К хорошему человек привыкает быстро

Предисловие насчет «к хорошему человек привыкает быстро».
Три месяца назад я начал вести проект публикаций аналитики (технический анализ) с торговыми рекомендациями по сделкам позиционной торговли отложенными ордерами (краткосрочно-среднесрочная торговля по простому алгоритму, основанному на индикаторах SWT-метода).
Первый месяц с профитом 84% у заказчика вызвал удивление, хоть я и объяснял, что не только прибыльные месяцы будут в обойме.
Второй месяц с профитом 94% был принят как должное.
Когда завершался третий месяц с прибылью на уровне 38% заказчик позвонил и поинтересовался в чем дело. Мол не хотелось бы портить статистику, клиенты не поймут. :)

29.04.17. Аналитика компании OpenFX и публичная алгоритмическая стратегия

В апреле по сравнению с прошлыми месяцами ситуация складывалась не так удачно. Месяц закончился с прибылью, но некоторый негатив внесли добавленные в аналитику индексы, рынки по которым отличаются от рынков валют несколько большей локальной волатильностью, что потребует корректировки торговой тактики.
Было принято решение закрыть в конце месяца все открытые позиции и начать май с чистого листа. Две сделки остались в рынке, поскольку торговля на момент принятия решения по этим инструментам уже не проводилась. Но это несущественно.
Что касается мониторинга, то крупных ошибок по открытию и удержанию позиций не было. Хотя передержки, когда сделка с большим плавающим профитом переходила в убыточную и закрывалась по стопу, случались. Это в общем обычное дело при работе с большим портфелем инструментов.

Текущее состояние открытых ордеров:

Итоги апреля:

Итоги 3-х месяцев (с начала публикаций и прогнозов):

Расширенная статистика по закрытым сделкам:

Риски депозита:

Просадки:

Помесячная доходность:

Технология публикаций и выставления ордеров.
Проводится анализ ситуации по торговому инструменту, определяются направления основных трендов и ключевые уровни и каналы рынка. Составляется прогноз развития ситуации, базирующийся на трендах и ключевых каналах дневного и локального (недельного) циклов и являющийся основой для выработки тактики торговли.В рамках тактики позиционной торговли выдаются рекомендации по открытию или закрытию позиций с помощью рыночных или отложенных ордеров, а также по корректировке целей торговли и ордера стоп-лосс.
Текущий анализ рынка публикуется в разделе Аналитика сайта компании OpenFX.
Закрытие позиций, как правило, производится по достижению цели или уровня ордера стоп-лосс. В исключительных случаях, когда сформированы явные признаки разворота рынка внутри зоны ордеров тейк-профит и стоп-лосс, позиция может быть закрыта вручную.
Параметры риска: 3-6% на сделку от средств счета в зависимости от положения ордера стоп-лосс.
Количество торгуемых инструментов в портфеле мониторинга — 15 (13 валютных пар, золото и серебро). Объем считается специальным индикатором на основе рисков локальной волатильности.
Количество сделок на инструмент — 1. При выходе стопа в зону безубыточности объем может наращиваться.
P.S. Торгуется портфель, поэтому работают хеджирующие факторы, как по убыткам, так и по прибыли. При использовании аналитики для работы с отдельными инструментами будет рост дисперсии конечного результата за счет отсутствия усреднения по портфелю.

Историю сделок и детальную статистику торговых операций в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет мониторинга: