Выбираю программу для алгоритмической торговли. Wealth-Lab, MultiCharts и их друзья.
В общем, TSLab в прошлом, а ведь только недавно это было самое что ни на есть настоящее, я немного ветреный)). Не успев особо углубившись в платформу понял, что это не то, что кубики — это очень ограниченно, а от людей узнал, что на этапе торговли тоже хватает проблем в платформе. И я продолжил поиск. Совсем слегка расстроился, что купил платный курс по платформе, но целеустремленного человека так просто не сломить)), тем более опыт интересные и не бесполезный, интересные идеи и мысли почерпнул.
Собственно, что имеем, у меня пробел в технической части, я не технарь, не кодер, для меня синтегрироваться с торговой платформой, с Plaza-2 и т.д. пока нереализуемо. В то же время я устал метаться между платформами, между вариантами реализации торговой алгоритмической инфраструктуры, между разными костыльными решениями. В общем сейчас я определился со входящими параметрами, мне нужна мощная готовая платформа для аналитики, тестирования, оптимизации стратегий и прочего и чтобы… она же эти стратегии и торговала на реальном рынке, плюс мне надо чтобы кодинг внутри платформы был на C# — классный язык — немного его знаю, + когда проапгрейжу этот язык смогу писать уже свои вещи — свои платформы, свои тестеры и прочее.
Сформировал short-list из Wealth-lab, MultiCharts, NinjaTrader, Tradmatic. Первые два в приоритете. Немного опросил экспертов), получил обратную связь, но решение конечно буду принимать сам. Решил скачать демки и помучать их некоторое время, понять плюсы минусы, потом, если будет явный лидер, проблем нет, если не будет — сочиню некий весовой скоринг и определю лидера, или же прислушаюсь к внутреннему я, к подсознанию — иногда так тоже делаю).
Советы, рекомендации, критика приветствуются)).
в тслабе же ограниченность снимается за счет c#
Андрей К, ТСЛаб какой-то не очень мощный как платформа для тестирования, там же можно отдельные кубики писать, а тестить всё равно конструкцию из кубиков? или можно вообще от кубиков уйти если использовать C#?
Не мощность платформы — нет удобно реализованного OutOfSample тестирования, портфельного тестирования вроде нет и т.д.
Я ошибаюсь?
1) Можно написать свой кубик на c# и дальше тестить на кубиках
2) Можно полностью всю стратегию написать на c# и тестить стратегию без кубиков.
3) OutOfSample, портфельное — мне такие понятия не знакомы.
Если вы спрашиваете, можно ли портфель стратегий прогнать на тесте, то нет. Я изворачивался, делал сразу несколько стратегий в одной и смотрел поведение.
Если не хватает аналитики (ну например разбивки по годам и тд), гружу прям с ТСЛАБ все сделки в ексель и там кручу верчу, тут ограничений нет — можно прям утонуть в аналитике.
Андрей К, :)
1) Это опять ограничения, я их не очень люблю)), мне чисто психологически комфортней когда возможности условно-безграничны, даже если я большую их часть никогда не буду использовать.
2) Ммм, любопытно. Обдумаю.
3) OutOfSample — ну когда тестишь (оптимизируешь), условно говоря, создаешь стратегию на одном временном отрезке, а контрольно проверяешь на другом. Это возможно в ТСЛабе, но неудобно на хорошем уровне. Портфельное, ну в частности имел в виду, одну стратегию на толпе инструментов прогнать.
4) Аналитика в экселе это да, или можно через какой-нить скриптик на Python, может такой вариант не хуже будет чем встроенная аналитика, но от встроенной на хорошем уровне я бы не отказался)
Tradmatic сразу в топку — это не очень качественный отечественный ремейк Wealth-lab.
Сергей Гаврилов, По Tradematic понял, спасибо, ещё не смотрел его подробно, но были мысли, что не спроста он не очень на слуху.
Про учить C# согласен, просто с тем временем, которое я могу уделять процессу и с моим бэкграундом если хардкорно всё реализовывать, к работающему варианту я смогу прийти не скоро, а это опять возникновение проблем с мотивации на долгом пути без результата, поэтому и выбираю платформу на C# чтобы работать сонаправленно — уже и работающий алготрейдинг и язык прокачиваю параллельно, а когда прокачаю — вот уже тогда можно писать свои вещи и делать это плавно и безболезненно.
А если всё-таки сравнивать Велс, Мультичартс и Нинзю — что порекомендуете?
Саханов Виталий, Ну, говорят, у TSLab есть проблемы не только на этапе тестирования, но и не на этапе исполнения.
Далее, я не полностью разделяю парадигму «хорошая стратегия — простая стратегия», + даже простые стратегии некоторые в TSLab, думаю, не так просто реализовать.
Про доходности и размер депозита — мне немного показалось, что в контексте вопроса это не играет никакой роли))
Бобровский Дмитрий, Спасибо.
