26 мая 2017, 14:45
Помогите разобраться с рисками
Всем привет! Буквально вчера вот начал разбираться что такое риск- и мани- менеджмент вообще и у меня возник такой вот вопрос:
Есть какой-то капитал, есть какой-то допустимый риск на этот капитал, есть стоп. Сам риск я регулирую лотом (то есть если риск 5%, а стоп стоит ниже цены открытия на 10% — я открываю позицию на половину капитала и получаю совместный риск кэша и позиции = 5%)
Дальше происходит вот что: цена идет куда надо, я решаю передвигать стоп наверх, и вот на этом месте все риски ломаются и мне надо пересчитывать все заново, чтобы знать наращивать позицию или сокращать?
На бумажке попробовал смоделировать эту ситуацию. Скажите, ход мыслей у меня верный или я где-то делаю какую-то ошибку?
И еще такой вопрос: средняя цена акции вообще нигде не участвует?
Не уверен в том, что рассчитываю капитал как среднюю цену + бумажную прибыль + кэш, хотя вроде когда проверяешь, то получается верно. И вообще, чем надо руководствоваться при наращивании позиции в направлении тренда? То есть моя логика такая, что если индикаторы показывают сильный тренд, то надо увеличивать позицию настолько, насколько возможно (вот эти расчеты с процентом будут выступать как раз максимальная доля капитала в сделке). Ну а если стоп стоит меньше, чем за 5% от цены, то имею право на все средства закупаться/шортить (все средства на данный инструмент в смысле*, диверсификация все дела)
Пс. хочу торговать на часовиках. На таком таймфрейме же стопы будут располагаться довольно близко к цене (кроме форс-мажоров) и могу сразу работать со всем капиталом, без ограничения на лот?
Надеюсь, что хотя бы половину из мною написанного можно понять)
Есть какой-то капитал, есть какой-то допустимый риск на этот капитал, есть стоп. Сам риск я регулирую лотом (то есть если риск 5%, а стоп стоит ниже цены открытия на 10% — я открываю позицию на половину капитала и получаю совместный риск кэша и позиции = 5%)
Дальше происходит вот что: цена идет куда надо, я решаю передвигать стоп наверх, и вот на этом месте все риски ломаются и мне надо пересчитывать все заново, чтобы знать наращивать позицию или сокращать?
На бумажке попробовал смоделировать эту ситуацию. Скажите, ход мыслей у меня верный или я где-то делаю какую-то ошибку?
И еще такой вопрос: средняя цена акции вообще нигде не участвует?
Не уверен в том, что рассчитываю капитал как среднюю цену + бумажную прибыль + кэш, хотя вроде когда проверяешь, то получается верно. И вообще, чем надо руководствоваться при наращивании позиции в направлении тренда? То есть моя логика такая, что если индикаторы показывают сильный тренд, то надо увеличивать позицию настолько, насколько возможно (вот эти расчеты с процентом будут выступать как раз максимальная доля капитала в сделке). Ну а если стоп стоит меньше, чем за 5% от цены, то имею право на все средства закупаться/шортить (все средства на данный инструмент в смысле*, диверсификация все дела)
Пс. хочу торговать на часовиках. На таком таймфрейме же стопы будут располагаться довольно близко к цене (кроме форс-мажоров) и могу сразу работать со всем капиталом, без ограничения на лот?
Надеюсь, что хотя бы половину из мною написанного можно понять)
EvgenyP, в эти вопросом я тоже задаюсь, и это не шотисты как кругом пишут.
13:27
В избранное. Анализ индекса Мосбиржи и фьючерса на него. Таймфрейм 1 день
Imoex2
Минимум 03.09.24 2512,7 не прошли вниз.
Сейчас почти сформирован треугольник на снижающейся рынке. Есть ABCD. О...
Чу? Многоходовка
13:27
YgrOK, так я через фьючерс, там любой объём) Сейчас такой рынок, что спешить не надо. КС 23 уже в цене везде, по рынку отскок очень вероятен. У меня лонга индекса/яндекса уже чуть больше, чем шорта за...
