Андрей Верников
Андрей Верников личный блог
11 апреля 2017, 20:20

В гостях у алготрейдера (Айрат Шайхулов)

18 Комментариев
  • А. Г.
    11 апреля 2017, 21:03
    Спасибо, Андрей. Давно не слышал Айрата, послушал с удовольствием. «Не стареют душой ветераны» :)
  • Константин Нечаев
    11 апреля 2017, 21:08
    да крутое интервью — крутой спец!
  • Макро Партнёры
    11 апреля 2017, 21:11
    1 стиль это мой (фундаменталка, купил и держи)… я всем говорю забейте вы на скальпинг и интрадей… на дистанции вы всегда сольетесь!!! ПОСЛУШАЙТЕ АВТОРА ОН ИСТИНУ СКАЗАЛ!!! Если бы это работало, всякие Бафеты давно бы на бинарках торговали или пропы рекламили свои и наняв труйдунят рубили бы ему за % бабло… Верникову Спасибо, что показывает адекватных и самое главное правильных трейдеров с реальными подходами!
    • Capital Management
      11 апреля 2017, 21:44
      Alex Shternkuker, Ларри Вильямс где то сейчас икнул 
  • александр мишкер
    11 апреля 2017, 21:17

    Айрат прав. Ручной трейдинг для большого объема сделок должен умереть, потому что это - эмоции, усталость, ошибки. И почти всегда лоси в сухом остатке. Вопрос в том, где сегодня найти робота без сбоев и закладок.

  • Макро Партнёры
    11 апреля 2017, 21:18
    а на чем он тестит стратегии?
  • ves2010
    11 апреля 2017, 21:44
    ну я использую sma — очень доволен… конечно до sma надо еще дорасти… что дано не каждому… очень сложный индикатор
  • Cristopher Robin
    12 апреля 2017, 01:54
    Проблема алготрейдинга в том, что алготрейдер с какого то момента, или сразу, теряет способность отличить оплачиваемый риск от бесполезнего риска. Люди от жадности начинают брать все подряд, забивая болт на экономику, а потом слышны забавные рассуждения о плохом или не подходящем рынке. Я бы с большим интересом послушал людей, которые пытались взять утренний геп и не смогли, чем мнение такого рода успешных алготрейдеров.
    • А. Г.
      12 апреля 2017, 08:52
      Cristopher Robin, у грамотного алготрейдинга один риск — это найти баланс между емкостью, трудозатратами и стабильностью доходности по времени. Как правило, емкие алгостратегии на одном активе имеют большой разброс доходностей в разные периоды, а малоемкие и относительно стабильные по доходности  затратны по техническим и программным средствам и не имеют клиентской перспективы.
  • Сергей Майоров
    12 апреля 2017, 03:34
    интересно ++++ по чутью, переключалка это утопия, но тесты покажут.
  • Правильный трейдинг
    12 апреля 2017, 11:47
    Классный адекватный человек.
  • VitNik
    12 апреля 2017, 12:54
    ну вот еще одна команда не от хорошей жизни, видимо, занялась работой над «переключалкой». убьем скоро рынок алгоритмами с короткими тейками и стопами, отскоками, и получим рынок как в сша, на котором как сказал Айрат уже давно перестали работать пробойники. ну да ладно, чем быстрее все перейдут на контртрендовые краткосрочные алго, тем быстрее рынок снова начнет двигать в долгосрочных трендах, осталось дождаться(
  • Машковский Евгений
    12 апреля 2017, 13:27
    Спасибо, Андрей!5+++
  • klayd koschan
    12 апреля 2017, 17:10
    То что волновой работает только после происходящих событий-Айрат передергивает.


    • А. Г.
      12 апреля 2017, 17:46
      klayd koschan, Айрат четко говорит: смена волновых разметок задним числом свидетельствует об отсутствии предикативной ценности. Это как дважды два четыре. Доказать обратное можно только на несменяемых разметках в течении длительного аутофсэмпл. Айрат, как и я, такого не нашли. Только и всего.
      • klayd koschan
        12 апреля 2017, 18:12
        А. Г., смена разметок з/числом — это утверждение Айрата. С точки зрения банальной эрудиции оно конечно так- ну а ежели не так тогда конечно.
        • А. Г.
          12 апреля 2017, 18:14
          klayd koschan, ну он четко сказал, что так поступало ПО, чертящее разметки.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн