Мост NinjaTrader -> OEC Trader

Господа кодеры, прошу идейного совета, но с практическими направлениями. Есть задача портировать генерируемые стратегией в NT трейды на OEC Trader. Т.к. я сишарплю, а парни за стенкой ноудджиесят, получить у них качественный совет не получилось.

Текущее решение сделано в режиме хелоуворлда — пишем генерируемые трейды StreamWriter'ом в ТХТ, потом слушаем ТХТ файл FileSystemWatcher'ом и торгуем в ОЕС.

Когда работает одна стратежка, то все выглядит чин-чин, но ессно когда одновременно работают 2+ стратежки, то при вызове StreamWriter по концу часа несколькими идеями код матерится (файл блаблабла занят другим процессом). Делать многопоточный кастыль для передачи трейдов через ТХТ? Мне кажется это некошерно… Смотрю в сторону WCF… Но там не нашел применимых примеров. Там только калькуляторы, которые я не могу в мозгу перевернуть в то, что мне нужно.

Так вот вопрос — абстрагируясь от NT и ОЕС (они умеют обычный C# без проблем), что лучше выбрать для решения задачи? Если аргументы в пользу ТХТ+Thread, то я готов подвинуться религией. Если в сторону WCF, то пните в нормальный пример. Не калькулятор, а где через службу одна прога отправляет что-то как команду, а вторая прога глотает как команду.

Есть вариант через базу данных, но как «слушать» БД? Timer?

PS Прошу, если что, кодерам с вопросов не ржать. Просто пните правильно, я умею быстро плавать. )

PPS Спросили в личке «Зачем такие сложности». Объясню. В NT есть частный рукописный индюк, который на моем уровне сложно портировать в  ОЕС (там синхронизация потоков и прочая высшая математика, к которой я не готов). Вот этот индюк используется для генераций трейдов. Под NT я все написал чЬОтенько, работает как правительство Германии часы. Все тоже самое сделать под ОЕС нет смысла, проще сменить платформу и брокера. Но частный случай требует частного решения — трейдить в ОЕС полученную идею. Поэтому требуется Solution.sln )))