13:04
Всем соррян, если кому грубанул по синей лавочке (снимаю физ. усталость алкоголем).
Да и привычка, а, возможно, даже и зависимость уже на химическом (молекулярном) уровне.
Раскаялся.
Пока был в...
Lenina Street Bets, Спасибо, вчера успел взять
Tverskoy_homyak, но и в Акции перекладываться ещё рано, в ближайшей перспективе ещё не всё закончено по эскалации с хохлами, свой маш они без ответа не оставят, по нашей оборонке или кто поставляет...
12:42
botlib, сейчас такие обстоятельства, что могут свернуть любые тренды куда угодно.
Александр Плеханов, риски для всего банковского сектора.
МТСБ — не исключение.
Ну и да, любителям «прям щас» 20%% дд здесь делать нечего.
2153sved, на выбор
Первое — передвигаешь стоп с 45 на 60, защищая тем самым прибыль от первого входа.
Второе, независимое от первого — ты входишь по 63 с копейками со стопом 60 и риском 1% на сумму 220р. Это новый вход.
2) Если речь идет о акциях, то риск считается через фундаментал по компании. С остальным, помогаю ниже. Фьючи:
Опционы:
Если я правильно понял вопрос, то я думаю, что надо использовать старший таймрейм и против тренда на старшем таймфрейме не идти, например.
Еще раз подчеркну, тут речь чисто о тех анализе (не читать как «смотрю только на график, фундаменталом эмитента и отрасли не интересуюсь вообще»)
www.youtube.com/watch?v=tlTtIMv6H0g
www.youtube.com/watch?v=S3nuQleB73g
Если вы мне не верите (я не являюсь для вас авторитетом), а поверили приезжим из деревни, которые одели купленный в кредит костюм с галстуком, то я в этом не виноват. Но вы очень доверчивый.
олигарх покупает бизнес — кэшфлоу, объём продаж, долю рынка, производственную синергию, ниокр, влияние. И имеет 100 вариантов, как вывести прибыль — субподряды, закупки, кредиты, манипулирование отчётностью, дивиденды. На СВОЙ выбор.
А фонд, в свою очередь, имеет достаточно денег, интелекта, ресурсов связей и опыта, чтобы призвать к ответу и заставить поделиться.
Но какое это всё имеет отношение к рядовому гражданину? Нельзя быть специалистом во всём. И если есть желания/основания/соображения купить ту или иную акцию, то надо иметь цену, по которой стоит отказаться от своих планов, иначе капитал может не дожить до реализации замечательных идей.
З.Ы. фундаментальным анализом и изучением отчетности владею, вполне увлекательное занятие, но без понятных однозначных математических правил управления рисками это так и остается увлекательным занятием, не более.
Правильно сказали, можно ответить только на то что вы описали, но рассказывать тонкости свои ни кто не будет.
А поскольку «рвет» где-то раз в 10 лет — вот и вся статистика.
Совет — не беги усложнять себе жизнь. Прежде всего нужно понять — зарабатываешь ты, или нет. Для этого никогда не повышай риск / позицию. Ты должен пережить 10 лосей спокойно. Потому что они не просто случаются — это реальность трейдинга. 10 сделок — ничто. Начиная с первой сотни начни разбирать свою торговлю. Но начни вести статистику сейчас. Статистика — это все для профи. Потом, не создавай много входов с наращиванием и т.д., Бери стоп и профит близкий к 1. 2 к 1 к примеру, или 1 к 1. Тогда ты сможешь понять — зарабатываешь или нет. Если же нужен ответ по вопросу риска — в школу на смартлабе загляни.
Еще главное — чтобы крышу не сорвало от нескольких прибыльных трейдов. Здесь снова дисциплина — определившись со стопом и лимитом убытка 1-2% на трейд, сделайте так под сотню трейдов. И не повышать риск даже если начнете хорошо зарабатывать! Где-нибудь по дороге вы все равно узнаете, что рынок местами гораздо умнее вас, и лучше это понять с лимитом 1-2% на трейд, а не 5-10% или, не дай бог, больше.