Ну вот мы и в рэнкинге, "не прошло и года" :)

ranking.moex.com/trader/ik_forum

ИК ФОРУМ Рэнкинг управляющих ММВБ

howtotradeag

А. Г.

Москва

1702

78 084

с 17 января 2011

55 Комментариев

vvkg
19 мая 2017, 12:20
мАлАдцЫ!!! очень понравился график доходности в консервативной стратегии
+1
Igr
19 мая 2017, 12:28
круто! +
+1
Geist
19 мая 2017, 12:34
Технический факультет Высшей Школы КГБ СССР, лауреат Государственной премии СССР

Ничего себе! ;)

Поздравляю с включением, а почему они так долго это делают?
+2
- А. Г.
  19 мая 2017, 12:38
  Geist, 45 дней — «инкубационный период» (10 мая закончился) и еще неделя ушла на сверку результатов и исправление неточностей в их расчетах. А раньше просто через Церих не получилось выставиться из-за каких-то нестыковок бэк-офисных при торговле через Плазу. Поэтому, промучавшись месяц, решили выставиться напрямую и еще пару недель потратили на согласование форм отчетности с биржей.
  +2
  - Geist
    19 мая 2017, 12:45
    А. Г., понял, спасибо. Лиха беда начало, как говорится ;)
    
    Будем следить за вами (в хорошем смысле этого слова), удачи!
    +1
  - А. Г.
    19 мая 2017, 13:53
    Дополню. Теперь мы прошли этот путь согласования отчетности и любой наш клиент, торгующий на срочном рынке ММВБ через нас, может заявиться в рэнкинге, как частный управляющий. К сожалению для спота мы согласовали только «B&H».
    0
- ale osetr
  19 мая 2017, 12:46
  Geist, говорят, в подобных школах и военных городках на территории бывшего СССР, преподавали иностранные языки так, чтобы учащиеся ни при каких обстоятельствах не смогли наладить коммуникации с этими самыми иностранцами, а более всего ценили красные дипломы тех, кто не понимая предмета, тупо заучивал наизусть текст и цифры, это считалось верхом прилежания и трудолюбия.
  -2
  - Geist
    19 мая 2017, 12:54
    ale osetr, всё так и было.
    
    Сотрудники легальных резидентур КГБ учили только одну фразу «Здесь продается славянский шкаф?», а вся переписка в разветвленной сети КГБ существовала только на азбуке Морзе.
    +3
  - А. Г.
    19 мая 2017, 13:05
    ale osetr, да все описано о тех годах и моей работе
    
    mikhailmasl.livejournal.com/4852.html
    
    Автора знаю лично, работал с ним в одном отделе, но в разных отделениях (он просто на пять лет старше) и даже посвятил мне 1 абзац своей книги:
    
    Одну старую «балалайку» в НИИ автоматики проанализировали по новым требованиям. Как там считали коэффициент a - не знаю, скорее всего откопали все старые отчеты и разделили общее количество сброшенных порядков на время, которое эта «балалайка» эксплуатировалась. В итоге общая оценка стойкости получилась 100 лет, эту цифру официально записали в отчете. На следующий год в 5 отдел пришел молодой парень, свежим взглядом нашел статаналог и по старым, добрым требованиям «уронил» оценку стойкости до 10²¹. Больше старых «балалаек» по новым требованиям не анализировали, так спокойнее будет жить.
    Михаил немного запятовал, я «не пришел на следующий год», а уже 2 года работал в отделе и с цифрами тоже напутал. Да и история имела продолжение сроди Энигме
    
    www.kinopoisk.ru/film/635772/
    
    0
    - ale osetr
      19 мая 2017, 13:33
      А. Г., история расшифровки энигмы сродни изобретению аптекарем паралона во время медицинского эксперимента. В кино часто использую приемы поэтической правды. Иногда кажется, что на математике и теоретической физике есть легкий флёр этой правды. Мне нравится экспериментальная физика, нравится окружающая реальность и жить в ней.
      0
      - А. Г.
        19 мая 2017, 13:38
        ale osetr, про кино я сразу написал «сродни», потому что имел ввиду только схожесть сюжетных линий, а не киношных «красивостей».
        0
Георгий Иголкин
19 мая 2017, 12:40
А что такая скромная доходность?
0
- А. Г.
  19 мая 2017, 12:40
  Семен Семенычъ, реальная с 28.03.2017. Мы не обещаем «5% в месяц».
  +3
  - Сумрак
    19 мая 2017, 12:46
    А. Г., А что вы обещаете?
    -5% в месяц?
    0
    - А. Г.
      19 мая 2017, 12:56
      Сумрак, мы ничего не обещаем. Рынок случаен, а соответственно и доходность случайна. Поэтому мы можем лишь говорить о характеристиках распределения доходности: среднее, МаксДД и т. д.
      0
      - Сумрак
        19 мая 2017, 12:59
        А. Г., если все у вас случайно, то чем ваше управление лучше обычного подбрасывания монеты?
        0
        А. Г.
        19 мая 2017, 13:06
        Сумрак, а чем плохо играть в монетку при угадывании выигрывая три рубля, а при неугадывании проигрывая рубль?
        +1
        Сумрак
        19 мая 2017, 13:10
        А. Г., теоретически это хорошо
        вы опционы используете? какие стратегии предпочитаете?
        и тогда станет понятно действительно ли у вас будет именно 3 рубля выигрыша при 1 рубле проигрыша, а не наоборот
        0
        А. Г.
        19 мая 2017, 13:26
        Сумрак, стратегии двух типов - Directional и Mean Reversion на разных таймфреймах (первые со среднем временем в позиции часы и дни, вторые — 5-30 минут) плюс алгоримты выбора весов стратегий в зависимости от прошлой результативности и таких характеристик, как средняя доходность и Мaкс ДД. Плюс у Капитала и Профита доля (разная) лежит в арбитражной стратегии лонг спот (постоянно) — шорт фьючерс (переменно). Последняя стратегия дает доходность ОФЗ + 1-2%% годовых ежемесячно и стабилизирует рисковую часть. Опционов нет.
        0
        Сумрак
        19 мая 2017, 13:40
        А. Г., без опционов у вас действительно будет результат торговли близок к случайному
        
