП — а оказалось, что это просто НМТП заплатил дивиденды 10%. Поскольку моя система об этом не знает — она считает, что тренд сломался, и позу по НМТП необходимо закрывать. Однако после корректировки цены на дивиденды все не так плохо, и в позе надо сидеть.
Можно ли где-то взять исторические данные по дивидендам ММВБшных стоков для улучшения системы и получения более точного бэктеста?

дивиденды

MadQuant

не определен

793

17 258

с 24 ноября 2016

12 Комментариев

Евгений Буторин
30 мая 2017, 05:38
Сами данные по дивидендам ты сможешь найти на сайте Доходъ.ру, а вот время восстановления последивидендного гэпа нужно будет расчитывать самому.
0
- MadQuant
  30 мая 2017, 08:39
  Евгений Буторин, спасибо, нашел вот эту страницу: http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/
  Данные начинаются только с 2016-го года, а мне бы хорошо хотя бы с 2011-го…
  0
  - Евгений Буторин
    30 мая 2017, 09:07
    MadQuant, ок нужно заходить отдельно в каждый эмитент! Там аж с 2009 года есть: http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/rstip (это на примере Россетей))
    еще очень удобный ресурс у Ларисы Викторовны Морозовой — дивиденды forever
    Или вот ещё очень удобный портал dividendo.ru/ там вообще с 2000 года есть дивиденды
    0
Sergey Pavlov
30 мая 2017, 06:12
Так ведь оно же — палка о двух концах. С одной стороны, тренд продолжается, но, если цена не закрывает дивидендный гэп? Получается, что нужно заставить теперь систему держать бумагу до выплаты дивидендов? Но ведь там могут быть сроки… а за эти сроки цена может же еще припасть… Как вы эти нюансы увязываете?
0
- MadQuant
  30 мая 2017, 08:38
  Sergey Pavlov, а какая разница? Если я пересидел отсечку — значит, я уже получил дивиденд. А значит, его можно с чистой совестью вернуть в цену в тот же самый день, чтобы учесть поток из дивидендов, и чтобы не было искусственных гэпов. И система должна видеть цену вместе с дивидендами внутри.
  На самом деле, это стандартная практика для портфельных количественных систем.
  0
  - Sergey Pavlov
    30 мая 2017, 09:06
    MadQuant, я любопытствую исключительно из корыстных интересов:))) сам такое торгую и плюнул на всю эту дивидендную историю пока. Отсечку пересидеть — да, но от гэпа до отсечки может же много времени пройти. Хотя, если раз в месяц делать сделки, то почему бы и нет…
    0
    - MadQuant
      30 мая 2017, 12:29
      Sergey Pavlov,
      от гэпа до отсечки может же много времени пройти
      
      Это как? Дата отсечки — в нее и должен происходить гэп. Если гэп происходит не в день отсечки — то тогда это открывает возможности классического арбитража. Если у Вас есть примеры — напишите, разберем =)
      0
      - Sergey Pavlov
        30 мая 2017, 12:57
        MadQuant, вопрос снимается:) У меня была неверная мысль, что, поскольку от отсчечки до выплаты проходит время, нужно бумагу держать до выплаты, чтобы эту выплату получить.
        0
Lukoip
30 мая 2017, 07:49
Не очень понятно, система что как робот, сама продаст бумагу если ей что то не понравилось?!
0
- MadQuant
  30 мая 2017, 08:35
  Lukoip, нет, она дает сигналы, я по ним торгую (раз в месяц). Но когда я по ним не торгую — обычно сливаю или недозарабатываю ;) Поэтому если она говорит «продавать» — значит надо продавать =)
  0
algotrade
30 мая 2017, 08:21
К сожалению, данные придется приводить к виду самому. В свое время пришлось парсить сайт Дивиденд. Если что, пишите) буду рад пообщаться и поделиться.
0
invest-schet.ru
30 мая 2017, 09:01
Сайт conomy даёт, вроде, бесплатный доступ ненадолго.
0