Как можно купить волу сейчас

предлагаю незамысловатый вариант.
Я его добавляю эз из к своей позиции, однако, если кто разделяет вью на аккуратную покупку волатильности, то вэлкам вот такой вариант.
ГО 200 000, проходит по лимитам в счет от 500 000 руб.

покупка волатильности идея опционы фРТС он-лайн трейд

Evgen Golovin

Москва

170

1 531

с 19 сентября 2011

27 Комментариев

Genesis
08 февраля 2012, 19:48
до какого числа планируешь ловить повышение волы?
0
Evgen Golovin
08 февраля 2012, 19:52
цели до 37, а дальше как пойдет. При достижении — кроем или встаем с спрэд или делаем пропорционалку с переворотом по воле. как то так :)
0
- Genesis
  08 февраля 2012, 20:01
  Головин Евгений, понятно… смотрю март уже построил
  0
Evgen Golovin
08 февраля 2012, 20:04
в феврале такая бяка выходит, глаза бы на него не смотрели: го жрет кучу. прибыли почти никакой, зато и риска тоже :)

ЗЫ, забыл важно, ребалансировка 1000 пипсов.
0
Genesis
08 февраля 2012, 20:05
по февралю и шортить уже нечего, и покупать уже поздно…
+1
Bullet
08 февраля 2012, 20:07
предположим, что волатильность не изменится, или даже снизится, как будем реагировать?
+1
Тимофей Мартынов
08 февраля 2012, 20:23
А чо за софт у тебя?
+1
- Evgen Golovin
  08 февраля 2012, 20:26
  Тимофей Мартынов,
  
  Смотрю в OptionLabe и Forsage
  Торгую из Quik руками и OptionWorkshop
  0
Evgen Golovin
08 февраля 2012, 20:25
ну не может такого быть что ничего не изменится.
должна измениттся цена по меньшей мере, время…

управление такой позицией довольно просто — оцениваем греки по той волатильности по которой вошли для новой цены базового актива и нового (текущего времени) и ровняем дельту. Что то на этом мы должны заработать полюбому.

Если долго (более недели) вола не даст о себе знать надо будет модифицировать позицию.
Прежде всего уменьшить вегу и тетту. Для этого в зависимости от цены и волатильности подойдут продажи 150 000 путов или 175 000 коллов например. Однако, сильно гамму загонять нельзя.
0
Margin_Nicolas
08 февраля 2012, 20:43
Волатиль покупаете беря путы и коллы? RTSVX не торгуете из-за отстутствия ликвидности?
+1
Evgen Golovin
08 февраля 2012, 20:52
ртс викс стоит в контанго природа которого мне сейчас непонятна. управлять опционной позицией мне проще чем фьючом обладающим непрозрачной зависимостью от улыбки.
0
- Margin_Nicolas
  08 февраля 2012, 21:06
  Головин Евгений, да природа контанги там простая, индекс волатили редко падает ниже 25, а вот расти ему есть куда… Многие обожглись продавая волатиль на лоях, сейчас все хотят купить и в космос на ней слетать :-)
  0
  - Evgen Golovin
    08 февраля 2012, 22:56
    Margin_Nicolas, думаю, что природа носит другой характер.
    Хотя у меня тоже есть лонг в рвиксе по 35, но так для баловства 5 лотиков.
    0
optiontraders
08 февраля 2012, 22:04
только при росте волатильности кривая текущего профиля будет выпрямляться
+1
Evgen Golovin
08 февраля 2012, 22:53
да, совершенно верно, будет происходить два эффекта, вега и гамма будут падать.
0
Evgen Golovin
09 февраля 2012, 12:24
волу укатали конечно, сегодня 10 000 лотов в 185 000 коллах заливали по 20ой волатильности прям в стакане))) Ад :)
0
- nachprod
  10 февраля 2012, 19:15
  Головин Евгений, аккуратная покупка волатильности имеется ввиду, что при сильном падении вега конструкции переворачивается в минус?
  +1
  - Evgen Golovin
    14 февраля 2012, 18:34
    nachprod, она нейтралится, надо будет смотреть, поза очень пластична, обязуюсь писать что и как делаю.
    в том числе возможен переворот, но это пока это радикально для меня.
    0
    - nachprod
      14 февраля 2012, 18:56
      Головин Евгений, а нейтралится вручную или автоматом?
      +1
      - Evgen Golovin
        14 февраля 2012, 19:09
        nachprod, в ручную когда на работе, на вечерку автомат оставляю, и естественно автомат нейтралит при наборе или перестроениях, причем жестко ± 3 дельты.
        0
Vkt
10 февраля 2012, 12:01
Шоу с волой продолжается!
+1
Urets
14 февраля 2012, 14:45
Как у Каленковича… слабогаммаположительная конструкция
+1
Evgen Golovin
14 февраля 2012, 18:33
неее, у меня нет арбитража никакого, просто вью на волу.
а отрицательная гамма для тех кто не помнит черных лебедей :)
0
- Urets
  15 февраля 2012, 22:49
  Головин Евгений, Спасибо! Но вроде сильно падать не будем… ;-) (это про лебедей)
  0
- onemorefake
  16 февраля 2012, 11:23
  Головин Евгений, такой вопрос, если в чистую продать коллов гамма ведь тоже будет отрицательная. Но в таком случае черным лебедем будет ацкий вынос рынка с низов наверх, что случается раз в год (октябрь прошлого например)
  0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: потенциал для укрепления подходит к исчерпанию

Канадский доллар торговался довольно волатильно: после повторной попытки возобновить укрепление столкнулся с серьезным барьером, который заставил снова умеренно ослабнуть. После первой волны роста...

Tickmill

17.02.2026

Насколько вы довольны Mozgovik Research?

Mozgovik

17.02.2026

🐎🧧 Как использовать юань в портфеле

Китайский Новый год — хороший повод проверить, всё ли у вас в порядке с валютной диверсификацией. Юань по-прежнему остаётся частью многих инвестиционных стратегий. Для чего покупать...

ВТБ Мои Инвестиции

17.02.2026

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...