        0
        А. Г.
        19 мая 2017, 13:44
        Сумрак, и с опционами он будет таким же случайным, потому что если цены случайны (т. е. не могут быть точно предсказаны), то и любое превышение «безрисковой ставки» доходностью — случайно.
        +1
        Сумрак
        19 мая 2017, 13:55
        А. Г., если вы имеете представление об опционах, то должны знать, что только у них есть такой параметр как тета-временной распад
        
        и именно этот параметр позволяет зарабатывать или защищать прибыль
        но вероятно опционы не для вашего типа мышления
        0
        А. Г.
        19 мая 2017, 13:59
        Сумрак, тета-временной распад ничего не защитит при ночном гэпе по волатильности раза в два. И в этом случае даст не заработать, сильно проиграть.
        0
        Сумрак
        19 мая 2017, 14:07
        А. Г., вероятно вам неизвестны стратегии позволяющие ограничить убыток или даже заработать при любом движении цены используя только опционы?
        для меня довольно странно от вас слышать, учитывая сколько вы уже присутствуете на бирже, что опционы не позволяют стабильно зарабатывать
        0
        А. Г.
        19 мая 2017, 14:37
        Сумрак, мне неизвестна ни одна стратегия в опционах, позволяющая заработать на гэповой на «пиле» в волатильности (!) цены. А зарабатывать на сильных движения цен вверх или вниз самой цены наши стратегии могут и без опционов и их низкой ликвидности.
        +2
        Сумрак
        19 мая 2017, 14:40
        А. Г., ну если неизвестна ни одна стратегия, то конечно лучше вам без опционов торговать
        0
        А. Г.
        19 мая 2017, 14:44
        Сумрак, А Вам известна стратегия, про которую я написал? Поделитесь. Подчеркиваю — речь о гэповой «пиле» в волатильности.
        0
        Сумрак
        19 мая 2017, 15:03
        А. Г., различные спреды позволяют зарабатывать при любом движении цены
        а какой делать спред-это необходимо понимать механику опционов
        0
        А. Г.
        19 мая 2017, 16:53
        Сумрак, торговля спредом — это чистый Mean Reversion со всеми вытекающими, в том числе и «рвет», когда он расходится.
        0
        Сумрак
        19 мая 2017, 16:57
        А. Г., еще раз убеждаюсь-опционы не ваша стихия
        +1
        ale osetr
        19 мая 2017, 13:41
        А. Г., при бесконечном подбрасывании монетки, вероятность выпадения каждой стороны 50/50, в реальной жизни Вы можете пропустить несколько повторов одной стороны, чтобы повысить вероятность выигрыша на другой, если утрировать.
        0
        А. Г.
        19 мая 2017, 13:42
        ale osetr, если бросания независимы, то от пропусков ничего не изменится.
        0
        ale osetr
        19 мая 2017, 13:44
        А. Г., хотите сказать, что повторение одной стороны может длиться бесконечно?
        0
        А. Г.
        19 мая 2017, 13:46
        ale osetr, нет, я только хочу сказать, что сторона на следующем бросании никак не зависит от того, что было в прошлых. А вероятность постоянства одной стороны весьма простое: 2^-n, где n- число бросаний. При больших n «столько не живут» :)
        +3
        Денис Михайлов
        19 мая 2017, 14:20
        А. Г., ответ супер) Очень емко и точно)
        +2
- SergeyJu
  19 мая 2017, 12:51
  Семен Семенычъ, сайт сырой и вообще трудно понять, как эта доходность считается. Я смотрел Шепелева, у него на графике доход 60%, а цифра доходности меньше 40%. Думаю, пройдет еще немало времени, прежде чем программисты мамбы допилят эти ренкинги до чего-то более-менее удобоваримого.
  0
Попов Роман
19 мая 2017, 12:41
Отлично! Молодцы!
+1
ale osetr
19 мая 2017, 12:42
Поздравляю Вас! У моей бабули на парте стояла красная звездочка, была председателем совета дружины, всевозможные вымпелы, пластмассовая символика и какие-то кругляшки с символикой ВОВ. Она их очень любила.
0
Cergun
19 мая 2017, 12:45
