Сложно ли прогнозировать волатильность

Приветствую, коллеги! Если отбросить все неудобства опционов такие как меньшую ликвидность в сравнении с БА, дополнительные издержки при роллировании и прочее, то их преимущества, на мой взгляд, проявляются при правильном прогнозе волатильности, вот только насколько сложно ее прогнозировать? Не превратится ли эта дополнительная возможность увеличить профит в расходную статью из-за неудачных прогнозов?

опционы волатильность

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

10 Комментариев

TovaL
13 апреля 2017, 20:34
Откройте в квике график волатильности да сделайте вывод. Ну и плюс нужно понимать что такое эта волатильность и от чего она зависит, с ходу в ней не разобраться )).

Необязательно торговать именно волатильность на опционах, кто бы чего не говорил. Ещё её можно хэджировать.
+1
- AlexGood
  13 апреля 2017, 21:12
  TovaL, спасибо, посмотрю, ну и все таки насколько сложно прогнозировать волу?
  0
  - TovaL
    13 апреля 2017, 21:15
    AlexGood, а че ее прогнозировать, новости крупные ждем — растет. Флет долго идёт вола падает, значит как начнется движуха вола вырастет. Ну и плюс график смотреть что там какие значения норм, какие высокие. Ниже среднего — присматриваться нет ли поводов цене «поволноваться». Ну и кроме этого волу может поднять любой участник на неликвидном рынке.
    +1
  - TovaL
    13 апреля 2017, 21:19
    AlexGood, ещё момент — вола это компонент расчета теоретической цены. Фактические цены и теоретическая могут представлять собою две большие разницы.
    
    Вопрос вам для вашего понимания, что физически представляет собою волатильность в формуле БШ из которой считается теоретическая цена. Почему улыбка текущей подразумеваемой волатильности изогнутая, ведь волатильность инструмента на истории одинакова.
    0
Суслик
13 апреля 2017, 22:11
Вола -это страхи продавцов. если вы о них ничего не знаете то ваш прогноз — гадание на кофейной гуще.
0
Владимир Фокс
13 апреля 2017, 23:26
на нашнй моекс покупки точно не дадут стабильный плюс — не мечтайте) ликва, спреды, да банально скучно смотреть на них = то они приносят много то потом в гофно на экспире испаряться- если только направленную тактику торговать но и то — нах, забудьте про гофноопционы на моекс.
+2
- AlexGood
  14 апреля 2017, 20:23
  Владимир Фокс, даже самые ликвидные на RI и Si?
  0
  - Владимир Фокс
    14 апреля 2017, 20:37
    AlexGood, si только когда его продавать при излете паники, но от покупки — это смерть, про ри не скажу
    
    0
ves2010
13 апреля 2017, 23:35
а вот интересно… как сделать синтетический фьючерс на волатильность через опционы??? т.е. хедж по тетте и дельте и гамме

хотя навскидку получается весьма просто… покупаем 3ех месячный стрэдл 3 штуки… и продаем недельный стредл 1шт… т.к. тетта в недельном высокая то для хеджа их надо меньше...

дельта тоже на нашей стороне… и вега… а на гамму пох...

+1
- v3Rtex
  14 апреля 2017, 20:34
  ves2010, нужно взвешенный портфель из линейки страйков собирать и постоянно его перетряхивать.
  По тетте хеджа не будет. Фьюч на волатильность, к слову, тоже свою тетту имеет
  В общем как и многие другие вещи, на нашем базаре это утопия)
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

26.03.2026

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

26.03.2026

GBP/USD: Джентльменское пари — устоит ли последняя линия обороны?

«Старый джентльмен» вновь демонстрирует свой непростой нрав. После неудачной попытки закрепиться выше сопротивления 1.3460, британец развернулся и теперь стремительно теряет позиции. Сейчас...

Tickmill

26.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...