Вопрос опционщикам

Почему вдруг такая разница в динамике?
Волатильность, на глаз, близкая к предыдущему дню.

Желто-синий — фьючерс
Лиловый — колл 18.05, страйк 112.5 (реальная цена + теоретическая)

опционы

https://t.me/antonpappus

.i.

у водокачки

1 554

с 27 марта 2013

23 Комментария

Андрей Р
20 апреля 2017, 20:30
а почему fRTS 12.17 дешевше чем 6.17 на 3000п?
0
Маркин Павел
20 апреля 2017, 20:32
Потому что сегодня четверг, и часики в механизме расчета теор.цены ускоренно переводят вперёд, как будто к концу четверга уже конец пятницы.
+3
френк френков
20 апреля 2017, 20:36
Опцион месячный экспирнулся
+1
Андрей Р
20 апреля 2017, 20:38
часики, опцион экспирнулся… ртс фуч июньский и декабрьский не экспирнулся и часики не причем. почему декабрьский дешевле июньского, умники?
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...