Хорошая работа!
Жаль, что «Великий и ужасный Бог трейдинга» Ванюта стесняется участвовать в ренкинге. Видимо боится всех поразить своим величием
+5
Bubellar
19 мая 2017, 12:59
Поздравляю, но доходность мягко говоря так себе, тем более с небольших сумм. К примеру у меня депозит в банке (топ5) с неснижаемым остатком в 3млн за предыдущий год давал мне 9,84%, что сопоставимо с вашей стратегией экстрим. А на своем счете с агрессивной стратегией удалось сделать 27% по году, а по основному счету порядка 40% с консервативной стратегией, парадокс, но правда это за счет бурного роста удачно выбранных бумаг, так сказать халява. В любом случае Вам удачи и больших доходностей, Вас всегда приятно почитать и послушать!
+1
- А. Г.
  19 мая 2017, 13:08
  Bubellar, суммы специально сделаны те, которые указаны в минимальных для ДУ в каждой из стратегий. Емкость стратегий гораздо больше. А доходность абсолютная с 28.03.2017. Что есть, то есть.
  0
  - Kraftus
    19 мая 2017, 13:26
    А. Г., подскажите пожалуйста, это что-то вроде комона в финаме? Посетители могут видеть только кривую доходности, а саму статистику, сделки они видеть не смогут, верно? Т.е. это не аналог лчишной статистики, где можно всё подробно рассмотреть?
    0
    - А. Г.
      19 мая 2017, 13:34
      Kraftus, на комоне можно было и сделки смотреть, если Вы клиент Финама и подписаны на стратегию. Сделки в отчетности мы высылаем и биржа их видит, а отражает или нет — не знаю. Там вроде три уровня раскрытия информации, но мы согласовали отчетность только по Стандартному.
      0
      - evgen000
        20 мая 2017, 12:43
        А. Г., Скажите пожалуйста как оценить емкость стратегии? На интуитивном уровне примерно понятно, но как оценить количественно затрудняюсь. Мне не совсем понятно как управляющие оценивают емкость своих стратегий, поэтому хотел спросить вас.
        0
        А. Г.
        20 мая 2017, 21:06
        evgen000, да, по этим данным емкость оценить сложно. Могу только сказать тут, но это будут лишь слова.
        0
        evgen000
        21 мая 2017, 12:29
        А. Г., Спасибо за ответ. Но я имел ввиду не конкретно ваши стратегии, а как в принципе оценивать емкость. Как вы это делаете.
        0
        А. Г.
        21 мая 2017, 16:31
        evgen000, ну для отдельной стратегии на одном инструменте это делается на основе показателя (средняя прибыльная сделка-средняя убыточная)/2 (вычитаемое отрицательная величина, а потому складываются две положительных). Находится таймфрейм, чье стандартное отклонение сравнимо с этой величиной, и берется 5% от средних оборотов на этом таймфрейме. Эта величина и считается емкостью стратегии. Но в рэнкинге портфель из сотен стратегий и потому даже по сделкам емкость не оценить, так как это операции от разных стратегий.
        +1
        evgen000
        21 мая 2017, 17:04
        А. Г., Спасибо!
        0
      - Kraftus
        20 мая 2017, 15:18
        А. Г., Понял. Спасибо большое за ответ.
        0
- Денис Михайлов
  19 мая 2017, 15:27
  Bubellar, уважаемый, тут 10% за 2 месяца получается, один из которых был«мертвый».
  +2
$even_17 (PhD)
19 мая 2017, 17:19
Юстас-Алексу

#Ждуинструкций

Центр
0
Леха Майтрейд
20 мая 2017, 02:02
Респект, молодцы..
Только скажите, какое такое неведомое зло случиться, если в стратегии «Экстрим» увеличить риск в 2 раза… Неужели она сольется, вместо увеличения доходности?
0
- А. Г.
  20 мая 2017, 20:44
  Леха Мартьянов (my-trade), в 2 раза просадка может достигнуть 70%. Никто не выдержит такого.
  0
Oleg Only Algo
20 мая 2017, 09:55
А что там можно выбрать любого управляющего и дать ему в ДУ по официальному договору или без договора?
0
- А. Г.
  20 мая 2017, 20:46
  Oleg Only Algo, профессионального управляющего можно выбрать, но договор обязателен. А частные управляющие — это просто «витрина». Но можно им дать в псевдоДУ, если конечно возьмут.
  0