Позиционная торговля. Публичная торговая стратегия

03.04.17. Аналитика компании OpenFX и публичная торговая стратегия

Март завершился более-менее успешно.
Основа публичной торговой стратегии — технический анализ. Используется по сути своей незначительная модификация старых добрых классических методов. Причем реализована она в рамках SWTметода только для того чтобы меньше думать.
Справедливости ради отмечу, до меня дошло, что я работаю в рамках давным давно известных классических подходов не так давно. И способствовало этому общение на смартлабе и задаваемые вопросы. Т.е. инструментарий несколько отличается, но полностью согласован с классическим подходом и не противоречит ему, уточняя и обобщая отдельные моменты.
Сейчас для публикации на смартлабе готовится текст с описанием версии метода на языке классического графического анализа.

Что касается мониторинга, то из крупных ошибок — не вовремя подтянутый стоп по индексу SP, который закрыл позицию с убытком, причем позицию удвоенного по сравнению с нормой объема. В остальном все более-менее в порядке.
В конце месяца в публичную стратегию добавлены сделки по нефти и по 4-м фондовым индексам.

Текущее состояние ордеров:




Результаты торговых операций по данным аналитики:



 

Помесячная доходность:



 

Технология публикаций и выставления ордеров.
Проводится анализ ситуации по торговому инструменту, определяются направления основных трендов и ключевые уровни и каналы рынка. Составляется прогноз развития ситуации, базирующийся на трендах и ключевых каналах дневного и локального (недельного) циклов и являющийся основой для выработки тактики торговли.В рамках тактики позиционной торговли выдаются рекомендации по открытию или закрытию позиций с помощью рыночных или отложенных ордеров, а также по корректировке целей торговли и ордера стоп-лосс.
Текущий анализ рынка публикуется в разделе Аналитика сайта компании OpenFX.
Закрытие позиций, как правило, производится по достижению цели или уровня ордера стоп-лосс. В исключительных случаях, когда сформированы явные признаки разворота рынка внутри зоны ордеров тейк-профит и стоп-лосс, позиция может быть закрыта вручную.
Параметры риска: 3-6% на сделку от средств счета в зависимости от положения ордера стоп-лосс.
Количество торгуемых инструментов в портфеле мониторинга — 15 (13 валютных пар, золото и серебро). Объем считается специальным индикатором на основе рисков локальной волатильности.
Количество сделок на инструмент — 1. При выходе стопа в зону безубыточности объем может наращиваться.
P.S. Торгуется портфель, поэтому работают хеджирующие факторы, как по убыткам, так и по прибыли. При использовании аналитики для работы с отдельными инструментами будет рост дисперсии конечного результата за счет отсутствия усреднения по портфелю.

Историю сделок и детальную статистику торговых операций в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет мониторинга:



Анализ рынка выполнен на основе SWT-метода
Автор: Николай Скриган, к.т.н., аналитик компании OpenFX

Источник