Работа над стратегией.

Решил недавно я добавить себе геморроя, протестировав стратегию на японии, на штатах, азии и вконец взял для добития европу… с 2003 года.
Азия конечно близка к нам (что китай, что бсена).
Япония ужасна… падает и падает...
Штаты (доу, насдак) очень слабо волатильны
Европа (особенно сас40, футся...) вообще не волатильна и стопы срабатывали то тут то там..

ужаснулся я тогда.
Решил работать. Ведь кто знает будущее нашего рынка? Будет он так всегда бегать вверх вниз, это хорошо, а встанет в неволатильный боковик а-ля футси? и что, доходить до дродауна в 60-70%? И ведь реально. может следующие 3-5 лет будут такими...
Понимаю, очень сложно живут одновременно и трендовая, волатильная стратегия и обратная ей. Очень. Но можно сделать)
Я конечно не супермозг, у меня нет на САС40, футси (по тестам прошлых лет) безумных 20-100% годовых. (про мегатрейдеров с более высокими процентами на тех рынках — берите ребята кредиты в 1 000 000 долл и яхты купите чрез полгодика))))
Но стараюсь. Посмотрим что выйдет.
Задача — повысить портфель европейский (сас, дах, футся, ыыыш) до 20-30% годовых, при этом не понижая азию, россию....

работа стратегия

Shamoi

Собянинск

с 28 сентября 2010

5 Комментариев

О.К.
18 марта 2011, 13:46
интересная задача. будет любопытно узнать контуры стратегии которая позволит дотянуться до таких целей. я трендовую стратегию по фьючу страхую от тихих боковиков продажами ближайших стренглов. по опыту, как правило в году до 5 таких тихих месяцев и опционы позволяют покрыть убытки трендовой стратегии или даже небольшой плюс по таким месяцам дать. интересно, что Вы придумаете.
0
- Shamoi
  18 марта 2011, 13:58
  я пока еще до опционов не доходил, этот вариант тоже может помочь.
  Одна задача более менее решена, до этого при росте индекса в пределах 5-10% за год убытки могли достигать 30%.
  Следующая задача разобраться с боковиком. Похоже самая сложная. Несколько лет у европы были либо легкий минус либо боковик. Самый простой путь думаю выключать из торгов по результатам слабой волатильности за отчетный период. Но еще не смотрел. Разберусь, но возможно не так скоро. Да и пока наш рынок демонстрирует вполне хорошую волтильность, он пока не попадает под тестируемые значения, а значит время есть)
  0
О.К.
18 марта 2011, 14:40
да, думаю этот год не будет тихим, так что время действительно есть :)
0
Степан Ворона
18 марта 2011, 16:52
интересно… жду результатов
0
- Shamoi
  18 марта 2011, 17:01
  напишу, когда решу эту проблему, время есть еще)
  0

Читайте на SMART-LAB:

Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!

Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового новостного канала для инвесторов @newssmartlab в МАХ!...

23.03.2026

Российский рынок начал неделю в красной зоне

Торги 23 марта на российских фондовых площадках стартовали на отрицательной территории. К 13:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,77%, до 2843 пунктов, РТС снизился на 0,79%, до 1066, индекс...

Freedom Finance Global

23.03.2026

Размещения облигаций на предстоящей неделе

🔥 — выпуски с премией ко вторичному рынку 🔻 — выпуски, уступающие вторичному рынку Основу размещений на этой неделе составляет сегмент ВДО. Эмитентов инвестиционного грейда всего...

АЛОР БРОКЕР

23.03.2026

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...