08 февраля 2012, 19:45

Как можно купить волу сейчас

предлагаю незамысловатый вариант.
Я его добавляю эз из к своей позиции, однако, если кто разделяет вью на аккуратную покупку волатильности, то вэлкам вот такой вариант.
ГО 200 000, проходит по лимитам в счет от 500 000 руб.

покупка волатильности идея опционы фРТС он-лайн трейд

Головин Евгений

Москва

168

1 531

с 19 сентября 2011

27 Комментариев

Genesis
08 февраля 2012, 19:48
до какого числа планируешь ловить повышение волы?
0
Головин Евгений
08 февраля 2012, 19:52
цели до 37, а дальше как пойдет. При достижении — кроем или встаем с спрэд или делаем пропорционалку с переворотом по воле. как то так :)
0
- Genesis
  08 февраля 2012, 20:01
  Головин Евгений, понятно… смотрю март уже построил
  0
Головин Евгений
08 февраля 2012, 20:04
в феврале такая бяка выходит, глаза бы на него не смотрели: го жрет кучу. прибыли почти никакой, зато и риска тоже :)

ЗЫ, забыл важно, ребалансировка 1000 пипсов.
0
Genesis
08 февраля 2012, 20:05
по февралю и шортить уже нечего, и покупать уже поздно…
+1
Bullet
08 февраля 2012, 20:07
предположим, что волатильность не изменится, или даже снизится, как будем реагировать?
+1
Тимофей Мартынов
08 февраля 2012, 20:23
А чо за софт у тебя?
+1
- Головин Евгений
  08 февраля 2012, 20:26
  Тимофей Мартынов,
  
  Смотрю в OptionLabe и Forsage
  Торгую из Quik руками и OptionWorkshop
  0
Головин Евгений
08 февраля 2012, 20:25
ну не может такого быть что ничего не изменится.
должна измениттся цена по меньшей мере, время…

управление такой позицией довольно просто — оцениваем греки по той волатильности по которой вошли для новой цены базового актива и нового (текущего времени) и ровняем дельту. Что то на этом мы должны заработать полюбому.

Если долго (более недели) вола не даст о себе знать надо будет модифицировать позицию.
Прежде всего уменьшить вегу и тетту. Для этого в зависимости от цены и волатильности подойдут продажи 150 000 путов или 175 000 коллов например. Однако, сильно гамму загонять нельзя.
0
Margin_Nicolas
08 февраля 2012, 20:43
Волатиль покупаете беря путы и коллы? RTSVX не торгуете из-за отстутствия ликвидности?
+1
Головин Евгений
08 февраля 2012, 20:52
ртс викс стоит в контанго природа которого мне сейчас непонятна. управлять опционной позицией мне проще чем фьючом обладающим непрозрачной зависимостью от улыбки.
0
- Margin_Nicolas
  08 февраля 2012, 21:06
  Головин Евгений, да природа контанги там простая, индекс волатили редко падает ниже 25, а вот расти ему есть куда… Многие обожглись продавая волатиль на лоях, сейчас все хотят купить и в космос на ней слетать :-)
  0
  - Головин Евгений
    08 февраля 2012, 22:56
    Margin_Nicolas, думаю, что природа носит другой характер.
    Хотя у меня тоже есть лонг в рвиксе по 35, но так для баловства 5 лотиков.
    0
optiontraders
08 февраля 2012, 22:04
только при росте волатильности кривая текущего профиля будет выпрямляться
+1
Головин Евгений
08 февраля 2012, 22:53
да, совершенно верно, будет происходить два эффекта, вега и гамма будут падать.
0
Головин Евгений
09 февраля 2012, 12:24
волу укатали конечно, сегодня 10 000 лотов в 185 000 коллах заливали по 20ой волатильности прям в стакане))) Ад :)
0
- nachprod
  10 февраля 2012, 19:15
  Головин Евгений, аккуратная покупка волатильности имеется ввиду, что при сильном падении вега конструкции переворачивается в минус?
  +1
  - Головин Евгений
    14 февраля 2012, 18:34
    nachprod, она нейтралится, надо будет смотреть, поза очень пластична, обязуюсь писать что и как делаю.
    в том числе возможен переворот, но это пока это радикально для меня.
    0
    - nachprod
      14 февраля 2012, 18:56
      Головин Евгений, а нейтралится вручную или автоматом?
      +1
      - Головин Евгений
        14 февраля 2012, 19:09
        nachprod, в ручную когда на работе, на вечерку автомат оставляю, и естественно автомат нейтралит при наборе или перестроениях, причем жестко ± 3 дельты.
        0
Vkt
10 февраля 2012, 12:01
Шоу с волой продолжается!
+1
Urets
14 февраля 2012, 14:45
Как у Каленковича… слабогаммаположительная конструкция
+1
Головин Евгений
14 февраля 2012, 18:33
неее, у меня нет арбитража никакого, просто вью на волу.
а отрицательная гамма для тех кто не помнит черных лебедей :)
0
- Urets
  15 февраля 2012, 22:49
  Головин Евгений, Спасибо! Но вроде сильно падать не будем… ;-) (это про лебедей)
  0
- onemorefake
  16 февраля 2012, 11:23
  Головин Евгений, такой вопрос, если в чистую продать коллов гамма ведь тоже будет отрицательная. Но в таком случае черным лебедем будет ацкий вынос рынка с низов наверх, что случается раз в год (октябрь прошлого например)
  0