В S# встретил в документации незнакомый синтаксис, испугался, пока отказался), по отзывам людей, не так просто освоить их API, пока не готов убеждаться в этом самостоятельно), ну и другие минусы есть. Хотя по заявленной функциональности — шикарная штука.
QuantConnect — спасибо, посмотрю.
Бобровский Дмитрий, Designer это же кубики — чёт не хочется, ну и они в S# пока глючные, чуть ли не бета-версия.
>>«при желании и достаточной глубине знания C# » — пока нет этой достаточной глубины))
А дальше вы вообще стали ругаться не сильно понятными мне техническими деталями))
Бобровский Дмитрий, Ну может и не бета, но Дизайнер — не то, что я ищу сейчас).
Подскажете, с чем связано то, что в Велсе затруднительно считать что-то серьёзное? — и о каком примерно серьёзном идёт речь? (HFT?)
Далее, невозможно было использовать нормально собственный Candle Manager и клепать нестандартные свечки. Я писал один в своё время — дело было крайне неблагодарное, сапп их только разводил руками и желал мне удачи.
Многопоточности как таковой не было (насколько я помню). Поэтому был большой вопрос в бэк-тестинге. Большой объём данных приводил к отжиранию всей оперативы, до которой Wealth-Lab мог дотянуться. При этом тормоза становились жутчайшими. Как-то так.
Бобровский Дмитрий, нестандартные свечи — звучит как что-то, что я не буду в ближайшее время использовать. Внешние считалки — не уверен о чем речь. Вероятно, будет некая dll библиотека самописная, в которую будут многие роботы смотреть — с этим же не будет проблем? Мультичартс, вроде, чуть ли не на главной заявляет про возможность кодить в Visual Studio.
Отсутствие мультипоточности — это да, это не айс конечно, учитывая что я купил 8-ядерный проц недавно))
Насчёт мат.ожидания прибыли — кто сказал, что доходность будет нормально распределена? ;-)
Бобровский Дмитрий, Ну если не юзали — тут наверно психологический эффект, субъективность, типа: Велс юзал, он не айс, мультичартс не юзал — ну наверно он хороший))
В общем я понял раскадровку)
В моих задачах требовалось большое количество специфических вычислений, которые неплохо распараллеливались, поэтому скорость даже на однопоточке повышалась, не говоря уже об параллельном тестировании.
1. Судя по посту Вы собираетесь стать программистом, а не трейдером. Ну, тогда выбирайте C#. Годика через два может запустите первого робота. Смотрите блог Д.Чечета. У него 12 курсов по WL — это минимум полгода, если каждый день учится. Оно Вам надо?
2. ves2010 написал про недостатки TSlab, но необходимо принимать во внимание, что он уже несколько лет мирится с этими недостатками и заработал кубиками больше 10 млн. руб. Если у Вас небольшой депо, то указанные недостатки Вас не коснутся. TSLab кубиками — самое простое, чтобы быстро запустить своего робота.
3. Если торгуете ММВБ, то qLua. Вот мнение по этому поводу. Смотрите посты Albus — у него роботы на Lua.
4. Amibroker. Я выбрал эту программу. Почему:
— вот мнение Ubertrader. Мне добавить нечего. Только он там пишет, что из Ами нельзя торговать — да, нельзя было в 2012, уже давно можно. Например, форумчани SenSor торгует на Ами. Смотрите его посты.
— вот ссылка на amisite.ru, где приведен пример готового робота.
— вот ссылка на Amisharp — надежный способ торговать через связку Quik-Amisharp-Amibroker.
1. Ну нет, я не собираюсь быть «программистом, а не трейдером», просто у меня как у трейдера много идей, чтобы любую из них можно было реализовать нужно быть неплохим программистом, отсюда вариант с C#. Про два года — как раз ищу короткий путь, если это будет Wealth-lab, то я уже на нём кодил когда-то стратегии — там моих знаний языка вполне достаточно было чтобы намайнить несколько стратегий. А если с торговлей этих стратегий не будет проблем, то считай момент когда готова стратегия — этоу уже момент когда можно торговать в бою, короче, по этому варианту, я уже почта готов запускать в бой робота)).
2. Не хочу привыкать к так себе платформе, чтобы потом выбирать другую. То что товарищ заработал 10 млн. никак не характеризует платформу кроме как того, что на ней можно зарабатывать)). Может он на любой другой платформе за это время заработал бы 100 млн.)))
3. qLua, MQL5 — всё это хорошо, они встроены в терминалы, заточены для торговли, но а) это не C#)), и я с этими языками ограничесн в выборе платформ и брокеров — я такое не люблю б) и там и там это решение проблемы с торговлей, но не с тестированием стратегий.
4. Опять-таки это не C#, а какой-то врунтренний язык, минусы как пункте (3).
За мнение спасибо.
Как вариант могу предложить
Сам не так давно об этом проекте узнал и уже даже опробовал в торговле. Работает))
Из плюсов опенсорс и полная бесплатность, минусы сыровато, но развивается. Оптимизатора конечно как такового нет, но можно прикрутить. В целом что-то среднее между tslab и S#… Имхо мое мнение.