Gamblers fallacy и о вероятности 50/50
В глубине смарт-лаба (можно уже фолиант Тимофею издавать) интересный пост 5 когнитивных ошибок, убивающих вашу доходность. Кратко по теме которую хочу затронуть с другой стороны:
Gamblers' fallacy ( оши́бка игрока́ ) или ложный вывод Монте-Карло отражает распространённое ошибочное понимание случайности событий. Связана с тем, что, как правило, человек не осознаёт на интуитивном уровне того факта, что вероятность желаемого исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.
Следствием этого есть другой ложный вывод :
В моменте какая вероятность достижение того или иного синего уровня?
Наш взгляд будет притягивать то, что ближе и очень многие не задумываясь скажут например 80% на 20%, уж точно 60% на 40% (до ап уровня лишь рукой подать). И будут не правы. Вероятность достижения 50/50. Ещё раз 50/50, либо один уровень будет достигнут либо другой. Это иногда приводит к выставлению новичками не правильных стопов, мол до цели не далеко, а стоп отодвину и не зацепит. Зацепит.
Среднесрочный тренд форсирует какой-то из двух хаёв (по обе стороны от надписи СР-4х1). Может статься, что тренд закончен, тогда 100% вниз. Если тренд не закончен, тогда 100% вверх.
+ есть ещё вариант боковика.
Такое мнение.
А статья по ссылке интересная.
Гарантией не являются, но история влияет на вероятность, это очевидно. Скажем, при десятикратном выпадении орла, у Вас вероятность решки близка к 100%
Достаточно четко обозначены условия?
Другое дело, что если анализировать график биржевого инструмента здесь нужно определить некое равное приращение цены за «орел/решка», тогда будет правильнее рассматривать пример в посте автора.
Может про сто процентов я загнул, не считал, но то что она увеличится — это очевидно. Или Вы не согласны?
В серии подбрасываний вы можете только просчитать вероятность m — исходов из n-подбрасываний.И расчет вероятности проводится до эксперимента.
НО каждый отдельный бросок монеты — это независимое событие с вероятностью 0,5 и история тут никак не влияет.
Естествено это подразумевает серию опытов и историю
срущим (по их собственному признанию) на учебники — мир готовит массу открытий.
1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (орёл) = 1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (решка)
Теоретически Вы знаете, что события независимые. У Вас 5-ка по ТеорВеру.
На что Вы поставите в Реальности, а не в абстракции? (особенно с учетом гениального Байеса)
Отвечу, чтобы без обиняков. На орла.
Глупо:)
имхо, правильно. На Орла.
Можно проще сказать: чем больше рынок прет вверх, тем более вероятней, что он упадет:)
здесь ошибка? как правильно?
smart-lab.ru/blog/396133.php#comment7140094
Теория-это абстракция, тень Реальности.
1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (орёл) = 1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (решка)
здесь ошибка? как правильно?
скажите плиз откуда моенетке знать каким были предыдущие результаты?
как раз тут вероятность 50/50. Всегда!
после сколько угодного количества выпадений орла, на след.раз выпадение решки все те же 50%. конечно при условии что монета честная и бросают ее честно и обмана нет.
В моменте продолжение тренда всегда намного вероятней
Грубо говоря, смотрите на динамику в режиме реального времени, и говорите «разворот». В этом случае угадывание маловероятно. То же самое, говорите: «подолжение» — верояность предсказания велика. Это, в общем то очевидно, потому что временных точек продолжения гораздо больше чем точек разворота
sortarray sortarray, у этой поговорки почему-то забывают вторую часть:
«The trend is your friend
until the end when it bends»
в вольном переводе: Тренд – твой друг,
пока не повернулся к тебе задом. ;)
и в данном случае видимо не имеет значения точка отправления…