Replikant_mih
Replikant_mih личный блог
21 апреля 2017, 12:33

Я выбрал Wealth-Lab. Погнали.

Поразмыслив над выбором платформы для алгоритмической торговли на ближайшее время — выбрал Wealth-Lab. Спасибо всем кто в комментариях к предыдущему посту или в личной переписке дал обратную связь, поделился инфой, дал совет. Я всю информацию учёл, но решение принял как всегда сам)).

 

Какое-то время назад в ломаной версии программы уже тестил стратегии, что-то работающее, хотя и не сильно граальное, находил. Реанимирую, + погнал делать новые исследования. Учитывая, что сейчас уже могу добавить нотку ООП в код — все пободрее будет, можно более сложные вещи кодить.

 

Немного, наверно, пролью свет на своё видение рынка и того, в каких краях буду датамайнить. Фундаментальный анализ — не моё по причине того, что в этом разделе анализа распределение усилий между этапом сбор, подготовка информации и этапом собственно обработки и анализа информации значительно смещено к этапу сбора и подготовки, а я это не люблю)). Хотя вот недавно почерпнул идею про то, что можно автоматизировать парсинг инфы из интернета, в фундаментальной инфе, уверен, можно найти много работающих закономерностей. Потом и туда буду копать. Но не на первых порах.

 

HFT – пока тоже не трогаю, техническая сторона — моя слабая сторона, а в HFT без этой части шансов нет.

 

Индикаторы — для меня это было начала моего знакомства с трейдингом. И сейчас для меня ассоциируются скорее с трейдинговым детством (как этапом моего тредерского становления), там есть какие-то деньги, но врядли большие, туда врядли буду активно копать.

 

Всё перечислил, везде не буду, копать а куда тогда буду?)) Хотя мой подход постулирует, что не обязательно иметь идею при разработке стратегии, главное иметь механики для оценки того, есть ли такая идея за стратегией. Тем не менее в классическом варианте процесс создания стратегии начинается у меня с идеи. Идеи оперируют такими понятиями как: импульс, коррекция, тренд, консолидация, рост/снижение волатильности, взаимодействие таймфреймов, корреляция инструментов и т.д., пробой, поддержка и сопротивление в конце концов) и т.д. Формулирую идею, оперирующую этими понятиями, или аналогичными (иногда, признаюсь, перехожу на попытки определить реальные движущие силы и реальные обстоятельства, которые могут быть реальной причиной таких закономерностей, но занимаюсь такими непродуктивными вещами не слишком рьяно) понятиями, далее думаю, как каждое из понятий формализовать, думаю над разными способами формализации (при тестировании могу оценивать разные варианты) ну и т.д. Как-то так.

 

Ну и нахожусь в перманентном состоянии систематизации самого процесса поиска закономерностей и создания стратегий.

15 Комментариев
  • Бобровский Дмитрий
    21 апреля 2017, 12:41
    Идеи оперируют такими понятиями как: импульс, коррекция, тренд, консолидация, рост/снижение волатильности, взаимодействие таймфреймов, корреляция инструментов и т.д., пробой, поддержка и сопротивление в конце концов) и т.д. 
    В велс-лабе с этим будет тяжеловато, конечно…
      • Бобровский Дмитрий
        21 апреля 2017, 12:59
        Replikant_mih, ну, например, посчитать кросс-корреляцию между разными инструментами, расчёт волатильности по параметрическим моделям и т.п. Не так это просто, когда из доступного только кусок кода, завязанного на принятии решения стратегией.
          • Бобровский Дмитрий
            21 апреля 2017, 13:13
            Replikant_mih, ну, ок. Уверен, что получится всё у Вас!!! Заранее респектую!
    • Karim
      21 апреля 2017, 12:55
      Бобровский Дмитрий, А где не тяжеловато?
      • Бобровский Дмитрий
        21 апреля 2017, 13:00
        Karim, ну, там, где можно без проблем прикручивать свои библиотеки. Я ни разу не пиарю S# или QuantConnect, но там разработка комплексных стратегий намного удобнее.
          • Бобровский Дмитрий
            21 апреля 2017, 13:14

            Replikant_mih, ну, например, у меня есть собственная библиотека классов под .NET. Раньше подключение библиотеки были сродни шаманству. Сейчас проще стало? Я банально AForge.NET и MathNet не мог нормально подключить.

  • Sergey Pavlov
    21 апреля 2017, 12:43
    На каких рынках торговать собираетесь?
      • Sergey Pavlov
        21 апреля 2017, 12:57
        Replikant_mih, пусть удача сопутствует вам в этом деле! Не забывайте рассказывать о том, как всё продвигается!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн