В гостях у алготрейдера (Айрат Шайхулов)

универ-капитал

ttps://t.me/vernikov_andrei

Андрей Верников

Москва

1312

153 716

с 10 августа 2012

18 Комментариев

А. Г.
11 апреля 2017, 21:03
Спасибо, Андрей. Давно не слышал Айрата, послушал с удовольствием. «Не стареют душой ветераны» :)
+5
Константин Нечаев
11 апреля 2017, 21:08
да крутое интервью — крутой спец!
+1
Макро Партнёры
11 апреля 2017, 21:11
1 стиль это мой (фундаменталка, купил и держи)… я всем говорю забейте вы на скальпинг и интрадей… на дистанции вы всегда сольетесь!!! ПОСЛУШАЙТЕ АВТОРА ОН ИСТИНУ СКАЗАЛ!!! Если бы это работало, всякие Бафеты давно бы на бинарках торговали или пропы рекламили свои и наняв труйдунят рубили бы ему за % бабло… Верникову Спасибо, что показывает адекватных и самое главное правильных трейдеров с реальными подходами!
+1
- Capital Management
  11 апреля 2017, 21:44
  Alex Shternkuker, Ларри Вильямс где то сейчас икнул
  +3
александр мишкер
11 апреля 2017, 21:17
Айрат прав. Ручной трейдинг для большого объема сделок должен умереть, потому что это - эмоции, усталость, ошибки. И почти всегда лоси в сухом остатке. Вопрос в том, где сегодня найти робота без сбоев и закладок.
0
- Вестников (Витковский)
  11 апреля 2017, 21:18
  александр мишкер, у Астрая спроси.
  0
Макро Партнёры
11 апреля 2017, 21:18
а на чем он тестит стратегии?
0
ves2010
11 апреля 2017, 21:44
ну я использую sma — очень доволен… конечно до sma надо еще дорасти… что дано не каждому… очень сложный индикатор
+3
Cristopher Robin
12 апреля 2017, 01:54
Проблема алготрейдинга в том, что алготрейдер с какого то момента, или сразу, теряет способность отличить оплачиваемый риск от бесполезнего риска. Люди от жадности начинают брать все подряд, забивая болт на экономику, а потом слышны забавные рассуждения о плохом или не подходящем рынке. Я бы с большим интересом послушал людей, которые пытались взять утренний геп и не смогли, чем мнение такого рода успешных алготрейдеров.
0
- А. Г.
  12 апреля 2017, 08:52
  Cristopher Robin, у грамотного алготрейдинга один риск — это найти баланс между емкостью, трудозатратами и стабильностью доходности по времени. Как правило, емкие алгостратегии на одном активе имеют большой разброс доходностей в разные периоды, а малоемкие и относительно стабильные по доходности затратны по техническим и программным средствам и не имеют клиентской перспективы.
  +1
Сергей Майоров
12 апреля 2017, 03:34
интересно ++++ по чутью, переключалка это утопия, но тесты покажут.
+1
Правильный трейдинг
12 апреля 2017, 11:47
Классный адекватный человек.
0
VitNik
12 апреля 2017, 12:54
ну вот еще одна команда не от хорошей жизни, видимо, занялась работой над «переключалкой». убьем скоро рынок алгоритмами с короткими тейками и стопами, отскоками, и получим рынок как в сша, на котором как сказал Айрат уже давно перестали работать пробойники. ну да ладно, чем быстрее все перейдут на контртрендовые краткосрочные алго, тем быстрее рынок снова начнет двигать в долгосрочных трендах, осталось дождаться(
+1
Машковский Евгений
12 апреля 2017, 13:27
Спасибо, Андрей!5+++
0
klayd koschan
12 апреля 2017, 17:10
То что волновой работает только после происходящих событий-Айрат передергивает.

0
- А. Г.
  12 апреля 2017, 17:46
  klayd koschan, Айрат четко говорит: смена волновых разметок задним числом свидетельствует об отсутствии предикативной ценности. Это как дважды два четыре. Доказать обратное можно только на несменяемых разметках в течении длительного аутофсэмпл. Айрат, как и я, такого не нашли. Только и всего.
  0
  - klayd koschan
    12 апреля 2017, 18:12
    А. Г., смена разметок з/числом — это утверждение Айрата. С точки зрения банальной эрудиции оно конечно так- ну а ежели не так тогда конечно.
    0
    - А. Г.
      12 апреля 2017, 18:14
      klayd koschan, ну он четко сказал, что так поступало ПО, чертящее разметки.
      0