Начало года выдалось хорошим. Годовая сезонность на рынке дает о себе знать – период с 1 ноября по 1 мая традиционно самый плодовитый на результаты. Импульс на рынке, заданный после выборов в США, продолжает действовать. Кроме этого, хороший откат в «горячих бумагах» средней капитализации в феврале также добавлял рынку драйва. О результатах. Реальный счет с агрессивным профилем. Плечо в пике 1 к 5 и более. Доходность за 3 месяца первого квартала 24,3%, максимальная просадка за этот период – 9,3%. Индекс РТС за период -3,3%
Немного о вкладах различных стратегий. Хорошо себя чувствовали краткосрочные системы на фьючерсе на индексе РТС. Вернулась стабильность в рыночно-нейтральные системы – они сделали четверть профита. Появились проблески жизни на валютном рынке в паре рубль/доллар, хотя результаты стратегий в этом сегменте символический плюс.
PS
В настоящее время ведем работу по созданию алгоритмического хедж-фонда открытого типа. Юрисдикция фонда РФ. Стоимость обслуживания фонда на порядки ниже, чем для западных аналогов. Подробнее — в личке.
Россиянам с двойным гражданством собираются увеличить налоги вдвое Еще одна идея от г-на Делягина как стрельнуть себе в ногу:Налоговое законодательство запрещает устанавливать разные ставки и льготы п...
Подбираются к налогообложению льготной ипотеки Минфин России разъяснил нюансы по НДФЛ с экономии по процентам по займам
Подпунктом 1 п. 1 ст. 212 НК РФ(в редакции положений Закона № 259-ФЗ, действу...