Робот: блеск и нищета жесткого алгоритма

Робот у меня полуавтомат. Т.е. в нормальном режиме работы я настраиваю его параметры под текущую конфигурацию трендов, жестко определяя условия входа в текущей рыночной ситуации. В тестах приходится довольствоваться фиксированными настройками на весь интервал тестирования. И иногда получается вот что.

Робот старательно 10 месяцев зарабатывал бабки, намолотив свыше 8000%.
Потом год сливал с просадкой 82.5% от достигнутого максимума.
Потом снова начал зарабатывать и чем это закончится пока неясно.

Если демонстрировать только левую часть графика, то вот он, грааль. Кстати до мая прошлого года я так и думал бы. Если бы не тестировал и другие рынки, которые вернули меня на грешную землю на ручную торговлю с автоматизацией входов/выходов. :)

Не верю я роботам с жестким алгоритмом. Да и тестеру не очень доверяю.
Но если знаешь что и как нужно делать, то жизнь роботы облегчают.

SWT-метод SWT-робот

https://t.me/swt_signals

neophyte

Минск

729

83 778

с 8 января 2014

27 Комментариев

neophyte
28 мая 2017, 09:48
konkord, не сомневаюсь. Уолл-стрит в панике.

P.S. Кочергу к нулю в конце нарисовать не забудьте.
0
- neophyte
  28 мая 2017, 13:08
  konkord, нуль он и в Африке нуль.
  Обозначается так «0» и представляет собой цель мартингейла и сеточных алгоритмов на реальном рынке.
  
  +2
  - vladimir55
    28 мая 2017, 13:40
    Николай Скриган,
    любой торговый алгоритм можно представить сеточным.
    0
  - neophyte
    28 мая 2017, 15:20
    konkord, не обращайте внимания. Я пошутил.
    0
Tуземец
28 мая 2017, 10:02
а я верю.но на таймфрейме не ниже получаса и ни о каких тысячах процентов речь конечно не идёт
+2
- neophyte
  28 мая 2017, 13:16
  Туземец, еще раз подчеркну, что таймфрейм — это фикция, ширина дырок и частота кольев в заборе, через который вы смотрите на единый процесс. Я таймфреймы не торгую.
  +1
sortarray sortarray
28 мая 2017, 10:34
Не совсем понятно, зачем Вы целый год использовали робота, который сливает
+2
- Y.Signal
  28 мая 2017, 11:00
  sortarray sortarray, видимо цель была найти грааль, ведь нет более высшей цели
  +1
- Александр НеПушкин
  28 мая 2017, 11:22
  sortarray sortarray, а чем ещё на пенсии заниматься?
  +1
- neophyte
  28 мая 2017, 13:11
  sortarray sortarray, это тест. Он работал полтора часа.
  0
sortarray sortarray
28 мая 2017, 11:01
А что Вы называете «жестким алгоритмом»?
Алгоритм — это последовательность шагов вычисления. Как он может быть «мягким»?

Вот, допустим, простой пример, есть у нас x, y и z.
И есть алгоритм:
1 шаг: сложить x и y
2 шаг: помножить полученную сумму на z

Как мы можем его «смягчить»?
0
- neophyte
  28 мая 2017, 13:14
  sortarray sortarray, менять алгоритм при изменении условий.
  +1
  - sortarray sortarray
    28 мая 2017, 13:18
    Николай Скриган, А, ну в этом смысле, трудно найти алгоритм, независимый от условий, ветвления и условные переходы, они, как бы, везде есть:)
    
    if(condition1) doStuff
    if(condition2) doAnotherGoodThing
    default: nothing to do
    0
    - neophyte
      28 мая 2017, 13:29
      sortarray sortarray, больше 16 тысяч вариантов только по основным режимам, а с учетом дополнительных режимов счет идет на многие сотни тысяч. Может эта задача и решаема в принципе, но не для меня. Поскольку однозначного алгоритма принятия решений нет даже при учете всех параметров. Нейросеть может и справилась бы, я нет.
      Я пошел простым путем — выбор режима торговли и приоритетов за мной (какой тренд торговать, по какому типу сигнала входить). Робот выполняет мои инструкции как исполнительный механизм, чтобы не следить за рынком и заниматься другими делами. При изменении какого либо из параметров рынка параметры настройки на тренды и т.п. корректируются в зависимости от того, что и каким образом изменилось.
      А в приведенном тесте два года торговались по одним и тем же критериям.
      0
Евгений Гуревич
28 мая 2017, 11:04
Не понял, жёсткий алгоритм — это с минимумом настроек?
+1
luchsveta
28 мая 2017, 11:34
с таким качеством тестирования вообще уидивительно, что что-то раотает))
0
- neophyte
  28 мая 2017, 13:14
  luchsveta, не понял.
  0
luchsveta
28 мая 2017, 13:20
качество моделирования 25% в метатрейдере на минутках немного грубовато, не находите))
0
- neophyte
  28 мая 2017, 13:23
  luchsveta, а можно на минутках получить другие цифры?
  Я в общем-то не в курсе. Качество может быть выше на старших таймфремах за счет того, что больше информации используется из младших т/ф. Возможно я и ошибаюсь, но что дает тестер, то дает. Кстати я ему не сильно доверяю. :)
  0
  - luchsveta
    28 мая 2017, 13:35
    Николай Скриган, можно конечно)
    дело в том, что метатрейдер сам эмулирует тики внутри бара и делает он это линейно, что очень сильно отличается от реального рынка, плюс спред фиксированный, комиссия и на выходе мы можем получить результаты очень отличающиеся от того же отрезка на, к примеру, демке, реале, либо тестере на реальных собранных и залитых в него тиках.
    Старшие таймфреймы, конечно, немного нивелируют низкое качество, но и то, в случае использования в алгоритме привязки к клоузам. Короткие безубытки, стопы и тралы с таким т ипом тестирования чаще всего приведут к тестерным граалям)
    есть бесплатные тики дукаса с реальными плавающими спредами, они хоть примерно реальную картину могут показать
    0
    - neophyte
      28 мая 2017, 15:22
      luchsveta, я в курсе, но вы не ответили на вопрос
      
      а можно на минутках получить другие цифры? Кроме 25%.
      0
      - luchsveta
        28 мая 2017, 18:08
        Николай Скриган,
        с помощью тиков дукаса на любом тайфрейме можно получить 99% качество моделирования
        0
        neophyte
        28 мая 2017, 21:53
        luchsveta, мля, и что ты на это скажешь, кроме того, что причем тут метатрейдер.
        0
luchsveta
29 мая 2017, 20:45
в смысле при чем метатрейдер?)
тики импортируются в метатрейдер и тесты проходят с 99% качества
0